概要

移動平均線交差取引戦略は,異なる周期の移動平均を計算し,金叉または死叉の発生時に買ったり売ったりする,技術分析型の取引戦略に属している.この戦略は,単純で使いやすい,資金占有量が少ない,引き戻しは小さい,中長線操作に適している.

戦略原則

この戦略は,20周期と50周期の指数移動平均 ((EMA) を計算することによって行う. 20周期EMAの上に50周期EMAを穿越したときの買取操作を行う. 20周期EMAの下の50周期EMAを穿越したときの売り込み操作を行う.

EMA指数指数移動平均は,最近のデータに重み付けている.EMAの計算式は:

EMAtoday = (Pricetoday * k) + EMAyesterday * (1-k)

k = 2/ (周期数+1) で

このように,短期のEMA上に長期のEMAを突破すると,価格動向がブルイッシュ,LONG;短期のEMAの下に長期のEMAを突破すると,価格動向がベアリス,SHORT。

優位分析

この戦略の利点は以下の通りです.

1. 操作は簡単で理解し実行するのも簡単です.
2. 資金の占有が少なく,資金の回収が少なく,資金管理に有利である.
3. パラメータの調整は柔軟で,異なる市場向けにカスタマイズできます.
4. 日内取引とトレンド取引に適した,あらゆる品種に適用できます.

リスクと最適化

この戦略には以下のリスクもあります.

1. 価格の波動は,頻繁に取引のシグナルが発生し,フィルタリング手段を考慮する必要があります.
2. 破綻した取引先で取引を停止する際には,ストップ・ロスを考慮する必要があります.
3. 取引はパラメータの最適化に悩まされ,より多くの歴史データ検証が必要である.

この戦略は,以下の点で最適化できます.

1. 偽信号を減らすために,ブリンライン指標などのフィルターを追加します.
2. ストップ・ストップ・ダストの論理に加わり, 牢屋に閉じ込められずに済みます.
3. 異なる品種に対して最適なパラメータの組み合わせを探します.
4. 取引量指数などと組み合わせた確認買い売り信号.

要約する

移動平均クロスライン取引戦略は,理解し,実行し,市場テストを経て容易に実行できる,シンプルで効果的な技術的な取引戦略の1つである.パラメータ最適化,補助条件の追加などの手段によって,取引リスクをさらに軽減し,戦略の安定性を向上させることができる.この戦略は,量化取引の基本的なモジュールになることができる.