ゴールデンクロス移動平均取引戦略
ChaoZhang
概要
ゴールド・クロス・均線取引戦略は,非常に単純な移動平均取引戦略である.その取引シグナルは,2つの異なる周期の単純な移動平均 (SMA) のゴールド・クロスである.具体的には,より速い周期のSMAラインが,より低い周期のSMAラインを突破すると買入シグナルを生成し,より速い周期のSMAラインが,より低い周期のSMAラインを突破すると売出シグナルを生成する.
戦略原則
この戦略は,2つの移動平均を使用します.一つは50周期のSMA快線で,もう一つは200周期のSMA慢線です.
SMA快線が下方向からSMA慢線を突破すると,買い信号が生じ,牛市が来ることを意味する.この突破は金十字と呼ばれます.SMA快線が上方向からSMA慢線を突破すると,売り信号が生じ,熊市が来ることを意味する.この突破は死十字と呼ばれます.
この戦略は,空を空にするのではなく,多を空にするのみである.つまり,それは,黄金の交差時にのみ購入し,死の交差時に平を売り込むだけである.それに加えて,戦略には,止損または停止ロジックが設定されていない.
戦略的優位分析
この戦略の最大の優点は,非常にシンプルで直感的であることです. 移動平均は,市場のトレンドの変化を示す有効な技術的指標として広く考えられています. この戦略は,市場の長線トレンドを判断するために,移動平均のこの重要な性質を利用しています.
もう一つの優点は,パラメータの設定が比較的固定である。50周期と200周期の選択には一定の理性があり,頻繁に調整する必要がなく,長期保有に適している。
この単純な移動平均の戦略は,過去データから見て,良い結果をもたらしました.
リスク分析
この戦略の最大のリスクは,あまりにも単純すぎることからも生じる. ストップロズロジックが設定されていないため,単発損失が大きい可能性がある. これはリスク管理に不利である.
また,移動平均自体にも一定の遅れがある.信号の生成には一定の確認が必要で,ショートライン操作の機会を逃す可能性がある.
最適化の方向
戦略に他の技術的な指標を組み込むことを検討し,より複雑な取引システムを構築して,利益率と勝利率を向上させることができます.例えば,比較的強い指標 ((RSI)) のような震動指標を組み込むことはできます.
一方,資金管理戦略を最適化することもできます. 合理的なストップ・ロズとストップ・ストップを設定することで,リスクを効果的に制御できます. これは,移動のようなトレンド追跡戦略の一般的な慣行です.
要約する
ゴールド・クロス・均線取引戦略は,高度に簡素化されたトレンド追跡戦略である.移動平均のゴールド・クロスと死・クロスを利用して,市場の長線トレンドの変化を判断し,取引信号を生成する.この戦略の優点は,非常にシンプルで直感的で,容易に理解し,追跡でき,歴史上も良好なパフォーマンスである.しかし,同時に,一定のリスクにも直面する.特に,止損とストップ・ストップのコントロールが比較的に欠けている.将来,他の指標を加えたり,資金管理を最適化することによって,戦略をより安定して信頼性のあるものにすることができる.
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Golden Cross, SMA 200 Long Only, Moving Average Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_Golden_Cross_Strat", overlay=true)
// ChartArt's Golden Cross Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on June 19, 2016.
//
// This moving average strategy is very easy to follow:
//
// The strategy goes long when the faster SMA 50 (the
// simple moving average of the last 50 bars) crosses
// above the SMA 200. Orders are closed when the SMA 50
// crosses below SMA 200. The strategy does not short.
//
// This simple strategy does not have any other
// stop loss or take profit money management logic.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
// \__, | | /~~\ | \ | /~~\ | \ |
//
//
// Input
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(false, title="Show Fast Moving Average")
switch3=input(true, title="Show Slow Moving Average")
movingaverage_fast = sma(close, input(50))
movingaverage_slow = sma(close, input(200))
// Calculation
bullish_cross = crossover(movingaverage_fast, movingaverage_slow)
bearish_cross = crossunder(movingaverage_fast, movingaverage_slow)
// Strategy
if bullish_cross
strategy.entry("long", strategy.long)
strategy.close("long", when = bearish_cross )
// Colors
bartrendcolor = close > movingaverage_fast and close > movingaverage_slow and change(movingaverage_slow) > 0 ? green : close < movingaverage_fast and close < movingaverage_slow and change(movingaverage_slow) < 0 ? red : blue
barcolor(switch1?bartrendcolor:na)
// Output
plot(switch2?movingaverage_fast:na,color = change(movingaverage_fast) > 0 ? green : red,linewidth=3)
plot(switch3?movingaverage_slow:na,color = change(movingaverage_slow) > 0 ? green : red,linewidth=3)
//
alertcondition(bullish_cross, title='Golden Cross (bullish)', message='Bullish')
alertcondition(bearish_cross, title='Death Cross (bearish)', message='Bearish')