スーパートレンド移動平均BOLLインジケーター戦略


作成日: 2023-12-01 16:29:56 最終変更日: 2023-12-01 16:30:43
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スーパートレンド移動平均BOLLインジケーター戦略

概要

超トレンド平均線BOLL指数戦略は,ATR平均の実際の波動幅をベースに追跡する常用ストップ・ローズ指数戦略である.この戦略は,超トレンド平均線指数を使用して,多空のトレンドチャネルをグラフに描画し,ブリン帯指数と組み合わせて買入シグナルを発信する.

戦略原則

この策略は,超トレンド平均線を計算するために,2つの主要なパラメータである周期と倍数,それぞれ10と3をデフォルトで使います.具体的計算式は以下の通りです.

上軌道線:閉盤価格 - (倍数 × ATR平均実際の波動幅) 下線:閉盤価格 + (倍数 × ATR平均実際の波動幅)

閉盘価格が前期上位軌道より高いときは,多頭信号とみなす.閉盘価格が前期下位軌道から落ちたときは,空頭信号とみなす.

この戦略はまた,ブリン帯の指標を組み合わせて,中軌を基準線として,上下軌は中軌から2つの標準差を分けて作る.価格が下から上へ中軌を突破すると買い信号が生じ,上から下へ中軌を突破すると売り信号が生じます.

戦略的優位性

  1. ATAダイナミクスを使って波動幅を計算し,市場変化のトレンドを素早く捉える
  2. ブリン帯の指数と組み合わせることで,取引のシグナルがより信頼性が高くなります.
  3. 異なる市場環境に対応するカスタマイズ可能なパラメータ

戦略リスク

  1. 震災の際に誤信号が発生しやすい
  2. パラメータの設定を間違えた場合,取引が頻繁に起こる可能性があります.
  3. 傾向の転換点を判断できず,ある程度の遅れがある.

最適化の方向

  1. ATRサイクルパラメータをフィルターで最適化してノイズ取引を減らす
  2. 他の指標と組み合わせた判断は,レジスタンスレベルを支持し,利益の回転の確率を下げます.
  3. 資金管理モジュールを追加し,単一損失を制御する

要約する

超トレンド均線BOLL指標策略は,複数の技術指標の優位性を統合し,ダイナミックな追跡ストップ・メカニズムを使用し,市場動向を効果的に追跡できます.この戦略のパラメータは,カスタマイズ可能で,適応性が強く,突破追跡策略として推奨されます.しかし,ストップ・損失のヒットと取引の頻度のリスクを防ぎ,さらに最適化してより複雑な市場環境に対応する必要があります.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic


//@version=4
strategy("SuperTrend STRATEGY", overlay=true)
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=false)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
barcoloring = input(title="Bar Coloring On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999)
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)       
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false
longCondition = buySignal
if (longCondition)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = sellSignal
if (shortCondition)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)
buy1= barssince(buySignal)
sell1 = barssince(sellSignal)
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na
barcolor(barcoloring ? color1 : na)
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