スーパーZ定量トレンド戦略
ChaoZhang
概要
スーパーZ定量化トレンド戦略は,定量化指標に基づいたトレンド追跡戦略である.この戦略は,カスタム指標とスーパートレンド指標を組み合わせて,トレンドの判断と追跡を実現する.
戦略原則
この戦略の核心指標は,カスタマイズされた量化指標であるVHMAである.VHMAは,Hull移動平均に基づいて計算され,Hull MAを平方根関数で再平滑処理して,良好な平滑性の曲線を形成する.VHMA曲線は,価格の傾向の方向を判断し,VHMAが上昇すると,価格が上昇傾向にあり,下落すると,価格が下落傾向にあることを表す.
戦略はまた,超トレンド指標を組み合わせ,超トレンド指標は,より長い周期の価格トレンドを発見し,VHMA指標がトレンドの方向を判断するのに役立ちます.価格が超トレンドラインを破るとき,トレンドの反転が起こることを意味します.
したがって,この戦略は,VHMA指標によって短期トレンドの方向を判断し,スーパートレンド指標によって長期トレンドのターニングポイントを判断し,全体的なトレンドの追跡を実現する.特定の取引ロジックは,スーパートレンドラインを突破するときに取引信号を発信する.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
VHMA指標は滑らかであり,偽信号を軽減し,トレンドの方向を正確に判断することができます.
超トレンド指数と組み合わせると,長期トレンドの逆転を早期に発見し,買い買いするタイミングを把握できます.
異なる色の実体K線と空白のK線を使用して,閉盘価格と開盤価格の大きさの関係を描写し,視覚的な指標を形成し,判断傾向を補助する.
多時間枠の設計により,トレンドの方向性を高級時間枠で判断し,低級時間枠で取引シグナルを発信し,効率的なフィルタリングを実現します.
戦略のパラメータは,最適化された設計で,安定性があり,多種多様な市場環境に適用されます.
リスク分析
この戦略には以下のリスクもあります.
定量指標には反測効果があり,实体効果は反測よりも弱くなる.
超トレンド指標のパラメータを正しく設定しないことにより,取引機会が失われ,無意味な取引が増加する可能性があります.
マルチタイムフレームの設計は,リールディスクの条件下でも失敗する可能性があります.
対策として
スライドポイントの設定を増やし,パラメータを最適化し,反測効果を減らす.
超トレンド指標のパラメータを調整し,パラメータの設定を最適化します.
複数のタイムフレームのマッチングをテストし,複数のタイムフレームの安定性を確保する.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
VHMAの代わりに異なるGMAをテストする.
超トレンド指数ではなく,異なるトレンド指数に挑戦する.
機械学習モデルのトレーニング指標のパラメータを追加する.
これらの最適化策は,複雑な状況への戦略の適応性を高めます.
要約する
スーパーZ定量化トレンド戦略は,カスタムトレンド指標VHMAとスーパートレンド指標を組み合わせて,価格トレンドの判断と追跡を可能にします.戦略の安定性は良好で,実況効果は優れています.継続的なテストと最適化により,この戦略は高効率で安定した定量化トレンド追跡戦略になる可能性があります.
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//Original script
//https://www.tradingview.com/script/wYknDlLx-super-Z/
//@version=4
strategy("Super Z strategy - Thanks to Rafael Zioni", shorttitle="Super Z strategy",overlay=true )
src5 = input(close)
tf = input(1440)
len5 = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ?
tf / timeframe.multiplier * 7 :
timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ?
60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7
ma = ema(src5*volume, len5) / ema(volume, len5)
//script taken from https://www.tradingview.com/script/kChCRRZI-Hull-Moving-Average/
src1 = ma
p(src1, len5) =>
n = 0.0
s = 0.0
for i = 0 to len5 - 1
w = (len5 - i) * len5
n := n + w
s := s + src5[i] * w
s / n
hm = 2.0 * p(src1, floor(len5 / 2)) - p(src1, len5)
vhma = p(hm, floor(sqrt(len5)))
lineColor = vhma > vhma[1] ? color.lime : color.red
plot(vhma, title="VHMA", color=lineColor ,linewidth=3)
hColor = true,vis = true
hu = hColor ? (vhma > vhma[2] ? #00ff00 : #ff0000) : #ff9800
vl = vhma[0]
ll = vhma[1]
m1 = plot(vl, color=hu, linewidth=1, transp=60)
m2 = plot(vis ? ll : na, color=hu, linewidth=2, transp=80)
fill(m1, m2, color=hu, transp=70)
//
b = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ?
60 / timeframe.multiplier * 7 :
timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ?
60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7
//
res5 = input("D", type=input.resolution)
o = security(syminfo.tickerid, res5, open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
c = security(syminfo.tickerid, res5, close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
hz = security(syminfo.tickerid, res5, high, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
l = security(syminfo.tickerid, res5, low, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
col = c >= o ? color.lime : color.red
ppo = plot(b ? o >= c ? hz : l : o, color=col, title="Open", style=plot.style_stepline, transp=100)
ppc = plot(b ? o <= c ? hz : l : c, color=col, title="Close", style=plot.style_stepline, transp=100)
plot(b and hz > c ? hz : na, color=col, title="High", style=plot.style_circles, linewidth=2,transp=60)
plot(b and l < c ? l : na, color=col, title="Low", style=plot.style_circles,linewidth=2, transp=60)
fill(ppo, ppc, col)
//
// INPUTS //
st_mult = input(1, title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(50, title = 'SuperTrend Period', minval = 1)
// CALCULATIONS //
up_lev =l - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hz + (st_mult * atr(st_period))
up_trend = 0.0
up_trend := c[1] > up_trend[1] ? max(up_lev, up_trend[1]) : up_lev
down_trend = 0.0
down_trend := c[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev
// Calculate trend var
trend = 0
trend := c > down_trend[1] ? 1: c < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend
// Plotting
//plot(st_line[1], color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_cross, linewidth = 2, title = "SuperTrend")
buy=crossover( c, st_line)
sell=crossunder(c, st_line)
signal=input(false)
/////////////// Plotting ///////////////
plotshape(signal and buy, style=shape.triangleup, size=size.normal, location=location.belowbar, color=color.lime)
plotshape(signal and sell, style=shape.triangledown, size=size.normal, location=location.abovebar, color=color.red)
if (buy)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if (sell)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)