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モメントブレイク カマリラ支援戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月6日18時09分06秒
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概要

これはブレイクアウト取引戦略で,モメント指標と主要なサポートレベルを組み合わせます.これは,カマリラピボット,移動平均値,価格ブレイクアウトを使用して取引信号を生成します.

戦略の論理

戦略の基本論理は,価格がカマリラキーサポートレベルに近づき,実際にそのレベルを突破すると,購入信号が生成され,価格がカマリラキーレジスタンスレベルに上昇すると,販売信号が生成されます.

具体的には,この戦略は,カマリラサポートレベルL3を購入信号の確認レベルとして使用する.価格がL3を下回り,L3とL2の真ん中点を下回ると,購入条件が起動する.これは価格が重要なサポートに近いことを示し,リバウンドする可能性が高いことを示唆する.偽のブレイクをフィルタリングするために,戦略は閉値が開盤値よりも大きいというエントリー基準も設定する.

ストップ・ロスの方法は,ダイナミックストップ・ロスのレベルを設定することです.価格がカマリラ抵抗レベルH1とH2の真ん中点を超えると,ストップ・ロスのセールが起動します.このダイナミックストップ・ロスのレベルは,市場の変動に基づいてストップ・ロスを追跡することができます.

利点分析

これは,傾向とサポートレベルを組み合わせた信頼性の高い戦略です.その利点は以下の通りです.

  1. 重要な価格レベルであることが証明された Camarilla のキーレベルを使用します.
  2. トレンドに捕まるのを減らすためにトレンドフィルターを組み合わせます. EMAが上昇しているときにだけロングで, EMAが下落しているときにのみショートします.
  3. ダイナミックストップロスの戦略は,市場の波動性に基づいてストップレベルを調整し,大きな障害耐性を有します.

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

  1. 市場構造が変わると,これらのキーレベルはもはや適用されないかもしれません.
  2. ストップ・ロスは攻撃的すぎる 小規模なストップは早急にヒットする可能性があります
  3. 負債のリスクを伴う下落傾向の誤った引き下げに買い信号が現れる可能性があります.

対策は,現在の市場変動範囲に適するようにカマリラパラメータを調整し,早期ストップアウトを防ぐためにストップロスの範囲を適切に拡大し,ロングトラップを避けるためにダウントレンドでは短縮するだけです.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略のさらなる最適化方向は以下の通りである.

  1. 誤った方向への入力を避けるため,容量または弾性指標などの追加のフィルター条件を追加します.
  2. カマリラパラメータを最適化して サポート/レジスタンスレベルを 現在の波動範囲に合わせる
  3. 異なる移動平均パラメータを試して 最適なパラメータの組み合わせを見つけます
  4. ストップの攻撃性を調整する 異なる製品の特徴に基づいて

結論

この戦略は,トレンド,サポートレベル,ブレイクアウトなどの複数の次元を包括的に利用し,エントリーとストップルールを策定する.これは比較的堅牢なブレイクアウトトレード戦略です.重要なカマリラレベルの検証効果とモメンタム指標のトレンド判断を組み合わせます.これは,高い確率領域のトレンドトレード機会を把握することを目的としています.一方,リスクを制御するためにダイナミックストップが設定されています.この戦略は,効果的なトレンドブレイクアウト戦略によって私たちの戦略ライブラリを増やすことができます.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by CristianD
strategy(title="CamarillaStrategyVhaouri", shorttitle="CD_Camarilla_StrategyV1", overlay=true) 
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,8)
hh ="X"
//Camarilla
pivot = (high + low + close ) / 3.0 
range = high - low
h5 = (high/low) * close 
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4) 
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)

// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green

//Daily Pivots 
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'W', pivot[1]) 
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h6[1]) 
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h5[1]) 
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h4[1]) 
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h3[1]) 
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h2[1]) 
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h1[1]) 
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l1[1]) 
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l2[1]) 
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l3[1]) 
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l4[1]) 
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l5[1]) 
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l6[1]) 

men = (dtime_l1-dtime_l2)/7
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)

longCondition = close <=dtime_l3 and close  <= (dtime_l3-men)//close >dtime_h4 and open < dtime_h4 and EMA < close
if (longCondition)
    strategy.entry("Long12", strategy.long)
    strategy.exit ("Exit Long","Longl2") 
if (high >= (dtime_h1-men))
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit ("Exit Short","Short")
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