移動平均反転クロスオーバー戦略


作成日: 2023-12-01 16:52:13 最終変更日: 2023-12-01 16:52:13
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移動平均反転クロスオーバー戦略

概要

移動平均線反転横断戦略は,技術分析戦略である.移動平均線の方向と株価の関係を利用して,ポジションへの入場または退出のタイミングを判断する.具体的には,株価が上方から下方へ移動平均線を45日横断するときに空きをする.空きポジションを8日後に持っていたときに平らな位置;その後,株価が45日移動平均線を横断する下方へのシグナルが再び現れるとき,空きを再開することができる.

戦略原則

この戦略の核心的な論理は:

  1. 45日間のSMAを計算する
  2. 45日移動平均を上から下へと横切った閉盘時,空白入場
  3. 8日後の平仓の空仓持有
  4. 価格が再び横断信号を発した場合は,空白を繰り返すことができます.

具体的には:

  1. 45日SMAを計算する
  2. 空きポジションを保有していない場合と,SMAを越えて価格が下がったというシグナル ((閉店価格前日のSMA) がある場合,空白入場
  3. 8日間空いたポジションは平仓
  4. 持っていない空白のポジションで,再び価格がSMA信号を横断し,前回の空白から少なくとも8日間の間隔がある場合は,空白を再開することができます.

このような論理によって,株価が移動平均を大幅に下方突破したときに空白を出し,一定の時間後にカットオフ・損失を行うことができます.

優位分析

この戦略には以下の利点があります.

  1. 概念はシンプルで理解し実行しやすい
  2. 移動平均の信号を使って,株価の逆転を判断する.
  3. 明確な入場ルールと 制限ルールがあります
  4. 偽の侵入信号をフィルターする

他の戦略と比較して,この戦略は理解しやすく,プログラムしやすく実装されます. 同時に,移動平均というよく知られている技術指標を使用して,株価の傾向を判断します. 価格が移動平均を突破すると,しばしば短期的な傾向が転向することを意味します.

さらに,戦略の入場規則と8日固定ストップ方法により,リスク管理がより明確になっています.偽突破の状況も一定程度にフィルターされています.全体的に,この戦略はシンプルで実用的で,容易に掌握できます.

リスク分析

しかし,この戦略にはいくつかのリスクがあります.

  1. 移動平均は,それ自体が後退性があるため,それぞれの横断が正確なトレンド転換点であることを保証することはできません.
  2. 8日間のポジション保有は比較的短く,長期にわたって大きな市場を捉えることはできない.
  3. 突破信号の判断については,これ以上確認されていませんが,ある種の偽突破が存在する可能性があります.
  4. ストップポイントが設定されず,利益が固定されません.

具体的には,移動平均は価格の変化に遅れているので,その信号のタイミングは必ずしも正確ではない.部分的な突破は一時的であり,反転点を真に把握できないかもしれない.

また,8日間のポジション保持時間は比較的短い.大株市場では,このようなストップ・損失設定は,大きな反転を継続的に捕捉できないほど過激である可能性がある.また,市場への反復取引の回数も増加している.

策略における突破信号の判断は,価格と移動平均の関係にのみ依存する.信号をフィルターするためのさらなる確認指標または条件が設定されていない.これは,ある程度偽の突破を可能にする場合がある.

最後に,利益をロックするストップポイントは設定されていません. 損失がストップスイッチされる前に利益がカットされる可能性があります.

最適化の方向

上記のリスク分析に基づいて,この戦略は以下の方向で最適化できます.

  1. 偽突破をフィルタリングするために,より多くの確認指標または条件を設定します.

例えば,MACD,KDなどの他の技術指標を配置することができ,それも一定の信号が現れたときにトレンドの逆転を判定する.または取引量の急増を補助条件として配置する.

  1. 順応的な時間帯を配置する

例えば,価格が一定の幅を超えた後に止まる.または,他の指標 (MACDなど) が信号を発したときに止まる.

  1. スライドポイントの停止を設定

価格が一定割合で動いた後,ストップポイントを徐々に移動させ,利益をロックする.

  1. 移動平均の1日数パラメータの最適化

異なる日数のパラメータを試してテストし,最適のパラメータを探します. 二重移動平均システムも配置できます.

これらの最適化により,戦略のシンプルさと有効性を維持しながら,信号の質を向上させ,偽突破の確率を減らすことができます. より充分なトレンドの利益を得ることができます. より強力なリスク管理能力があります. これにより,より良い戦略のパフォーマンスを得ることができます.

要約する

移動平均線反転横断戦略は,非常にシンプルで実用的なショートライン取引戦略である.移動平均線は,よく知られた技術指標を活用して,株価が短期的なトレンド反転の兆候を示しているかどうかを判断する.容易に理解し,実行しやすく,リスクが制御可能であるなどの利点がある.また,偽突破,ポジション保持時間などの最適化可能な問題もあります.合理的な技術指標またはパラメータ配置により,戦略のパフォーマンスとリスク管理能力をさらに高め,そのシンプルで有効な特性を維持できます.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Moving Average Reverse Crossover Strategy", overlay=true)

// Calculate the 45-day moving average
ma_length = 45
ma = ta.sma(close, ma_length)

// Track position entry and entry bar
var bool in_short_position = na
var int entry_bar = na
var int exit_bar = na

// Entry condition: Close price crosses below the 45-day moving average to enter the short position
if (not in_short_position and ta.crossunder(close, ma) and not na(ma[1]) and close < ma and close[1] > ma[1])
    in_short_position := true
    entry_bar := bar_index

// Exit condition: Close the short position after holding for 8 trading days
if (in_short_position and bar_index - entry_bar >= 8)
    in_short_position := false
    exit_bar := bar_index

// Re-entry condition: Wait for price to cross below the 45-day moving average again
if (not in_short_position and ta.crossunder(close, ma) and not na(ma[1]) and close < ma and close[1] < ma[1] and (na(exit_bar) or bar_index - exit_bar >= 8))
    in_short_position := true
    entry_bar := bar_index

// Execute short entry and exit
if (in_short_position)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (not in_short_position)
    strategy.close("Short")
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