イチモクバックテスト TP,SL,クラウド確認

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023年11月24日 17:32:47
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概要

イチモク・バックテストの戦略で,利益とストップ・ロスの確認をクラウドで行う. イチモク・インジケーターを用いてトレンドを正確に把握することで収益性を向上させることを目的としている.

戦略の論理

この戦略の核心は,ユーザー入力パラメータ - テンカン-セン,キジュン-セン,センコスパンA&B,チコスパン - に基づいてイチモクコンポーネントを構築することです.価格がこれらの均衡線を横切ったとき,上昇 (ロング) と下落 (ショート) の信号を識別します.

さらに,リスク&リターンを管理するためにエントリー価格に基づいてストップ・ロストとテイク・プロフィートを実装します.また,クラウドの確認を待つオプションもあります.すなわち,ロングのSenkou Span A > BとショートのためのSenkou Span A < Bです.これは偽のブレイクを避けるのに役立ちます.

利点

この戦略の主な利点は3つあります

イチモクはトレンドと勢いを識別するのが得意です.平衡線は堅固なサポートと抵抗領域を提供します.
ストップ・ロストとテイク・プロフィートの機能はリスクを最小限に抑えながら報酬を最大化します.これはリスク・リターンプロファイルを最適化します.
クラウドの確認は誤った信号をフィルタリングし高い確率のエントリを保証しますこれは収益性を高めます

リスク

しかし,考慮すべき重要なリスクもいくつかあります.

イチモクは,明確なトレンドがない範囲の市場では, ストップが多くなる傾向があります.
雲は遅れている指標です雲の確認がされる頃には移動のほとんどは既に起きています
ストップ・ロストとテイク・プロフィートのレベルを最適化することは困難で敏感です. 劣悪なパラメータはより多くの損失を引き起こす可能性があります.

改良

この戦略を改善するいくつかの方法:

イチモクをRSIのような主要指標と組み合わせて追加的な確認と早期入場を図ります
固定パーセントを使う代わりに変動に基づいてストップ・ロスを調整し利益を取ります
戦略のための最適な設定を特定するために,様々な資産と時間枠で最適なパラメータをテストします.
機械学習を組み込み更新されたデータに基づいてパラメータと戦略ルールを継続的に最適化します

結論

これは,良いトレンドキャプチャとリスク管理機能を持つ堅牢なIchimokuシステムです. いくつかの改良により,全体的な取引アプローチに優れた追加になります. 外国為替,商品,暗号通貨市場でうまく機能します.

/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

strategy("Ichimoku Backtester with TP and SL", overlay=true, 
     currency = currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, 
     default_qty_value = 95)
//@version=4

//Inputs
ts_bars = input(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

wait_for_cloud = input(true, title="Wait for Cloud Confirmation")

use_short_stop_loss = input(true, title="Use Short Stop Loss")
short_stop_loss = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, 
     defval=5) * 0.01
use_long_stop_loss = input(true, title="Use Long Stop Loss")
long_stop_loss = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, 
     defval=5) * 0.01
     
use_short_take_profit = input(true, title="Use Short Take Profit")
short_take_profit = input(title="Short Take Profit (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
     defval = 20) * .01
use_long_take_profit = input(true, title="Use Long Take Profit")
long_take_profit = input(title="Long Take Profit (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
     defval = 20) * .01

// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate  = input(defval = false, title = "Show Date Range", type = input.bool)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)



// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false       // create function "within window of time"

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

bgcolor(color = showDate and window() ? color.gray : na, transp = 90)  // plot within time window

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")

ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
senkou_green = senkouA > senkouB ? true : false

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo

if (wait_for_cloud)
    bullish := bullish and senkou_green
    bearish := bearish and not senkou_green

longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - long_stop_loss)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + short_stop_loss)
longLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + long_take_profit)
shortLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - short_take_profit)

in_long = false
in_long := in_long[1]


open_long = bullish and not in_long
open_short = bearish and in_long


if (open_long)
    in_long := true
if (open_short)
    in_long := false

strategy.entry("Long", strategy.long, when=open_long and long_entry and  (showDate ? window() : true))
strategy.entry("Short", strategy.short ,when=open_short and short_entry and (showDate ? window() : true))

if (strategy.position_size > 0.0)
    if (use_long_stop_loss and not use_long_take_profit)
        strategy.exit("Long", stop = longStopPrice)
    if (use_long_take_profit and not use_long_stop_loss)
        strategy.exit("Long", limit = longLimitPrice)
    if (use_long_take_profit and use_long_stop_loss)
        strategy.exit("Long", stop = longStopPrice, limit=longLimitPrice)
if (strategy.position_size < 0.0)
    if (use_short_stop_loss and not use_short_take_profit)
        strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice)
    if (use_short_take_profit and not use_short_stop_loss)
        strategy.exit("Short", limit = shortLimitPrice)
    if (use_short_take_profit and use_short_stop_loss)
        strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice, limit = shortLimitPrice)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry and (showDate ? window() : true))
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry and (showDate ? window() : true))

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.

イチモク バックテスト TP,SL,クラウド 確認

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