高速および低速EMAゴールデンクロスブレイクアウト戦略


作成日: 2023-12-01 18:02:24 最終変更日: 2023-12-01 18:02:24
コピー: 0 クリック数: 751
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
フォロー
1619
フォロワー

高速および低速EMAゴールデンクロスブレイクアウト戦略

概要

ゆっくりとしたEMA黄金のクロスブレイク戦略は,市場動向を追跡するシンプルで効果的な戦略である.それは,異なる周期のEMA平均線を利用してクロスブレイクを行い,買入と売却のシグナルを生成する.基本的な考え方は,短周期EMAでより長い周期EMAを穿越すると,買入シグナルを生成する.短周期EMAの下でより長い周期EMAを穿越すると,売却シグナルを生成する.

戦略原則

この戦略は主に5周期,8周期および13周期のEMA平均線を比較して取引シグナルを生成する.

  1. 5サイクルEMA,8サイクルEMAと13サイクルEMAを計算する.
  2. 5サイクルEMAに8サイクルと13サイクルEMAを穿戴すると,買い信号が生成される。
  3. 5サイクルEMAの下の8サイクルと13サイクルEMAを穿越すると,セールシグナルが生成される.
  4. また,ADX指数と組み合わせてトレンドの強さを判断し,トレンドが十分に強ければしか信号が作れない.

このようにして,中長線トレンドを追跡する効果が実現される。短周期平均線上を長周期平均線に横切ると,短期トレンドが多頭に転じ,買えることを示し;短周期平均線下を長周期平均線に横切ると,短期トレンドが空頭に転じ,売るべきことを示し。

優位分析

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. 操作が簡単で実現しやすい.
  2. EMA平均線の平滑作用を充分活用し,トレンドを効果的に追跡する.
  3. マルチ EMA ポートフォリオの交差は,偽信号を回避します.
  4. 信号の信頼性を高めるためにADX指標と組み合わせた.
  5. 引き下げも最大値も低い.

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクがあります.

  1. トレンドが急激に逆転すると,止損は大きくなる可能性があります. 止損範囲を適切に緩めることができます.
  2. 取引頻度が高いため,取引手数料が増加することが容易である.EMAパラメータを適切に調整して取引頻度を低下させることができる.

最適化の方向

この戦略は以下の方向から最適化できます.

  1. EMAパラメータを最適化して,最適なパラメータの組み合わせを見つけます.
  2. KDJ,BOLLなどの他の指標のフィルターを追加して,信号の質を向上させる.
  3. ポジション管理を調整し,リスク管理を最適化します.
  4. マシン・ラーニングを使って より良い入場・出場ルールを模索する

要約する

概要として,快慢EMA黄金十字突破策略は全体的に順調に動作し,信号は比較的信頼性があり,後退は高くない.中中長線トレンドを追跡するのに適している.パラメータの最適化と規則の完善により,より良い策略効果を得ることができる.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// 
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gregoirejohnb
// @It is modified by ttsaadet.
// Moving average crossover systems measure drift in the market. They are great strategies for time-limited people.
// So, why don't more people use them?
// 

//
strategy(title="EMA Crossover Strategy by TTS", shorttitle="EMA-5-8-13 COS by TTS", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, currency=currency.TRY,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.04, process_orders_on_close = true, initial_capital = 100000)

// === GENERAL INPUTS ===
//strategy start date
start_year = input(defval=2020, title="Backtest Start Year")

// === LOGIC ===
short_period = input(type=input.integer,defval=5,minval=1,title="Length")
mid_period = input(type=input.integer,defval=8,minval=1,title="Length")
long_period = input(type=input.integer,defval=13,minval=1,title="Length")
rsi_period = input(type=input.integer,defval=14,minval=1,title="Length")
longOnly = input(type=input.bool,defval=false,title="Long Only")
shortEma = ema(close,short_period)
midEma = ema(close,mid_period)
longEma = ema(close,long_period)

rsi = rsi(close, rsi_period)

[diplus, diminus, adx] = dmi(short_period, short_period)
plot(shortEma,linewidth=2,color=color.red,title="Fast")
plot(midEma,linewidth=2,color=color.orange,title="Fast")
plot(longEma,linewidth=2,color=color.blue,title="Slow")

longEntry = crossover(shortEma,midEma) and crossover(shortEma,longEma) //or ((shortEma > longEma) and crossover(shortEma,midEma)))and (adx > 25)
shortEntry =((shortEma < midEma) and crossunder(shortEma,longEma)) or ((shortEma < longEma) and crossunder(shortEma,midEma))

plotshape(longEntry ? close : na,style=shape.triangleup,color=color.green,location=location.belowbar,size=size.small,title="Long Triangle")
plotshape(shortEntry and not longOnly ? close : na,style=shape.triangledown,color=color.red,location=location.abovebar,size=size.small,title="Short Triangle")
plotshape(shortEntry and longOnly ? close : na,style=shape.xcross,color=color.black,location=location.abovebar,size=size.small,title="Exit Sign")

// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() =>
    longEntry and 
       time > timestamp(start_year, 1, 1, 01, 01)
exitLong() =>
    crossunder(shortEma,longEma) or crossunder(close, longEma)

strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=enterLong())
strategy.close(id="Long", when=exitLong())


// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===

enterShort() =>
    not longOnly and shortEntry and 
       time > timestamp(start_year, 1, 1, 01, 01)
exitShort() =>
    crossover(shortEma,longEma)

strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=enterShort())
strategy.close(id="Short", when=exitShort())
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)