画期的なKライン高低ポジション戦略の重複


作成日: 2023-12-11 15:16:53 最終変更日: 2023-12-11 15:16:53
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画期的なKライン高低ポジション戦略の重複

概要

突破重複K線高低戦略は,重複K線形状に基づいて取引決定を行う価格行動戦略である.この戦略は,現在のK線が前K線より小さい値差の範囲にある場合に発生し,市場が蓄積的に整理されているか,または不決心を示している.価格が上方または下に突破して前K線の最高価格または最低価格を破るとき,これは可能な入場シグナルを提供します.

戦略原則

この戦略は以下の指標と変数を用いる.

  • 平均真波長 ((ATR):ATR関数を使用して計算された過去N根K線の平均真波長。
  • 価格差の範囲:現在のKラインの最高価格と最低価格の差.
  • insideBar:ブル変数,もし現在のK線の値差Rangeが前のK線より小さいなら,真であり,重複K線が発生したことを示している。
  • 上方突破:ブル変数で,閉盘価格が前K線の最高値より高い場合は,真であり,上方突破が発生したことを示します.
  • 下方突破:ブル変数で,閉盘価格が前K線の最低値より低ければ,真であり,下方突破が発生したことを示している.
  • 上流動性:過去N根K線の最高値, möglichの電圧位置を表す。
  • 下方流動性:過去N根K線の最低価格で,可能なサポート位置を表します。

入場決定は,価格差のRangeと前K線最高最低価格の突破に基づいています.具体的には,上方突破が発生し,現在のK線最低価格が下方流動性よりも高い場合,多頭入場信号が生成されます.下方突破が発生し,現在のK線最高価格が上方流動性よりも低い場合,空頭入場信号が生成されます.

止損はATRの倍数で現在の差値で止損する.止損はATRの倍数で現在の差値で止まる.

優位分析

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. 横断のK線を活用して取引を整理し,一方へ突破するチャンスです.
  2. 突破方向と流動性の位を組み合わせて,被套を避ける.
  3. mStopの損失と停止は明確で簡単に実行できます.
  4. 方向性強で,突破後の勢いが継続すると,収益目標を達成する確率は高い.

リスク分析

この戦略には以下のリスクもあります.

  1. 突破に失敗し,套用される. 合理的な止損レベルを採用し,大きな損失を免れる.
  2. 状況が激しく波動し,止損は破られた.ATR周期を調整し,止損距離を合理的に確保する.
  3. 流動位判断誤り,入場方向の誤り.流動位パラメータの最適化,入場条件の精細化.
  4. 逆転が失敗し,利益目標を達成することができない. 止まりの倍数を適切に縮小し,止まりのレベルを合理的に保証する.

最適化の方向

この戦略は以下の点で最適化できます.

  1. ATRパラメータを最適化して,最も適切なATR周期パラメータを探します.
  2. 異なる止損倍数をテストし,合理的な止損距離を決定する.
  3. 異なるストップの倍数をテストし,利益の大きさと取引の確率をバランスさせる.
  4. 流動性位数パラメータを最適化し,入学率の精度を向上させる.
  5. 取引量や入場時間を最適化するフィルタリング条件を追加する.
  6. トレンド指標と組み合わせたトレンド追跡手法

要約する

突破重叠K線高低位戦略,市場勢力の準備と突破原理を利用し,価格がK線価格差の1本目の範囲を突破したときに参入する.流動性の位を組み合わせて,被套リスクを回避する.止損ストップを合理的に設定し,突破した後に順調に稼働して利益目標を達成する.この戦略は,中間期間に優れた取引パフォーマンスを得る見通しがある.パラメータ最適化とフィルター条件の最適化により,戦略の優位性をさらに拡大し,システムの安定性を高める.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ilikelyrics560

//@version=5
strategy("Inside Bar Range Breakout Strategy", overlay=true)

// Inputs
lookback = input.int(20, "Lookback Period", minval=1)
atrMult = input.float(1.5, "ATR Multiplier", step=0.1)
atrLen = input.int(14, "ATR Length", minval=1)
slMult = input.float(2, "Stop Loss Multiplier", step=0.1)
tpMult = input.float(3, "Take Profit Multiplier", step=0.1)

// Variables
atr = ta.atr(atrLen)
Range = high - low 
insideBar = Range < Range[1]
breakoutUp = close > high[1]
breakoutDown = close < low[1]
liquidityUp = ta.highest(high, lookback)
liquidityDown = ta.lowest(low, lookback)
longEntry = breakoutUp and low > liquidityDown
shortEntry = breakoutDown and high < liquidityUp
longExit = close < low[1] 
shortExit = close > high[1]

// Plotting
plot(liquidityUp, "Liquidity Up", color.new(color.green, 30), 1)
plot(liquidityDown, "Liquidity Down", color.new(color.red, 30), 1)
bgcolor(longEntry ? color.new(color.green, 30) : na, title="Long Entry")
bgcolor(shortEntry ? color.new(color.maroon, 30) : na, title="Short Entry")

// Trading
if (longEntry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=low - slMult * atr, limit=high + tpMult * atr)

if (shortEntry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=high + slMult * atr, limit=low - tpMult * atr)
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