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TTMファルコン・オシレーター 価格逆転に基づく逆転戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年5月12日15時07分10秒
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概要

この戦略は,価格逆転に基づくTTMファルコンオシレーター逆転戦略と呼ばれる.これは価格逆転信号に基づいて取引信号を探すオシレーター指標である.

この戦略の主な考え方は,価格パターンを用いてトレンド逆転を判断することです.価格が3つの新しい高値またはK線バーの低値を形成すると,対応するロングまたはショートポジションを取るための価格逆転信号として判断されます.

戦略の論理

この戦略は,K線バーの閉値変動を観察することによって価格逆転を判断する.具体的論理は:

  1. 最初のK線バーの閉値が2番目の値よりも低い場合,信号は1と記録され,より高い場合,信号は0と記録されます.

  2. 前回のシグナルが1であった場合 (価格減少を表す) 2番目のまたは3番目のK線バーの閉値が最初の値よりも低い場合,これは価格逆転シグナルとして判断され,売却シグナルが発行されます.

  3. 前回のシグナルが0であった場合 (価格上昇を表し),第2か第3のK線バーの閉じる価格が第1値よりも高い場合,これは価格逆転信号として判断され,購入信号が発行されます.

この方法によって,戦略は価格逆転を迅速に判断し,逆転点の周りのタイミングでポジションに入ることができます.

利点分析

この戦略の主な利点は以下の通りです.

  1. 価格の逆転を判断するために 3つのK線バーの間のサイズ関係を比較するだけで,市場の逆転点を迅速に決定し,タイミングでポジションを入力することができます.

  2. 取引頻度が低く,他のオシレーター戦略と比較して,この戦略は価格が明らかに逆転したときのみ信号を発し,不必要な取引を効果的に削減することができます.

  3. パラメータのための大きな最適化空間.この戦略は最適化の可能性が高く,K線サイクルパラメータは,異なる市場環境に適応するために調整できます.

  4. 定量化可能なバックテスト.この戦略は定量的なプラットフォームで自動化されたバックテストに直接実装され,テスト効率を大幅に向上させることができます.

  5. シンプルで理解しやすい論理です. 新規トレーダーは戦略のコア論理も簡単に理解し把握することができます.

リスク分析

この戦略には,主に以下のようなリスクも含まれます.

  1. 大幅な価格変動範囲.価格が激しく変動すると,逆転信号は不正確で,高値を追いかけて低値を売る傾向があります.

  2. パラメータ最適化が困難である.K線サイクルパラメータの選択は戦略のパフォーマンスに大きな影響を与え,最適なパラメータ組み合わせを見つけるために多くの最適化が必要である.

  3. 過剰な取引.一部の市場環境では,逆転信号が頻繁すぎるため,取引が多すぎる可能性があります.

  4. 予測不可能な逆転期間.戦略は,価格逆転後の新しいトレンドの持続期間を決定することができず,トレンドを維持できないリスクがあります.

対応する解決策は:価格変動範囲を減らすためにパラメータを適切に調整し,さまざまな市場環境で完全に最適化およびテストし,単一の損失を制御するためにストップロスを設定します.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略を最適化するための主な方向は以下の通りである.

  1. K線サイクルの最適化.最適なパラメータ組み合わせを見つけるために,Kラインのタイムサイクルのパラメータを適切に調整する.

  2. フィルタリング条件を追加します. 誤った信号を避けるために信号を発する前に他の補助条件を追加します.

  3. ストップ・ロスのメカニズムを追加します.単一の損失を制御するために合理的なストップ・ロスのポイントを設定します.

  4. 他の指標を組み合わせる. 移動平均,波動性,その他の指標の信号を統合して意思決定の正確性を向上させる.

  5. アダプティブパラメータ最適化. 戦略をより堅牢にするために,市場環境の変化に基づいてパラメータを動的に調整できるようにします.

これらの最適化によって,戦略の安定性,勝利率,収益性が大幅に向上することができます.

結論

概要すると,価格パターンによる逆転点を決定するこの戦略の考え方は,明確でわかりやすい論理と,個人好みに合わせて調整できるパラメータ最適化のための比較的大きなスペースを備えた非常にシンプルで直接的です.しかし,信号が頻繁すぎたり,保持期間制御が不適切である可能性もあります.厳格なバックテストと堅牢なパラメータ最適化によって,この戦略は効率的で収益性の高いオシレーター取引戦略の1つになることができます.

/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v2.0 10/01/2018
// TTM scalper indicator of John Carter’s Scalper Buys and Sells. The methodology 
// is a close approximation of the one described in his book Mastering the Trade. 
// The book is highly recommended. Note the squares are not real-time but will 
// show up once the third bar has confirmed a reversal. 
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TTM scalper indicator", overlay = true)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
triggerSell = iff(iff(close[1] < close,1,0) and (close[2] < close[1] or close[3] <close[1]),1,0)
triggerBuy = iff(iff(close[1] > close,1,0) and (close[2] > close[1] or close[3] > close[1]),1,0)
buySellSwitch = iff(triggerSell, 1, iff(triggerBuy, 0, nz(buySellSwitch[1])))
SBS = iff(triggerSell and buySellSwitch[1] == false, high, iff(triggerBuy and buySellSwitch[1], low, nz(SBS[1])))
clr_s = iff(triggerSell and buySellSwitch[1] == false, 1, iff(triggerBuy and buySellSwitch[1], 0, nz(clr_s[1])))
clr = iff(clr_s == 0 , red , green)
pos = iff(clr == green, 1,
       iff(clr == red, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(SBS, color=clr, title="TTM", style = circles, linewidth = 2)
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