SuperTrendとDEMAに基づくトレンドフォロー戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,SuperTrend指標とDEMA指標を組み合わせて,トレンドを追跡する取引戦略を実現する.価格が上線を超えると買入シグナルが生み出され,価格が下線を下回ると売出シグナルが生み出され,DEMA指標のフィルタリング偽信号と組み合わせる.この戦略は,トレンド性のある行動に適用され,トレンドを効果的に追跡し,フィルタリングの揺動を実現する.
戦略原則
この戦略は,主にSuperTrend指標に基づいて価格トレンドの方向を判断する.SuperTrend指標はATR指標と組み合わせて,価格トレンドを効果的に判断することができる.価格が上昇すると上線が形成され,価格が低下すると下線が形成される.価格が下線から突破するとトレンド転換が買い信号を生じ,価格が上線から突破するとトレンド転換が売り信号を生じます.
誤報信号をフィルターするために,この戦略はDEMA指数も組み込んでいる.価格が上線を超えてDEMA線より高くなった場合にのみ買取信号が生成され,価格が下線を突破してDEMA線より低くなった場合にのみ売出信号が生成される.これは,揺れ動いている市場の偽信号を効果的にフィルターすることができる.
具体的には,この戦略の取引シグナルの論理は以下の通りです.
- 価格が下線から突破すると,トレンドを逆転させ,買い信号を生成する.
- 価格が上線から突破すると,トレンドを逆転させ,セールシグナルを生成します.
- DEMA線より高い価格で買取信号が表示された場合にのみ,実際に買取信号が生成されます.
- DEMA線より低い価格でセールシグナルが出た場合のみ,実際にセールシグナルが生成される
この論理的設計によって,トレンドの良い状況で順調に動いて,波動的な市場で頻繁にポジションを開くのを避けることができます.
戦略的優位性
- 超トレンド指標とDEMA指標を組み合わせ,トレンド追跡とシグナルフィルタリングの双重効果を実現
- SuperTrend指標のパラメータを簡単に最適化し,異なる品種と周期に応じて調整できます
- DEMA指標パラメータの最適化が簡単で,テストを繰り返す必要はありません.
- 戦略は,トレンド性行動に適用され,順番に,トレンドを追跡することができます.
- DEMA指数による市場振動の偽信号の有効なフィルタリング
- シンプルで理解し,変更しやすい戦略
戦略リスク
- 価格の急激な波動に反応する戦略が不十分である.
- 市場が逆転すると 損失が予想される
- DEMA指標のパラメータが正しく設定されていなければ,買入/売却の最適なタイミングを逃してしまう可能性があります.
- SuperTrend指標のパラメータはATR周期の設定が不適切であり,誤報信号を生じることがあります.
リスク対策:
- DEMAパラメータとSuperTrendパラメータを最適化する
- ストップ・ストラトジーを組み合わせて,単一のストップ・ストラトジーを制御します.
- 重要なポイントで確認メカニズムを追加し,誤報信号を回避する
戦略最適化の方向性
この戦略は以下の点で最適化できます.
SuperTrend指標のパラメータ最適化。異なるATR周期パラメータをテストして最適なパラメータ組み合わせを見つけることができる。
DEMA指標パラメータの最適化 異なるパラメータをテストして最適なパラメータ設定を決定する.
増減メカニズム.ATR値に応じてストップ値を設定して,過剰なストップを避ける.
信号のフィルタリングルールを追加する。 重要なポイントで他の指標の確認を加え,誤報信号を回避する。 例えば,トレンド転換点で量能指数の増加の確認など。
ポジション管理の最適化 市場変動とリスク状況の動向に応じてポジションを調整できる
要約する
この戦略は,スーパートレンド指標とDEMA指標の優位性を統合し,トレンド追跡とシグナルフィルタリングに基づく定量化取引戦略を実現する.戦略の最適化スペースは大きい.パラメータ最適化,ストップダスト機構およびシグナルフィルタリングなどの措置によって戦略の安定性と収益性をさらに改善することができる.戦略のアイデアは,シンプルで,実行しやすい,全体的なリスクは制御可能で,定量化取引の現実に適している.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Krish\'s Supertrend Strategy', overlay=true)
// Supertrend Settings
Periods = input(title='ATR Period', defval=10)
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
// DEMA Settings
dema_length = 200
dema = ta.ema(close, dema_length)
// Long and Short Conditions
longCondition = buySignal and close > dema
shortCondition = sellSignal and close < dema
// Strategy Entry and Exit
strategy.entry('Long', strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close('Long', when=ta.change(trend) or close < dema)
strategy.close('Short', when=ta.change(trend) or close > dema)
// Plotting
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white
shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white
fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highlighter', color=longFillColor, transp=90)
fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highlighter', color=shortFillColor, transp=90)
// Alerts (using plotshape for alerts in strategies)
plotshape(buySignal, title='SuperTrend Buy', color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title='SuperTrend Sell', color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, size=size.small)
changeCond = trend != trend[1]
plotshape(changeCond, title='SuperTrend Direction Change', color=color.new(color.yellow, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)