リバーサルボラティリティバンド戦略
ChaoZhang
概要
逆転波動帯戦略は,ブリン帯をベースにしたFOREX取引戦略である.これは日元対価の上方で最も効果的です.価格がブリン帯の上限または下限を破るとき,逆転操作が行われ,ターゲット価格は最近10根K線の最高点または最低点に設定されます.
戦略原則
この戦略は20日単調移動平均線とその2倍標準差を基に上線と下線を構成する.現在のK線閉盤価格が下線を突破するときは,多めに;上線を突破するときは,空いてください.ストップ・ロスは最近10K線の最低価格と,ストップ・は最近10K線の最高価格に設定されます.
具体的には,前Kラインの開場価格が下線より低ければ,そして現在のKラインの閉場価格も下線より低ければ,多出場する. ストップロスは最近10Kラインの最低価格と,ストップは最近10Kラインの最高価格と設定する.
反対に,前K線の開場価格が上線より高く,現在のK線の閉場価格も上線より高い場合,空売りをする. ストップ・ロスは,最近10K線の最高価格に設定され,ストップ・は最近10K線の最低価格に設定される.
優位分析
この戦略は反転取引の特徴がある.価格がブリン帯を突破すると,トレンドが反転していることを示し,反転操作が行われる.ストップ・ストップ・ロスは合理的で,よりよいリスク・リターン比率を得ることができる.
さらに,この戦略はパラメータが少なく,実現がシンプルで,容易に理解できる。また,日元取引は波動が大きいので,この戦略を採用するのに適している。
リスク分析
この戦略の最大のリスクは,トレンドの転換点を効果的に判断できないことである.価格がブリン帯の下限を突破した後も,元のトレンドの走行を続ける可能性がまだある.このとき,逆行すれば損失を招く可能性が高くなる.
さらに,ストップ・ストップ・損失を近期最高最低価格に設定するリスクもあります. V型逆転が起こると,ストップ・損失は直接打ち破られることがあります. ストップ・損失を設定する際の予測は不正確で,逆転がもたらす利益を完全に享受できなくなります.
リスクを制御するために,合理的なストップ・ロスの幅を設定して,単一の損失を低減することができる。また,移動ストップを採用して,利益をロックし,ストップ・ポジションを適切に調整することができる。
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
- フィルタリング条件を追加し,誤った信号を避ける.取引量フィルタを設定して,トレンドの転換を確認するために,突破時に取引量が拡大されることを保証することができます.
- パラメータ設定を最適化する.結果に対する異なるパラメータの影響をテストし,最適なパラメータの組み合わせを探します.
- RSIなどの振動指標と組み合わせて検証し,買い物シグナルの信頼性を確認します.
- 機械学習などの方法を使用して,ストップ・ダメージ・ストップの位置を動的に最適化して,戦略をより適応的にします.
要約する
逆転波動帯戦略overallは,簡単な実用的なショートライン取引戦略である.それは逆転操作し,リスクが制御可能で,日内取引に適している.しかし,パラメータとフィルタリング条件は,誤信号を減らすためにさらに最適化され,効率を高める必要があります.この戦略のパフォーマンスは,他の技術指標とダイナミックストップ・ロストと組み合わせれば,大きく向上する余地があります.
/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-03 18:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)
// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)
upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev
// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots
// Strategy entry & close
if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
stop_level = lowest(10)
profit_level = highest(10)
strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
stop_level = highest(10)
profit_level = lowest(10)
strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)