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マルチRSIインジケーター取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月28日 15:03:53
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概要

マルチRSI指標取引戦略は,複数のRSI指標を組み合わせてトレンドを追跡することによって取引機会を特定する.この戦略は,1-5のRSI指標を柔軟に使用し,指標値に応じてエントリーと出口タイミングを決定する.

戦略の論理

この戦略は,入力パラメータを通じて1-5のRSIインジケーターを選択することを可能にします.各RSIインジケーターは,期間および制限値で独立して設定できます.RSIが制限値を下回ると,購入信号が起動します.信号強度は,誘発されたRSIインジケーターの期間によって決定されます.より高い期間がより強い信号を意味します.RSIが制限値を超えると,閉店シグナルが起動します.この戦略は,カラーフィルターを使用し,取引時間を制限する柔軟性も提供します.

利点分析

この戦略の最大の利点は,さまざまなRSIを使用して複数のタイムフレームを評価する能力であり,正確性を向上させるために,トレンドと逆転機会の両方を長短の次元から判断する.また,各RSIインジケーターの柔軟な構成により,異なる市場での適応性が大きく拡大する.偽のブレイクアウトもカラーフィルターを使用して効率的にフィルタリングすることができます.取引時間やポジションサイジングなどのリスク制御モジュールにより効果的なリスク管理ができます.

リスク分析

主なリスクは,複数のRSI判断を組み合わせるときに矛盾する信号である.例えば,短いRSIは購入を生むが,長いRSIは依然として過売である.どの信号が優先されるかを判断するには,経験に頼らなければならない.また,RSIは他の指標または大きなアカウントを使用して検証を必要とするウィップソーに傾向がある.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略では,RSI信号を検証し,精度を向上させるために,移動平均値やボリンジャー帯などのトレンドアシスタント指標を追加することを検討することができる.さらに,特定の機械学習アルゴリズムも,自動的に信号信頼性を決定するために多要素スコアを使用して探索することができる.リスク管理のために,ストップ損失目的のために浮動損失または最大引き下げストップラインが実装できる.

概要

概要すると,マルチRSI指標の取引戦略は非常に革新的である.指標の組み合わせとパラメータの柔軟性により,進化する市場に適応できる.機械学習アルゴリズムとモジュール的な設計によりより多くのリスク管理対策を組み込むことでさらなる改善を達成することができます.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018
//@version=2

strategy(title = "Noro's Symphony Strategy v1.1", shorttitle = "Symphony str 1.1", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 20)

//Settings

//needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
//needshort = input(true, defval = true, title = "Short")

capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
usersi1 = input(true, defval = true, title = "Use RSI 1")
rsiperiod1 = input(4, defval = 4, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 1 Period")
rsilimit1 = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 1 Limit")
usersi2 = input(true, defval = true, title = "Use RSI 2")
rsiperiod2 = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 2 Period")
rsilimit2 = input(25, defval = 25, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 2 Limit")
usersi3 = input(true, defval = true, title = "Use RSI 3")
rsiperiod3 = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 3 Period")
rsilimit3 = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 3 Limit")
usersi4 = input(false, defval = false, title = "Use RSI 4")
rsiperiod4 = input(21, defval = 21, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 4 Period")
rsilimit4 = input(35, defval = 35, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 4 Limit")
usersi5 = input(false, defval = false, title = "Use RSI 5")
rsiperiod5 = input(28, defval = 28, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 5 Period")
rsilimit5 = input(40, defval = 40, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 5 Limit")
cf = input(false, defval = false, title = "Use color filter")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")

//RSI
rsi1 = rsi(close, rsiperiod1)
rsi2 = rsi(close, rsiperiod2)
rsi3 = rsi(close, rsiperiod3)
rsi4 = rsi(close, rsiperiod4)
rsi5 = rsi(close, rsiperiod5)

//Signals
up1 = rsi1 < rsilimit1 and usersi1  
up2 = rsi2 < rsilimit2 and usersi2
up3 = rsi3 < rsilimit3 and usersi3
up4 = rsi4 < rsilimit4 and usersi4
up5 = rsi5 < rsilimit5 and usersi5

str = up5 ? 5 : up4 ? 4 : up3 ? 3 : up2 ? 2 : up1 ? 1 : str[1]
up = up1 or up2 or up3 or up4 or up5
exit = (rsi1 > rsilimit1 and str == 1) or (rsi2 > rsilimit2 and str == 2) or (rsi3 > rsilimit3 and str == 3) or (rsi4 > rsilimit4 and str == 4) or (rsi5 > rsilimit5 and str == 5)
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

//Background
col = up ? lime : na
bgcolor(col, transp = 0)

//Trading
if up and (close < open or cf == false)
    strategy.entry("Long", strategy.long, lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
 
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()
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