モメンタムブレイクアウトカマラサポート戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,動態指標と重要なサポートの位置を組み合わせた突破取引戦略である. これは,カマラのサポート,移動平均と価格の突破を組み合わせて取引信号を生成する.
戦略原則
戦略の核心的な論理は,価格が重要なカマラレジスタンス位近くにあり,その位を効果的に突破したときに,買入シグナルを生成し,価格が重要なカマラレジスタンス位まで上昇したときに,売出シグナルを生成することである.
具体的には,戦略は,買取シグナルの確認位としてカマラサポートのL3を使用する.価格がL3より低く,L3とL2のミッドポイントより低いときに買取条件をトリガーする.これは,価格がキーサポートに近づいて,サポートが反発することを期待することを意味する.偽の突破をフィルターするために,戦略は,入場条件を設定します.
戦略のストップ方法は,ダイナミックストップロスを設定する.価格がカマラレジスタンスH1とH2の中間点を超えると,ストップロスを売り出す.このダイナミックストップロスは,市場の変動幅に応じて,トラリングストップロスを行うことができる.
優位分析
これは,トレンドとサポートを組み合わせた,信頼性の高い戦略です.
- カーマラ・キー・ポイントは 繰り返し検証された重要な価格です.
- トレンドフィルターと組み合わせて,被套を減らすことができる.EMAが多頭時だけ多頭し,EMAが空頭時だけ空頭する.
- ダイナミックなストップ戦略,市場の波動に応じてストップを調整し,誤差を許容する.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- カマラ位は失効する可能性がある。市場構造の変化でこれらのキー位は適用されないかもしれない。
- ストップダメージは激しく,小規模なストップダメージは前もって打たれるかもしれない.
- 買入シグナルが,下落中の誤った反転に現れる可能性があり,損失のリスクがあります.
対策は,カマラ値のパラメータを現在の市場波動範囲に適合するように調整し,早期の停止を防ぐために,適切な止損幅を緩和し,トレンド下落時に空白ポジションのみを入れ,多額の套利を避けることです.
最適化の方向
この戦略は,次の方向でさらに最適化できます.
- 追加フィルタリング条件,例えばエネルギー指数,弾力指数などを追加し,誤った方向を避ける.
- カマラパラメータを最適化して,サポート抵抗位を現在の波動範囲に適合させる.
- 異なる移動平均のパラメータを試し,最適なパラメータの組み合わせを探します.
- 各種の特徴に応じて,止損激化の程度を調整する.
要約する
この戦略は,トレンド,サポート,ブレイクなどの複数の次元を使用して,入場と停止のルールを制定し,より堅牢なブレークトレード戦略です. カマラの大切な位の検証効果と動態指標のトレンド判断を組み合わせて,高確率領域でトレンドの取引機会を捉えることを目的としています. リスクを管理するためにダイナミックなストップを設定しながら.
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Created by CristianD
strategy(title="CamarillaStrategyVhaouri", shorttitle="CD_Camarilla_StrategyV1", overlay=true)
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,8)
hh ="X"
//Camarilla
pivot = (high + low + close ) / 3.0
range = high - low
h5 = (high/low) * close
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4)
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)
// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green
//Daily Pivots
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'W', pivot[1])
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h6[1])
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h5[1])
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h4[1])
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h3[1])
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h2[1])
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h1[1])
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l1[1])
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l2[1])
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l3[1])
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l4[1])
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l5[1])
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l6[1])
men = (dtime_l1-dtime_l2)/7
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)
longCondition = close <=dtime_l3 and close <= (dtime_l3-men)//close >dtime_h4 and open < dtime_h4 and EMA < close
if (longCondition)
strategy.entry("Long12", strategy.long)
strategy.exit ("Exit Long","Longl2")
if (high >= (dtime_h1-men))
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit ("Exit Short","Short")