価格反転に基づくTTMシルバーファルコンオシレーション戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,価格逆転に基づくTTM 銀の振動戦略 (TTM Falcon Oscillator Reversal Strategy) と呼ばれる.これは,価格逆転の信号を利用して買い物点を探す振動指標である.
この戦略の主な考えは,価格形状を利用してトレンド反転を判断し,価格が3つのK線で新しい高点または低点を形成すると,価格反転の信号として判断し,それに応じて多空操作を行うことである.
戦略原則
この策略は,K線の閉盘価格の変化を見て価格逆転を判断する.具体的論理は:
- 最初のK線が2番目のK線の閉盘値より低いとき,記録信号は1; 最初のK線が2番目のK線の閉盘値より高いとき,記録信号は0。
- 前回の信号が1 (() で価格が下がっている場合,第2のK線と第3のK線のうち任意のK線の閉盘価格が第1のK線の閉盘価格より低い場合は,価格逆転信号として判断して,出売り信号を発出する.
- 前記信号が0 ((価格上昇を表す) であり,第2のK線と第3のK線のうち任意のK線の閉盘価格が第1のK線の閉盘価格より高い場合は,価格逆転信号として判断して,買入信号を発出する.
この方法によって,戦略は価格の逆転を迅速に判断し,逆転点の前後に適切なタイミングで入場することができる.
戦略的優位性
この戦略の利点は以下の通りです.
迅速な反応. 価格の逆転を判定するには,K線の3つの大きさの関係を比較するだけで,市場の逆転点を迅速に判定することができ,時間内に入場する.
取引頻度を減らす.他の震動策と比較して,この策略は,価格が明示的に反転したときにのみ信号を発信し,不必要な取引数を効果的に減らすことができる.
パラメータ最適化スペースは大きい. 戦略最適化ポテンシャルは大きい. K線周期パラメータは異なる市場環境に適合するように調整できる.
定量化フィードバック.この戦略は,定量化プラットフォームに直接自動フィードバックを実現し,テスト効率を大幅に向上させる.
論理は簡単で理解しやすい. 初心者でも,この戦略の核心的な論理を理解し,掌握しやすい.
戦略リスク
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
価格の波動範囲は大きい.価格が激しく波動すると,反転信号は不正確になり,高を低に追及することが容易である.
参数最適化は困難である.K線周期参数選択は,戦略のパフォーマンスに大きく影響し,最適な参数組み合わせを見つけるために多くの最適化が必要である.
取引頻度が高い. 逆転シグナルが頻度が高い場合,取引頻度が高い場合がある.
逆転の時期は決定できない.この戦略は,価格逆転後,新しいトレンドがいつまで続くかを判断することができないので,トレンドを保持できないリスクがある.
対応策は,価格変動の範囲を小さくするためにパラメータを適切に調整し,複数の市場環境でテストを十分に最適化し,単一損失を制御するためにストップを設定することです.
戦略最適化の方向性
この戦略は以下の方向から最適化できます.
K線周期最適化。K線の時間周期パラメータを適切に調整して,最適なパラメータ組み合わせを見つける。
フィルタ条件を追加する.信号発信前に他の補助条件判断を追加し,誤信号を避ける.
止損メカニズムを増やす. 合理的な止損点を設定し,単一の損失を制御する.
融合平均線,波動率などの他の指標信号と組み合わせて,意思決定の正確性を向上させる.
パラメータを自主的に最適化. パラメータを市場環境の変化に合わせて動的に調整できるようにし,戦略をより柔軟にします.
これらの最適化により,戦略の安定性,勝利率,収益性を大幅に向上させることができます.
要約する
全体として,この戦略は,価格の形状を利用して逆転点を判断する考え方が非常にシンプルで直接的で,論理が明確で容易に理解され,パラメータの最適化スペースが広く,個人の好みに合わせて調整することができます.しかし,一定の確率上,信号が過度に頻繁になり,ポジションの時間管理が不適切になるリスクもあります.厳格な反測と堅実なパラメータの最適化により,この戦略は,効率的で利益のある震動型の取引戦略の1つになることができます.
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v2.0 10/01/2018
// TTM scalper indicator of John Carter’s Scalper Buys and Sells. The methodology
// is a close approximation of the one described in his book Mastering the Trade.
// The book is highly recommended. Note the squares are not real-time but will
// show up once the third bar has confirmed a reversal.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
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strategy(title="TTM scalper indicator", overlay = true)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
triggerSell = iff(iff(close[1] < close,1,0) and (close[2] < close[1] or close[3] <close[1]),1,0)
triggerBuy = iff(iff(close[1] > close,1,0) and (close[2] > close[1] or close[3] > close[1]),1,0)
buySellSwitch = iff(triggerSell, 1, iff(triggerBuy, 0, nz(buySellSwitch[1])))
SBS = iff(triggerSell and buySellSwitch[1] == false, high, iff(triggerBuy and buySellSwitch[1], low, nz(SBS[1])))
clr_s = iff(triggerSell and buySellSwitch[1] == false, 1, iff(triggerBuy and buySellSwitch[1], 0, nz(clr_s[1])))
clr = iff(clr_s == 0 , red , green)
pos = iff(clr == green, 1,
iff(clr == red, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(SBS, color=clr, title="TTM", style = circles, linewidth = 2)