移動平均集約MACD戦略
作成日:
2023-12-07 17:35:41
最終変更日:
2023-12-07 17:35:41
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,5種類の異なる種類の移動平均を組み合わせて,5種類の移動平均の方向が一致するときに取引シグナルを生成します. この戦略は,複数の移動平均の集約を利用して,市場騒音を効果的にフィルターし,トレンドの方向を識別できます.
戦略原則
この戦略は,SMA,EMA,RMA,WMA,VWMAの5つの移動平均を使用する.それぞれ,速線長が8日,遅線長が144日の5つの移動平均を計算する.すべての速線が上昇し,遅線が上昇すると多頭信号が生じる.すべての速線が低下し,遅線が低下すると空頭信号が生じる.
優位分析
- 複数の移動平均を集約して,偽信号を避けるために,より信頼性の高い信号を識別する
- SMA平衡価格,VWMA取引量,WMA重み付けなどの複数の移動平均の利点を活用する
- パラメータは調整可能で,快線と遅線の長さを最適化できます.
リスク分析
- 複数の移動平均が集約され,そのうちの1つまたは2つが誤った信号を発信した場合,戦略に影響を与えます
- トレンドが始まるときに 適切な信号を発信できない
- パーメータを最適化して最適なパーメータを得るために
最適化の方向
- 異なる移動平均の組み合わせとパラメータをテストできます.
- MACD,RSIなどの他の指標と組み合わせて確認できます.
- 移動平均のパラメータは,市場環境の動向に合わせて調整できます.
要約する
この戦略は,複数の主流の移動平均を集約して,すべての移動平均がコンセンサスに達したときに取引シグナルを生成する.この戦略は,各移動平均の優位性を有効に活用し,同時に一部のノイズをフィルターして,市場トレンドの方向性を識別することができる.パラメータの最適化と指標の組み合わせの確認は,戦略の安定性をさらに強化することができます.全体的に,これはシンプルで実用的なトレンド追跡戦略である.
ストラテジーソースコード
//@version=2
strategy(title="MACD Multi-MA Strategy", overlay=false )
src = close
len1 = input(8, "FAST LOOKBACK")
len2 = input(144, "SLOW LOOKBACK")
/////////////////////////////////////////////
length = len2-len1
ma = vwma(src, length)
plot(ma, title="VWMA", color=lime)
length1 = len2-len1
ma1 = rma(src, length1)
plot(ma1, title="RMA", color=purple)
length2 = len2-len1
ma2 = sma(src, length2)
plot(ma2, title="SMA", color=red)
length3 = len2-len1
ma3 = wma(src, length3)
plot(ma3, title="WMA", color=orange)
length4 = len2-len1
ma4 = ema(src, length4)
plot(ma4, title="EMA", color=yellow)
long = ma > ma[1] and ma1 > ma1[1] and ma2 > ma2[1] and ma3 > ma3[1] and ma4 > ma4[1]
short = ma < ma[1] and ma1 < ma1[1] and ma2 < ma2[1] and ma3 < ma3[1] and ma4 < ma4[1]
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)