Octa-EMA と Ichimoku クラウド量的な取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月11日 14:52:05
タグ:

概要

この戦略は,異なる期間の8つの指数関数移動平均値 (EMA) とイチモク雲を主な取引信号として使用し,毎時間,4時間または1日間に効果的に実行できます.

戦略の原則

この戦略の基本原則は次の2つの部分に基づいています

8 指数関数移動平均値 (Octa-EMA)

この戦略は,異なる期間を持つ8つのEMAを使用しており,特に5日,11日,15日,18日,21日,24日,28日および34日.これらの8つのEMAはOcta-EMAと呼ばれます.短い期間のEMAが長い期間のEMAよりも高くなった場合,上昇傾向を示し,下落傾向は逆です.
イチモク雲

イチモク・クラウドには変換線,ベースライン,遅延スパン,リードスパンA/Bが含まれています.クラウドは主にトレンド方向を判断し,サポート/レジスタンスを提供します.価格がクラウドの上にあるとき,上昇傾向を示し,クラウド下にあるとき,ダウントレンドを示します.

この戦略のための取引信号は,上記の2つのコンポーネントの組み合わせから生じます. 8つのEMAがすべて上昇傾向の配列 (より長いEMA上の短いEMA) にあり,価格がイチモク雲の上にあるとき,購入信号が生成されます. EMA配列がダウントレンド (より長いEMAの下の短いEMAの横断) に転移すると販売信号が生成されます.

利点分析

この戦略の主な利点は以下の通りです.

ダブルインジケーターフィルタリングによって誤信号を減らす
イチモク雲はトレンド方向を判断し,反トレンド取引を避けます
8 EMAクロスオーバーが組み合わせて,より正確な傾向を決定する
複数のタイムフレームで実行できます.
大きなパラメータ調節スペース,異なる製品にカスタマイズすることができます

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

範囲限定の市場では,より多くの誤った売り信号を生む可能性があります.
厳格な買い込み条件によって,買い込みの機会が逃れられます
短期的・中期的動向が対立する場合失敗する可能性があります
EMA パラメータの調節が不十分である場合,信号遅延を引き起こす可能性があります.

これらのリスクに対処するために,パラメータを調整したり,リスクを軽減するために入口条件を最適化したりできます.確認のために他の指標も組み込むことができます.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略は,いくつかの側面で最適化することができます:

最適期間のEMAパラメータを調整する
傾向を決定する指標を追加し,正確な傾向判断を保証する.
MACD,KDJなどの追加指標を組み込む
取引リスクごとにコントロールにストップ損失/収益を追加する
最適性を探すため,異なる製品における試験パラメータ
マシン学習を使用してパラメータを自動最適化します

結論

Octa-EMAとIchimokuのクラウド戦略は,比較的安定した信頼性の高いトレンドフォローシステムである.トレンドを決定するためにEMAクロスオーバーと,最適化されたときに低誤信号を提供してシグナルをフィルターするためにIchimokuを使用する.この戦略は,複数のタイムフレームでインデックス,フォレックス,金属などに広く適用できる.ストップ・ロスト/テイク・プロフィートおよびインデカーターの確認により,勝利率と収益性はさらに向上することができる.

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Fukuiz

strategy(title='Fukuiz Octa-EMA + Ichimoku', shorttitle='Fuku octa strategy', overlay=true, process_orders_on_close=true, 
     default_qty_type= strategy.cash , default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=10000 ,commission_type = strategy.commission.percent,commission_value=0.25)


//OCTA EMA ##################################################


// Functions
f_emaRibbon(_src, _e1, _e2, _e3, _e4, _e5, _e6, _e7, _e8) =>
    _ema1 = ta.ema(_src, _e1)
    _ema2 = ta.ema(_src, _e2)
    _ema3 = ta.ema(_src, _e3)
    _ema4 = ta.ema(_src, _e4)
    _ema5 = ta.ema(_src, _e5)
    _ema6 = ta.ema(_src, _e6)
    _ema7 = ta.ema(_src, _e7)
    _ema8 = ta.ema(_src, _e8)
    [_ema1, _ema2, _ema3, _ema4, _ema5, _ema6, _ema7, _ema8]

showRibbon = input(true, 'Show Ribbon (EMA)')
ema1Len = input(5, title='EMA 1 Length')
ema2Len = input(11, title='EMA 2 Length')
ema3Len = input(15, title='EMA 3 Length')
ema4Len = input(18, title='EMA 4 Length')
ema5Len = input(21, title='EMA 5 Length')
ema6Len = input(24, title='EMA 6 Length')
ema7Len = input(28, title='EMA 7 Length')
ema8Len = input(34, title='EMA 8 Length')

