RSIとストキャスティクスRSIの組み合わせ戦略
ChaoZhang
概要
この戦略はRSIとランダムなRSIの組み合わせ戦略と呼ばれ,比較的強い指標 ((RSI) とランダムなRSIの指標の優位性を組み合わせて,オーバーバイのオーバーセルの機会を検出することを目的としています.この戦略は5分間のラインに適用され,EOS/BTCとBTC/USDTの品種でうまく機能し,すべての暗号通貨には適用されません.
戦略原則
この戦略は,RSI指標とランダムなRSI指標を同時に使用しています. RSIの長さは10周期,超買線は60で,超売り線は20です. ランダムなRSIパラメータには,K線の平滑周期は3で,D線の平滑周期は3で,RSIの計算周期の長さは14で,ランダムなRSIの計算周期の長さは14です. ランダムなRSIのK値とD値が同時に20を下回ると,超売りになります. ランダムなRSIのK値とD値が同時に80を超えると,超買いになります.
優位分析
この戦略は,RSI指標とランダムなRSI指標の利点を組み合わせている. RSI指標は,超買超売り状況を効果的に識別することができる. ランダムなRSI指標は,動力の指標と組み合わせて,価格の転換点をより早く発見することができる.
リスク分析
この戦略には,取引回数が過多,幅が不足するリスクがあるかもしれない.解決方法は,パラメータを適切に調整し,取引頻度を低下させ,取引幅の大きい品種を選択することです.また,取引費用は最終利益に影響します.手数料が低い取引プラットフォームを選択したり,適切な取引規模を拡大したりすることをお勧めします.
最適化の方向
この戦略のパラメータは,RSIパラメータ,ランダムなRSIパラメータ,オーバーバイオーバーセール値などのさらなる最適化が可能である.さらに,他の指標のフィルタリング信号,例えばEMA平均線指標などの組み合わせを考慮して,信号の質を向上させることも考えられる.また,複数の品種の組み合わせを試み,異なる品種間の関連性を利用して,より安定した全体的な収益を得ることもできる.
要約する
この戦略は,RSI指標とランダムなRSI指標の優位性を統合し,相対的な超買いと超売り時に取引信号を発信することができます.戦略のパラメータはさらに最適化され,取引ルールは異なる品種に合わせて調整され,他の戦略または指標の組み合わせで使用することも検討できます.
/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("RSI+STOCHRSI", overlay=true)
length = input( 10)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 60 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)
sourceup = high
sourcelow = low
source=close
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( (d<srsilow) and (k<srsilow) and (vrsi<overSold))
strategy.entry("MMAL", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="AL")
else
strategy.cancel(id="MMAL")
if ( (d> srsiup ) and (k>srsiup ) and (vrsi >overBought) )
strategy.entry("MMSAT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SAT")
else
strategy.cancel(id="MMSAT")