ダブルEMAゴールデンクロスブレイクアウト戦略
ChaoZhang
概要
双EMA黄金交差突破策は,取引量突破,K線形状,価格突破判断を組み合わせて,快線EMAと慢線EMAの交差を計算して,買入と売却の信号を生成する.この戦略は,複数の技術指標を統合して,信号の信頼性を高め,価格の傾向を捉えながらリスクを制御することを目的としている.
戦略原則
双EMAの金交差突破策の核心的な論理は,双EMAの金交差理論に基づいている.この理論は,短期EMAの上を打つと,価格上昇の勢いが強いことを意味し,多頭ポジションを確立すべきであると主張する.短期EMA下を打つと,価格下落の勢いが強いことを意味し,空頭ポジションを確立すべきであると主張する.
具体的には,9日EMAと21日EMAを最初に計算する. 9日EMAが21日EMAを突破すると,長信号が生成され,9日EMAの下が21日EMAを突破すると,短信号が生成される. 偽信号をフィルターするために,以下のような判断条件も設定する.
取引量条件。最近のKラインの取引量は,前5つのKラインの平均取引量の85%より大きい必要がある。この条件は,取引量不足の偽信号をフィルターすることができます。
価格突破条件 価格が9日EMAを突破し,入場確認となる.
K線形状条件。反転K線形状を識別する必要がある.これは,振動を整理する際に,繰り返し出入りすることを回避することができる。
複数頭ポジションでは,価格が9日EMAを下回ると平仓退出を実行する.空頭ポジションでは,価格が9日EMAを突破すると平仓退出を実行する.
優位分析
双EMAゴールドクロスブレイクストラテジーは,複数の技術指標信号を組み合わせて,価格トレンドを効果的に識別し,取引の勝利率を向上させる.主な利点は以下の通りである.
双 EMA を使って主要なトレンドの方向を判断する,信頼性が高い.
取引量フィルターを追加し,取引量が不足しているときに誤った信号を発信しないようにする.
K線形判定を追加して,振動整合市場からの騒音をフィルターできます.
価格がEMAを突破すると,トレンドが確認されます.
ストップ・ロズ・アウト・メカニズムを設定し,リスクを積極的にコントロールできます.
リスク分析
双 EMA 黄金のクロスブレイク戦略には,いくつかのリスクがあり,主に以下のような側面に集中しています.
震動の状況では,EMAは誤った信号を発し,取引の損失を招く可能性があります. 整体トレンドの判断によってポジションを開くかどうかを決定することができます.
固定のEMA周期設定は市場の変化に適応できない場合がある.自主的なEMAを採用してみる.
反転K線形判定には,誤判の可能性が残っており,停止損益機構はリスクを制御するために使用することができる.
策略は,部分的な行情を逃し,価格を完璧に追跡することができません.パラメータを適切に調整したり,他の策略の組み合わせで使用することもできます.
最適化の方向
双EMA金十字突破策には,以下の主要な最適化方向があります.
EMAの組み合わせをテストし,最適なパラメータを探します.
市場変化に応じてEMAパラメータを調整する.
ポジション管理を最適化し,異なる状況で異なるポジションを採用する.
MACD,KDJなど,より多くの指標と組み合わせて最適化して,戦略のポートフォリオを形成します.
戦略の安定性を高めるために,機械学習などの高度な技術を導入してモデル融合を行う.
要約する
双EMA金交差突破策は,双EMAによってトレンドの方向を判断し,取引量/価格/K線形状の複数のフィルタリングを追加することで,トレンドを効果的に識別し,リスクを制御しながら取引効率を向上させることができる.この戦略は,操作が簡単,実行が容易で,同時に多くの最適化スペースを残すことで,推奨される突破取引策である.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//Author: Andrew Shubitowski
strategy("Buy/Sell Strat", overlay = true)
//Define EMAs & Crossovers (Feature 2)
a = ta.ema(close, 9)
b = ta.ema(close, 21)
crossUp = ta.crossover(a, b)
crossDown = ta.crossunder(a, b)
//Define & calc volume averages (Feature 1)
float volAvg = 0
for i = 1 to 5
volAvg := volAvg + volume[i]
volAvg := volAvg / 5
//Define candlestick pattern recongition (Feature 4)
bool reversalPatternUp = false
bool reversalPatternDown = false
if (close > close[1] and close[1] > close [2] and close[3] > close[2] and close > close[3])
reversalPatternUp := true
if (close < close[1] and close[1] < close [2] and close[3] < close[2] and close < close[3])
reversalPatternDown := true
//Execute trade (Feature 3 + 5)
if (crossUp)
strategy.entry("long", strategy.long, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close > a and reversalPatternUp == true))
if (crossDown)
strategy.entry("short", strategy.short, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close < a and reversalPatternDown == true))
//Exit strategy (New Feature)
close_condition_long = close < a
close_condition_short = close > a
if (close_condition_long)
strategy.close("long")
if (close_condition_short)
strategy.close("short")
//plot the EMAs
plot(a, title = "Fast EMA", color = color.green)
plot(b, title = "Slow EMA", color = color.blue)
//Some visual validation parameters
//plotchar(volAvg, "Volume", "", location.top, color.aqua) //*TEST* volume calc check
//plotshape(reversalPatternUp, style = shape.arrowup, color = color.aqua) //*TEST* reversal check
//plotshape(reversalPatternDown, style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = color.red) //*TEST* reversal check