マルチSMA移動平均クロスオーバー戦略
作成日:
2023-11-28 15:08:37
最終変更日:
2023-11-28 15:08:37
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,複数の時間帯のSMA平均線を計算し,平均値を採取して平均線指標を構築する.価格が上昇すると平均線を突破すると買い信号が生じ,価格が低下すると平均線を突破すると売り信号が生じる.これは典型的な平均線交差戦略である.
戦略原則
- 5つの異なる周期 (8日,21日,50日,100日,200日) のSMA平均を計算する
- 5つの平均線値を平均して,最終的な平均線指標が得られます.
- 値上がりが平均線を突破すると,買い信号が作られます.
- 平均線を突破したときに,売り込みシグナルが生成されます.
この戦略は,複数の時間帯のSMAの平均を介して,曲線を効果的に平らにし,偽突破を排除します.単一の平均線と比較して,より高い安定性を持っています.
優位分析
- 複数の時間帯の平均線を使用することで,市場のノイズを効率的にフィルムし,トレンドを識別できます.
- 曲線を平らにし,大量の偽信号を回避する
- 戦略の論理はシンプルでわかりやすく,理解しやすい実装で,初心者向けに適しています.
- カスタマイズ可能な均線周期組合せ,指標効果を最適化
リスク分析
- 平均線システムでは,価格の変化をタイムリーに追跡できないため,全体的に遅滞しています.
- 破綻すると,ストップポイントは遠く,損失のリスクは大きい.
- ストップラインが頻繁に発動する
これらのリスクは,適正な部分平均周期の縮小と,他の指標の確認を加えることで軽減することができます.
最適化の方向
- 均線周期组合を最適化して,最適なパラメータを見つける
- 取引量などの指標に突破信号を追加
- トレンド指数と組み合わせて,市場の揺れを避けるための偽信号
- 自動パラメータ最適化プログラムを開発し,動的に最適なパラメータを探します.
要約する
この戦略は,全体的な考えが明確で,複数の時間帯の均線的な統合によって,トレンドを効果的に識別できる,安定した実用的な戦略である。しかし,我々はまた,その遅滞性および誤報のリスクにも注意する必要がある。さらに最適化パラメータの設定,確認指標の追加などの手段によって,この戦略を継続的に改善し,強力な量化取引ツールにすることができる。
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("STRATEGY AVERAGE MULTI_SMA", overlay=true)
sma1 = sma(close,input(title="SMA 1", defval=8))
sma2 = sma(close,input(title="SMA 2", defval=21))
sma3 = sma(close,input(title="SMA 3", defval=50))
sma4 = sma(close,input(title="SMA 4", defval=100))
sma5 = sma(close,input(title="SMA 5", defval=200))
mediaSMA= (sma1+sma2+sma3+sma4+sma5)/5
//color mediaSMA
MediaUP = mediaSMA>mediaSMA[1]
colorUP = (MediaUP ? #3CFF35 : na)
MediaDOWN = mediaSMA<mediaSMA[1]
colorDOWN =(MediaDOWN ? #FF0F03 : na)
colorN =(not MediaUP and not MediaDOWN and mediaSMA==mediaSMA[1] ? white : na )
plot(mediaSMA,title="Avarege MULTI_SMA UP", color=colorUP, style=circles, linewidth=2, transp=0)
plot(mediaSMA,title="Avarege MULTI_SMA DOWN", color=colorDOWN, style=circles, linewidth=2, transp=0)
plot(mediaSMA,title="Avarege MULTI_SMA UP NEUTRAL", color=colorN, style=circles, linewidth=2, transp=0)
//plot(sma1,color=blue,linewidth=1, style=line,transp=0,title="SMA 1")
//plot(sma2,color=yellow,linewidth=1, style=line,transp=0,title="SMA 2")
//plot(sma3,color=green,linewidth=1, style=line,transp=0,title="SMA 3")
//plot(sma4,color=purple,linewidth=1, style=line,transp=0,title="SMA 4")
//plot(sma5,color=red,linewidth=1, style=line,transp=0,title="SMA 5")
// Strategy
//BUY
comprar=close>mediaSMA and mediaSMA>mediaSMA[1]
fechar=close<mediaSMA and mediaSMA<mediaSMA[1]
strategy.entry("BUY",strategy.long,when=comprar)
strategy.entry("SELL",strategy.short, when=fechar)
//SELL
vender=close<mediaSMA and mediaSMA<mediaSMA[1]
fechar2=close>mediaSMA and mediaSMA>mediaSMA[1]
strategy.entry("SELL",strategy.short, when=vender)
strategy.entry("BUY", strategy.long,when=fechar2)