概要

この戦略の核心思想は,価格の波動率を利用して市場の傾向を判断すること.波動率が上昇すると,市場は新しいトレンドを形成していることを示し,波動率が低下すると,現在のトレンドが終了していることを示します.戦略は,価格のパーセントの変化を計算し,それに対均等線フィルターを行って,価格の波動率を反映した指標が得られます.この指標の上部を通過すると買入信号が生み出され,下部を通過すると売り信号が生み出されます.

戦略原則

この戦略は,まず,価格の変化の割合を計算します.

            
            
            
i=(src/nz(src[1], src))*100

次に,長さ35の均線フィルターを通って,プライマリ価格変動率指数pmol2を得る.次に,長さ20の均線を通って,pmol2への二次フィルターを通って,最終的な価格変動率指数pmolを得る.最後に,長さ10の均線を通って,pmolの信号ラインpmolsを得る.pmol上のpmolsを穿越すると,買入信号が生じ,pmolの下のpmolsを穿越すると,売り出信号が生じます.

優位分析

• 価格の変動率を抽出し,騒音をフィルタリングするために,双均線フィルターを使用します.
• 価格の変化の割合を計算し,価格の変化を拡大し,傾向の変化をより明確に反映します.
• トレンドの始まりは買い,終わりは売るという 明確な方法があります.

リスク分析

• 双方向の<unk>波は一定程度の遅延をもたらします.
• 価格の幅に敏感なパーセント変動の計算方法.
• 牛とクマの交換は,時間内に済ませなければなりません.

改善する方向:

• 平均線パラメータを最適化して,トレンドの捉え方を向上させる.
• 価格の変動を計算する方法を試す
• フィルタリング条件を追加し,誤信号を回避する.

要約する

この戦略は,パーセント変化と双均線<unk>波の計算方法によって,価格変動率を抽出し,市場トレンドの変化を判断する,より成熟した技術指標類の戦略に属している.この戦略はトレンドを捕捉する能力は強いが,転換点の識別能力は一般的である.パラメータを調整し,補助条件を追加することで最適化することができる.