概要

この戦略は「ピボットベースのRSIダイバージェンス戦略」 (Pivot-based RSI Divergence Strategy) と呼ばれています。RSI指標の異なる期間におけるダイバージェンスを利用して売買ポイントを判断し、さらに長期RSIをフィルター条件として追加することで、戦略の安定性を高めています。

戦略の原理

この戦略は主に、短期RSI（例：5日RSI）と価格の間に「隠れ型強気ダイバージェンス」または「通常型強気ダイバージェンス」が発生したタイミングで買い、「隠れ型弱気ダイバージェンス」または「通常型弱気ダイバージェンス」が発生したタイミングで売りを行います。

いわゆる「通常型強気ダイバージェンス」とは、価格が新安値を更新したにもかかわらずRSIが新安値を更新しない状態を指します。「隠れ型強気ダイバージェンス」はその逆で、価格が新安値を更新しないのにRSIが新安値を更新する状態です。両者の定義における「新安値」「新高値」は、一定のローリングウィンドウ内での過去の極値に基づきます。

さらに、この戦略では長期RSI（例：50日RSI）をフィルターとして導入します。長期RSIが50を超えている場合にのみ買いシグナルを考慮し、長期RSIが30を下回った場合には損切りまたは利確によるエグジットを検討します。

戦略の優位性

この戦略の最大の利点は、短期RSIのダイバージェンスシグナルと長期RSIのフィルターを同時に活用することで、一定の状況下での損失回避やトレンドの見逃し防止に役立つ点です。具体的には、以下のようなメリットがあります。

1. 短期RSIのダイバージェンスシグナルにより、価格反転の可能性を事前に判断し、トレンドの転換点をタイムリーに捉えることができます。
2. 長期RSIのフィルター条件により、トレンドが不確実な状況での無謀なロングを避けられます。
3. 複数の種類の利確方法を採用し、段階的な利確によってリスクを低減できます。
4. ピラミッディング機能によりポジションを追加でき、収益の余地をさらに拡大します。

戦略のリスク

この戦略には以下のようなリスクも存在します。

1. RSIのダイバージェンスは常に有効とは限らず、偽のシグナルが発生する可能性があります。
2. ポジションを追加するとリスクが拡大します。判断を誤ると損失が加速的に拡大する恐れがあります。
3. 利確条件の設定が不適切な場合、早期の利確や利益不足につながる可能性があります。

対応するリスク管理策としては、損切り・利確条件の合理的な設定、各ポジションサイズの管理、段階的なポジション削減による損益曲線の平滑化などが挙げられます。

最適化の方向性

この戦略にはさらに改善の余地があります。

1. RSIパラメータの最適化により、最適なパラメータ組み合わせを見つけることができます。
2. MACDやKDなどの他の指標のダイバージェンスシグナルをテストすることもできます。
3. 特定の銘柄（原油、貴金属など）に特化してパラメータを最適化し、適合性を高めることができます。

まとめ

本戦略は、短期RSIと長期RSIの強気・弱気ダイバージェンスシグナルを組み合わせて使用し、リスクを管理しながら収益効率を高めます。これは、いつエントリーし、いつエグジットするか、段階的にポジションを建てて減らす方法、損切り・利確の設定など、定量取引戦略設計における複数の原則を示しています。参考にできるRSIダイバージェンス戦略の一例です。