4倍指数移動平均取引戦略
ChaoZhang
概要
四重指数移動平均取引戦略は,多重指数移動平均を追跡する典型的なトレンド取引戦略である.13日線,21日線,55日線,8日線の4つの異なる周期の指数移動平均を同時に追跡し,市場傾向を判断し,取引信号を生成するために,それらの交差状況に基づいて判断する.
戦略原則
この戦略の核心的な論理は,4つの指数移動平均EMA13,EMA21,EMA55,EMA8の交差を追跡することです.具体的には,以下のいくつかの取引ルールに従います.
EMA55以下でEMA21を穿い,EMA21がEMA55より高く,EMA13がEMA21より高く,EMA8がEMA13より高く,追加入場を行う.
EMA55でEMA21を着て,EMA21がEMA55より低く,EMA13がEMA21より低く,EMA8がEMA13より低く,空席で入場する.
EMA55でEMA21を着るとき,持っていた場合,平仓は多項,同時に開いたポジションは空きである.
EMA55を下回ってEMA21を突破すると,空券を保有している場合,空券を平仓にして,同時に空券を多仓にする.
プラスストップ150点,ストップ1000点;空白ストップ150点,ストップ1000点.
この戦略は,EMA55とEMA21の交差を市場の主要トレンドの判断の信号として使用し,EMA13,EMA21,EMA8の大きさの関係を使用して,特定の入場タイミングを決定します.
優位分析
4つのEMA戦略には以下の利点があります.
複数のEMAを使用すると,市場トレンドを比較的に正確に判断できます.EMA55とEMA21は,主トレンドの方向を判断し,EMA13,EMA21とEMA8は,入場タイミングを最適化し,戦略の効率性を高めます.
戦略はシンプルで明快で,理解し,実行しやすい.
EMAの滑らかな性質を利用して,市場騒音を効果的にフィルターし,封じ込みを回避できます.
この戦略は,取引品種に関する特別な要求はありませんが,株式,外貨,暗号通貨などのさまざまな金融製品に広く適用できます.
リスクと改善
この戦略には以下のリスクもあります.
トレンドが逆転する時には,EMAが損失または遅滞なく逆転する可能性のある状況を追跡する.このとき,EMAパラメータを適切に調整するか,他の指標判断を追加することができる.
止損停止点は,異なる品種に応じて調整する必要があるかもしれない。このことに,動的止損停止を追加して最適化することができる。
参数最適化では,最適の参数組合せを探し,さらに改良することができる.機械学習アルゴリズムへの加入が役立つかもしれない.
波動率指数と組み合わせて,波動が大きいときにポジションを下げることを考えることができます.これはリスクを制御することができます.
要約する
四重EMA戦略は,比較的単純なトレンド追跡戦略である.複数のEMAを使って市場のトレンドを描写し,それに基づいて取引信号を生成する.この戦略は,簡潔で,容易に実施され,さまざまな品種に広く適用され,信頼できるトレンド追跡戦略である.しかし,この戦略には,被動的にトレンドを切り替えるリスクがあることに注意する必要があります.これは,より多くの補助判断指標または最適化パラメータなどの方法でさらに完善することができます.
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Quadriple EMA Strategy", overlay=true, pyramiding=1, currency=currency.USD, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000)
ema13 = ta.ema(close, 13)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema55 = ta.ema(close, 55)
ema8 = ta.ema(close, 8)
plot(ema13, color=color.green, title="ema13")
plot(ema21, color=color.orange, title="ema21")
plot(ema55, color=color.red, title="ema55")
plot(ema8, color=color.blue, title="ema8")
if ta.crossunder(ema55, ema21) and strategy.position_size == 0 and ema21>ema55 and ema13>ema21 and ema8>ema13
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Enter Long", loss=150, profit=1000)
if (ta.crossover(ema55, ema21) and strategy.position_size == 0) and ema21<ema55 and ema13<ema21 and ema8<ema13
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Enter Short", loss=150, profit=1000)
if ta.crossover(ema55,ema21)
strategy.close("Enter Long")
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
if ta.crossunder(ema55,ema21)
strategy.close("Enter Short")
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)