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RSIとストカスティックRSIの組み合わせ戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月7日 15:44:21
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概要

この戦略は,RSIとストカスティックRSIコンビネーション戦略と呼ばれています.これは,過剰購入と過剰販売の機会を特定するために,相対強度指数 (RSI) とストカスティックRSIの利点を組み合わせます.この戦略は,EOS/BTCとBTC/USDTの5分チャートでうまく機能しますが,すべての暗号通貨に適していません.

戦略の論理

この戦略は,RSIインジケーターとストカストリックRSIインジケーターの両方を使用する.RSIパラメータは10期間の長さ,60でオーバーバイトレベル,20でオーバーセールレベルである.ストカストリックRSIパラメータには,Kラインのスムージング期間が3で,Dラインのスムージング期間が3で,RSI計算長さは14で,ストカストリックRSI計算長さは14である.ストカストリックRSIK値とD値の両方が20以下でオーバーセールと,ストカストリックRSIK値とD値の両方が80を超えるとオーバーセールを識別する.取引信号はオーバーバイトとオーバーセールレベルで生成される.

利点分析

この戦略は,RSIインジケーターとストカストリックRSIインジケーターの利点を組み合わせている.RSIは過買い・過売状況の識別に有効である.ストカストリックRSIはモメンタムを組み込み,ターニングポイントを早期に検出することができる.この組み合わせは,価格とモメンタム要因の両方を考慮してよりタイムリーな取引シグナルを生成することでよりうまく機能する.

リスク分析

この戦略は,取引数が多く,利益率が十分でないリスクに直面する可能性があります. 解決策には,取引頻度を下げるためにパラメータを適切に調整し,価格変動が大きい製品を選択することが含まれます. さらに,取引コストも最終利益に影響を与えます. 低手数料の取引プラットフォームを選択したり,ポジションサイズを適切に拡大することをお勧めします.

改善 の 方向

この戦略のパラメータは,RSIパラメータ,ストカスティックRSIパラメータ,過剰購入/過剰販売の値等を調整するなど,さらに最適化することができる.さらに,EMAのような他の指標は,シグナルをフィルターし,品質を改善するために組み合わせることができる.異なる製品間の相関性を利用するために複数の製品組み合わせを試みることで,より安定した全体的な収益を得ることもできます.

結論

この戦略は,RSIインジケーターとストカスティックRSIインジケーターの利点を統合し,相対的なオーバーバイトとオーバーセールレベルで取引信号を生成する.パラメータはさらに調整され,取引ルールは異なる製品に合わせてカスタマイズすることができます.他の戦略またはインジケーターとの組み合わせも探索できます.全体的に見ると,この戦略は短期間の取引機会を特定したい量的なトレーダーに適しています.

/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("RSI+STOCHRSI", overlay=true)
length = input( 10)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 60 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)

smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)

sourceup = high
sourcelow = low
source=close



yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  (d<srsilow) and (k<srsilow) and (vrsi<overSold)) 
    strategy.entry("MMAL", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="AL")
else
    strategy.cancel(id="MMAL")


if ( (d> srsiup ) and (k>srsiup ) and (vrsi >overBought) )
    strategy.entry("MMSAT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SAT")
else
    strategy.cancel(id="MMSAT")
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