十字移動平均金十字死十字戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023-12-05 11:11:02
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これは非常に古典的な移動平均金交差死亡交差戦略です.この戦略は,2つの移動平均,TENKANとKIJUNを使用し,長い取引と短い取引のための黄金交差と死亡交差信号を異なる時間帯で形成します.

戦略の論理

この戦略は主に日本の株式技術分析方法 Ichimoku Kinko Hyo に基づいており,TENKAN と KIJUN ラインのような複数の移動平均値を使用して市場の傾向方向を決定します.

まず,TENKAN線は短期トレンドを表現する9日線であり,KIJUN線は中期トレンドを表現する26日線である.TENKAN線がKIJUN線の上を横切ると買い信号が生成される.TENKAN線がKIJUN線を下に落ちると売り信号が生成される.これは古典的な移動平均金十字と死十字戦略を形成する.

第2に,戦略はまた,センコスパンA (SSA) ラインとセンコスパンB (SSB) ラインも導入している.SSAラインはTENKANとKIJUNラインの平均値であり,SSBラインは52日間の移動平均値である.それらは共に,長期トレンド方向を決定するクモ (雲) 帯を形成する.雲の上の価格は上昇傾向を示し,雲の下の価格は下落傾向を示している.

最後に,偽の信号をフィルタリングするために,この戦略はまた,価格の位置をチコウスパンと比較して調べます (閉値が26日遅れている) 価格がチコウを下回るときに購入信号のみ生成し,価格がチコウの上回るときに販売信号を作成します.

利益

これは非常に典型的な移動平均戦略です.主な利点は以下の通りです.

2つの異なる期間の移動平均を用いて,短期的および中期的トレンド方向を同時に効果的に判断できます.
長期的トレンドは,長期の熊市場での購入を避けるため,Kumo帯で決定されます.
遅れたチコウ線と価格を比較すると偽の信号が多く出てしまい不必要な取引が減ります

この戦略は,移動平均の様々な関数を巧みに利用することで,短期,中期,長期間のトレンドを追跡することができます.

リスク

この戦略の主なリスクは以下のとおりです.

移動平均戦略は多くの偽信号を生成する傾向があります.不正確なパラメータによる頻繁な取引は損失につながる可能性があります.
この戦略は,基本面を考慮せずに技術的なことに重点を置く.ビジネスの業績や市場政策の大きな変化は,技術的な信号を無効にすることがあります.
ストップ・ロスのメカニズムは含まれていません. 市場方向判断が間違っていると,損失は蓄積できます.

そのため,この戦略をさらに精査しリスクを軽減するために,より高度な移動平均システム,適切なストップ損失ルール,または補足的な基本信号が必要です.

増進の機会

この戦略は,次の側面でも改善できます.

より安定して効率的なパラメータセットをバックテストで探す
ストップ・ロスのルールを追加します.合理的なストップ・ロスは最大損失を効果的に制御するのに役立ちます.
会社の見通しに関する洞察を収める収益見積もりの修正などの基本的信号を補完します
より安定したソリューションでチコウラインの価格比較戦略を最適化します
PE比率やROEのようなスコアファクタは低品質の株をフィルターすることができます

結論

これは非常に典型的で実用的な移動平均戦略です.移動平均の様々な機能を活用して,短期,中期,長期のトレンドを同時にモニタリングすることで,堅実なパフォーマンスを有する取引信号を生成します.パラメータチューニング,ストップ損失を追加,ストック選択などによりさらに改善することができます. 全体的にこれは研究と追跡に値する有望な定量戦略です.

