リバースパーセント継続料金チャネル戦略
ChaoZhang
戦略概要
これは,ラルー連結料金通路指標に基づく反転取引戦略である. 過去の一定期間における最高価格と最低価格を計算して,現在の価格が超買い超売り領域にあるかどうかを判断する.価格が上線または下線に近づいている場合は,反転してポジションを開き,価格が中線に戻るまで待つ.
戦略原則
この戦略は主に2つの指標に基づいています.R指数 (%R) についてそしてラルー・リーネフェ・カナルの上下。
百分比R指標は,現在の閉店価格が最近の一期間の最高価格と最低価格の距離を示し,数値は0から-100の範囲で,数値が接近する0は,現在の閉店価格が最近の一期間の最高値に近づいていることを示し,数値が接近する-100は,現在の閉店価格が最近の一期間の最低値に近づいていることを示している.
ラルー連結料通路は上線,中線,下線で構成されている.上線は,最近の一期間の最高価格,下線は最近の一期間の最低価格,中線は上下線の平均値である.上線を超えた価格は超買いとみなされ,下線を下回った価格は超売りとみなされる.
この戦略はまず計算しますR指数の割合そしてラルー・リネフェ通路の上下線オーバーセール状態の判断には,次の2つの指標を用いることができます.
- 百分比Rが-87以下であるときは,超売状態であると考えられる.
- 百分比Rが20を超えると,超買い状態であると考えられる.
現在,超買い状態も超売り状態もない場合,開市時に多額の開設を行う.当日の閉市前に平仓を退出する.
価格の逆転を捉えることで,ショートラインで利益を得ることができます.
戦略的優位性
- 戦略はシンプルでわかりやすく,理解しやすい.
- R指数で超買いと超売りを判断する方が信頼性がある.
- 市場を毎日開いて平仓を閉じて,一晩でリスクを回避する.
- 逆転取引戦略は,短線利益に適しています.
戦略リスク
- 返却は失敗し,利益を得られず退出しました.
- パラメータが正しく設定されておらず,超買超売状態を正しく判断できません.
- 短期間の取引は,取引信号が少ない可能性があります.
パラメータを最適化したり,単体時間調整したり,他の指標と組み合わせることでリスクを軽減することができます.
戦略の最適化
- ストップ・メカニズムを導入し,ストップ・ラインを設定し,損失の拡大を防ぐことができます.
- パーセンテージRのパラメータを最適化して,超買超売判断をより正確にする.
- 複数のタイムサイクルで同時にこの戦略を使用し,複数サイクル取引を実現する.
- KDJ,MACDなどの他の指標と組み合わせて,取引シグナルをより信頼できます.
要約する
この戦略は,全体的に比較的シンプルで実用的で,逆転取引理念によって設計され,ショートラインの頻繁な取引に適しています.最適化スペースは大きく,より多くの技術指標の組み合わせを使用し,また,リスクを制御するために自動ストップメカニズムを確立することもできます.
/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © zweiprozent original strategy by larry williams
strategy("Daily PercentR Strategy", overlay=false)
D_High = security(syminfo.tickerid, 'D', high[1])
D_Low = security(syminfo.tickerid, 'D', low[1])
D_Close = security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
D_Open = security(syminfo.tickerid, 'D', open[1])
LowMarker = input(-87,"Low Marker",input.integer)
HighMarker = input(-20,"High Marker",input.integer)
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=3)
src = input(close, "Source", type = input.source)
_pr(length) =>
max = highest(length)
min = lowest(length)
100 * (src - max) / (max - min)
percentR = _pr(length)
obPlot = hline(LowMarker, title="Upper Band", color=#606060)
hline(-50, title="Middle Level", linestyle=hline.style_dotted, color=#606060)
osPlot = hline(HighMarker, title="Lower Band", color=#606060)
fill(obPlot, osPlot, title="Background", color=color.new(#9915ff, 90))
plot(percentR, title="%R", color=#3A6CA8, transp=0)
// Go Long - if percentR is not overbought/sold
ordersize=floor(strategy.equity/close)
if percentR<HighMarker and percentR>LowMarker
strategy.entry("Long", strategy.long,comment="Long")
//exit at end of session
if low[0]<high[0]
strategy.close("Long", comment="exit")