ゴールデンクロス移動平均取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-05 10:35:02
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概要

ゴールデンクロス・ムービング・平均取引戦略は,非常にシンプルな移動平均取引戦略である.その取引信号は,異なるサイクルを持つ2つの単純な移動平均 (SMA) の黄金十字から生じる.特に,速いサイクルSMAが下からゆっくりサイクルのSMAの上に横断したとき,購入信号が生成される.速いサイクルSMAが上からゆっくりサイクルのSMA以下に横断したとき,販売信号が生成される.

戦略原則

この戦略は50期間のSMAの速いラインと200期間のSMAのスローラインという2つの移動平均を使用します.

SMAの速い線がSMAのスローラインを下から突破すると,バイシグナルが生成され,牛市が近づいていることを示します.この種の突破は"黄金十字"と呼ばれます.SMAの速い線が上からSMAのスローラインを突破すると,売り信号が生成され,熊市が近づいていることを示します.この種の突破は"死十字"と呼ばれます.

ストラテジーは,ショートカットせずに長時間しか動かない.つまり,ゴールデンクロスで購入し,デスクロスで売却するだけ.それに加えて,ストップ・ロストまたは利益の論理は戦略に設定されていません.

利点分析

この戦略の最大の利点は,非常にシンプルで直感的であることです.移動平均値は,市場の動向の変化を表示するための効果的な技術指標と考えられています.この戦略は,移動平均値のこの重要な特徴を利用して,市場の長期的傾向を決定します.

また,パラメータ設定が比較的固定されているという利点もあります.50期と200期を選択することは,長期保持に適した頻繁な調整を必要とせず,いくつかの合理性があります.

歴史的に見ればこの単純な移動平均戦略は良い結果をもたらしています

リスク分析

この戦略の最大のリスクは,過度に簡素化することからも生じます.ストップ損失論理が設定されていないため,比較的大きな単一の損失に直面することがあります.これはリスク管理に有益ではありません.

さらに,移動平均値自体も遅れている.信号生成には確認が必要で,短期間の取引機会を逃す可能性があります.

最適化

他の技術指標は,より複雑な取引システムを構築し,収益性と勝利率を向上させる戦略に組み込まれると考えることができます.例えば,相対強度指数 (RSI) などの振動器は,短期信号を捕捉するために追加することができます.

一方,マネーマネジメント戦略も最適化できます.合理的なストップ・ロストとテイク・プロフィートを設定することで,リスクを効果的にコントロールできます.これは,このタイプのトレンド・トラッキング戦略の一般的な慣習です.

概要

ゴールデンクロス・ムービング・平均取引戦略は,非常に簡素化されたトレンド・トラッキング戦略である.この戦略は,トレード・シグナルが生成される市場における長期的トレンドの変化を決定するために,移動平均のゴールデンクロスとデスクロスを使用する.この戦略の利点は,非常にシンプルで直感的で,理解し,フォローするのが簡単であり,歴史的なパフォーマンスも良好である.しかし,同時に,特にストップ・ロストとテイク・プロフィートの観点から制御の欠如など,特定のリスクに直面している.将来,戦略は他の指標を追加したり,資本管理を最適化することによって,より堅牢かつ信頼性のあるものになることができる.

/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Golden Cross, SMA 200 Long Only, Moving Average Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_Golden_Cross_Strat", overlay=true)

// ChartArt's Golden Cross Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on June 19, 2016.
//
// This moving average strategy is very easy to follow:
//
// The strategy goes long when the faster SMA 50 (the
// simple moving average of the last 50 bars) crosses
// above the SMA 200. Orders are closed when the SMA 50
// crosses below SMA 200. The strategy does not short.
//
// This simple strategy does not have any other
// stop loss or take profit money management logic.
//
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
// 
//  __             __  ___       __  ___ 
// /  ` |__|  /\  |__)  |   /\  |__)  |  
// \__, |  | /~~\ |  \  |  /~~\ |  \  |  
// 
// 


// Input
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(false, title="Show Fast Moving Average")
switch3=input(true, title="Show Slow Moving Average")
movingaverage_fast = sma(close, input(50))
movingaverage_slow = sma(close, input(200))

// Calculation
bullish_cross = crossover(movingaverage_fast, movingaverage_slow)
bearish_cross = crossunder(movingaverage_fast, movingaverage_slow)

// Strategy
if bullish_cross
    strategy.entry("long", strategy.long)

strategy.close("long", when = bearish_cross )

// Colors
bartrendcolor = close > movingaverage_fast and close > movingaverage_slow and change(movingaverage_slow) > 0 ? green : close < movingaverage_fast and close < movingaverage_slow and change(movingaverage_slow) < 0 ? red : blue
barcolor(switch1?bartrendcolor:na)

// Output
plot(switch2?movingaverage_fast:na,color = change(movingaverage_fast) > 0 ? green : red,linewidth=3)
plot(switch3?movingaverage_slow:na,color = change(movingaverage_slow) > 0 ? green : red,linewidth=3)

//
alertcondition(bullish_cross, title='Golden Cross (bullish)', message='Bullish')
alertcondition(bearish_cross, title='Death Cross (bearish)', message='Bearish')

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