[ema1, ema2, ema3, ema4, ema5, ema6, ema7, ema8] = f_emaRibbon(close, ema1Len, ema2Len, ema3Len, ema4Len, ema5Len, ema6Len, ema7Len, ema8Len)

//Plot

ribbonDir = ema8 < ema2
p1 = plot(ema1, color=showRibbon ? ribbonDir ? #1573d4 : color.new(#5d606b, 15) : na, linewidth=2, title='EMA 1')
p2 = plot(ema2, color=showRibbon ? ribbonDir ? #3096ff : color.new(#5d606b, 15) : na, linewidth=2, title='EMA 2')
plot(ema3, color=showRibbon ? ribbonDir ? #57abff : color.new(#5d606b, 15) : na, linewidth=2, title='EMA 3')
plot(ema4, color=showRibbon ? ribbonDir ? #85c2ff : color.new(#5d606b, 15) : na, linewidth=2, title='EMA 4')
plot(ema5, color=showRibbon ? ribbonDir ? #9bcdff : color.new(#5d606b, 30) : na, linewidth=2, title='EMA 5')
plot(ema6, color=showRibbon ? ribbonDir ? #b3d9ff : color.new(#5d606b, 30) : na, linewidth=2, title='EMA 6')
plot(ema7, color=showRibbon ? ribbonDir ? #c9e5ff : color.new(#5d606b, 30) : na, linewidth=2, title='EMA 7')
p8 = plot(ema8, color=showRibbon ? ribbonDir ? #dfecfb : color.new(#5d606b, 30) : na, linewidth=2, title='EMA 8')
fill(p1, p2, color.new(#1573d4, 85))
fill(p2, p8, color.new(#1573d4, 85))

//ichimoku##################################################

//color
colorblue = #3300CC
colorred = #993300
colorwhite = #FFFFFF
colorgreen = #CCCC33
colorpink = #CC6699
colorpurple = #6633FF

//switch
switch1 = input(false, title='Chikou')
switch2 = input(false, title='Tenkan')
switch3 = input(false, title='Kijun')

middleDonchian(Length) =>
    lower = ta.lowest(Length)
    upper = ta.highest(Length)
    math.avg(upper, lower)

//Functions
conversionPeriods = input.int(9, minval=1)
basePeriods = input.int(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1)
displacement = input.int(26, minval=1)
Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
Kijun = middleDonchian(basePeriods)
xChikou = close
SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2

//Plot
A = plot(SenkouA[displacement], color=color.new(colorpurple, 0), title='SenkouA')
B = plot(SenkouB, color=color.new(colorgreen, 0), title='SenkouB')
plot(switch1 ? xChikou : na, color=color.new(colorpink, 0), title='Chikou', offset=-displacement)
plot(switch2 ? Tenkan : na, color=color.new(colorred, 0), title='Tenkan')
plot(switch3 ? Kijun : na, color=color.new(colorblue, 0), title='Kijun')
fill(A, B, color=color.new(colorgreen, 90), title='Ichimoku Cloud')

//Buy and Sell signals
fukuiz = math.avg(ema2, ema8)
white = ema2 > ema8
gray = ema2 < ema8
buycond = white and white[1] == 0
sellcond = gray and gray[1] == 0
bullish = ta.barssince(buycond) < ta.barssince(sellcond)
bearish = ta.barssince(sellcond) < ta.barssince(buycond)
buy = bearish[1] and buycond and fukuiz > SenkouA[displacement] and fukuiz > SenkouB
sell = bullish[1] and sellcond and fukuiz > SenkouA[displacement] and fukuiz > SenkouB
sell2=ema2 < ema8
buy2 = white and fukuiz > SenkouA[displacement] and fukuiz > SenkouB

//$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
//Back test

startYear = input.int(defval=2017, title='Start Year', minval=2000, maxval=3000)
startMonth = input.int(defval=1, title='Start Month', minval=1, maxval=12)
startDay = input.int(defval=1, title='Start Day', minval=1, maxval=31)
endYear = input.int(defval=2023, title='End Year', minval=2000 ,maxval=3000)
endMonth = input.int(defval=12, title='End Month', minval=1, maxval=12)
endDay = input.int(defval=31, title='End Day', minval=1, maxval=31)

start = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
end = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 23, 59)
period() => time >= start and time <= end ? true : false

if buy2 
    strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, when=period(), comment='BUY')

if sell2
    strategy.close(id='long', when=period(), comment='SELL')

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.

Octa-EMA と Ichimoku クラウド 量的な取引戦略

概要

戦略の原則

利点分析

リスク分析

オプティマイゼーションの方向性

結論

Octa-EMA と Ichimoku クラウド量的な取引戦略