/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mdeous

//@version=4
strategy(
     title="Ichimoku Kinko Hyo Strategy", 
     shorttitle="Ichimoku Strategy", 
     overlay=true,
     pyramiding=0,
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100,
     initial_capital=1000,
     currency="USD",
     commission_type=strategy.commission.percent,
     commission_value=0.0
     )

//
// SETTINGS
//

// Ichimoku

int TENKAN_LEN = input(title="Tenkan-Sen Length", defval=9, minval=1, step=1)
int KIJUN_LEN = input(title="Kijun-Sen Length", defval=26, minval=1, step=1)
int SSB_LEN = input(title="Senkou Span B Length", defval=52, minval=1, step=1)
int OFFSET = input(title="Offset For Chikou Span / Kumo", defval=26, minval=1, step=1)

// Strategy

int COOLDOWN = input(title="Orders Cooldown Period", defval=5, minval=0, step=1)
bool USE_CHIKOU = input(title="Use Imperfect Chikou Position Detection", defval=false)

//
// HELPERS
//

color _red = color.red
color _blue = color.blue
color _lime = color.lime
color _fuchsia = color.fuchsia
color _silver = color.silver
color _aqua = color.aqua

f_donchian(_len) => avg(lowest(_len), highest(_len))

//
// ICHIMOKU INDICATOR
//

float tenkan = f_donchian(TENKAN_LEN)
float kijun = f_donchian(KIJUN_LEN)
float ssa = avg(tenkan, kijun)
float ssb = f_donchian(SSB_LEN)

plot(tenkan, title="Tenkan", color=_silver)
plot(close, title="Chikou", offset=-OFFSET+1, color=_aqua)
_ssa = plot(ssa, title="SSA", offset=OFFSET-1, color=_lime)
_ssb = plot(ssb, title="SSB", offset=OFFSET-1, color=_red)
fill(_ssa, _ssb, color=ssa > ssb ? _lime : _fuchsia, transp=90)

//
// STRATEGY
//

// Check if price is "above or below" Chikou (i.e. historic price line):
// This detection is highly imperfect, as it can only know what Chikou position
// was 2*offset candles in the past, therefore if Chikou crossed the price
// line in the last 2*offset periods it won't be detected.
// Use of this detection is disabled by default,

float _chikou_val = close[OFFSET*2+1]
float _last_val = close[OFFSET+1]
bool above_chikou = USE_CHIKOU ? _last_val > _chikou_val : true
bool below_chikou = USE_CHIKOU ? _last_val < _chikou_val : true

// Identify short-term trend with Tenkan

bool _above_tenkan = min(open, close) > tenkan
bool _below_tenkan = max(open, close) < tenkan

// Check price position compared to Kumo

bool _above_kumo = min(open, close) > ssa
bool _below_kumo = max(open, close) < ssb

// Check if Kumo is bullish or bearish

bool bullish_kumo = ssa > ssb
bool bearish_kumo = ssa < ssb

// Correlate indicators to confirm the trend

bool bullish_trend = _above_tenkan and _above_kumo and bullish_kumo
bool bearish_trend = _below_tenkan and _below_kumo and bearish_kumo

// Build signals

bool buy1 = (close > open) and ((close > ssa) and (open < ssa)) // green candle crossing over SSA
bool buy2 = bullish_kumo and bearish_kumo[1] // bullish Kumo twist

bool sell1 = (close < open) and ((close < ssb) and (open > ssb)) // red candle crossing under SSB
bool sell2 = bearish_kumo and bullish_kumo[1] // bearish Kumo twist

bool go_long = below_chikou and (bullish_trend and (buy1 or buy2))
bool exit_long = above_chikou and (bearish_trend and (sell1 or sell2))

//
// COOLDOWN
//

f_cooldown() =>
    _cd_needed = false
    for i = 1 to COOLDOWN by 1
        if go_long[i]
            _cd_needed := true
            break
    _cd_needed

go_long := f_cooldown() ? false : go_long

//
// ORDERS
//

strategy.entry("buy", strategy.long, when=go_long)
strategy.close_all(when=exit_long)

//
// ALERTS
//

alertcondition(
     condition=go_long,
     title="Buy Signal",
     message="{{exchange}}:{{ticker}}: A buy signal for {{strategy.market_position_size}} units has been detected (last close: {{close}})."
     )
alertcondition(
     condition=exit_long,
     title="Sell Signal",
     message="{{exchange}}:{{ticker}}: A sell signal for {{strategy.market_position_size}} units has been detected (last close: {{close}})."
     )

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十字移動平均 金十字 死十字戦略

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利益

リスク

増進 の 機会

結論

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