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EMAとMACDの定量戦略 市場指数を二重走行してリードする

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023-12-12 12:13:25
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概要

この戦略は,主にEMA移動平均線とMACD指標を利用して市場パターンの変化を決定し,モメンタム取引戦略を実行します. 基本的なアイデアは,短期EMA線が長期EMA線を超越し,MACDが同時に0を超越したとき,長期EMA線が長期EMA線を下回り,MACDが同時に0を下回ると,ショートに行くことです.

原則

この戦略は移動平均線指標とMACD指標を統合しています.

まず,異なるサイクルの長さの2つのEMA指標を使用します.一つは25サイクルのEMAライン,もう一つは50サイクルのEMAラインです.25サイクルのEMAラインは短期的なトレンドを反映し,50サイクルのEMAラインは中長期的トレンドを反映します.短期的なEMAラインが長期的なEMAラインを下から越えると,市場は下落から上向きに回っていることを示します.これはロングに行くための黄金十字信号です.短期的なEMAが上から長期的なEMAを下に越えると,市場は上向きから下向きに回っていることを示します.これはショートに行くための死の十字信号です.

この戦略には,MACD指標のシグナルも組み込まれている.MACD指標には,ダブルEMAで計算された短期および長期指数関数移動平均の差を表すDIF線とDEA線が含まれている.この戦略は,DIFを12日間のEMAと26日間のEMAの差として設定している.DEA線はDIFの9日間の指数関数移動平均である.DIF線はモメンタムを表し,DEA線はMACD平均を表している.DIFが底からDEA線を横切ると,購入信号を生成する.DIFが上からDEA線を下に横切ると,売却信号を生成する.

この2つの指標を組み合わせると,25日間のEMAが50日間のEMAの黄金十字を持つとき,MACDのDIF線がDEA線の上を横切るときに,ロングエントリーシグナルが生成される.25日間のEMAが50日間のEMAの死亡十字を持つとき,MACDSDIF線がDEA線以下を横切るときに,ショートエントリーシグナルが生成される.

利点分析

これは非常に典型的な二重トレード戦略で,MACD指標と統合され,以下の利点を持つより信頼できる取引信号を生成します.

  1. 双 EMA 線を使用すると,より信頼性の高い取引信号を生成するために,ウィップソーや偽ブレイクを回避できます.

  2. MACD指標を組み込むことで,取引信号の検証が進み,EMAの偽の二方向信号のリスクが回避され,戦略の実用的な有効性が向上します.

  3. 25日線と50日線を高速線と遅い線として使用すると,パラメータ選択はより正確であり,中期および短期周期における重要な傾向変化を把握することができます.

  4. この戦略は,インパルスと平均逆転マインドセットを追求することで,ベンチマークインデックスを上回り,より広範な市場の急激な上昇傾向と下落傾向の間に重要な収益を達成することができます.

  5. 戦略の論理は単純で直接的で,理解し実行しやすいもので,定量的な初心者にも適しています.

  6. パラメータは慎重に最適化され,異なる製品と市場環境に戦略をより良く適応できます.

リスク分析

この戦略には注意すべきいくつかのリスクがあります.

  1. 誤ったEMA信号の可能性は残っていますが,激しい市場動向ではまだ発生する可能性があります.

  2. MACD パラメータは継続的に最適化・調整する必要がある.そうでなければ誤った信号や信号遅延が発生する可能性がある.

  3. ストップ・ロストポイント設定が合理的かどうか 慎重に検討する必要がある 効果のない突破を避けるために より大きな損失を引き起こす.

  4. 市場や政策環境の変化に注意を払い,より大きな損失を引き起こすシステムリスクを避ける必要がある.

  5. ポジションのサイズとレバレッジのレベルを制御する必要があり,一方的な動向による強制清算のリスクを防ぐ必要がある.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略は,次の側面でも最適化できます.

  1. より正確なパラメータの組み合わせをテストし,実用的な効率が高く,例えば20日間のEMAと60日間のEMAを取引経路として使用し,DIFは10日間のEMAと20日間のEMAの差とする.

  2. 取引量指標からの確認を増加させ,少量の偽ブレイクを避ける.

  3. ATR のような変動指標を組み込むことで,より科学的ストップロスの方法が決定されます.

  4. 機械学習アルゴリズムを利用して,変化する市場環境に動的に適応するためのパラメータを自動的に最適化します.

  5. ポジションサイズ制御モジュールを追加し,戦略パフォーマンスとメトリックに基づいてサイズを動的に調整します.

  6. 長期指向取引の決定を支援するために,より高いタイムフレームチャートで戦略信号をグラフ化することができます.

概要

この戦略は,DIFとDEAがMACDモメンタム方向にマッチングすることで,ダブルEMAラインを通じてより高い品質のキャンドルスタックパターンを判断することで,移動平均線指標とMACD指標の強みを統合し,安定した効率的なモメンタム取引戦略を形成する.論理はシンプルで理解し最適化するのが簡単で,量子トレーダーが開始し実装するのに非常に適しています.継続的なテストと最適化によって,この戦略はインデックスに優れている価値戦略の1つになることができます.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="EMA+MACD", shorttitle="EMA+MACD", overlay=true)
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)


signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Oscillator MA Type", type=input.string, defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input(title="Signal Line MA Type", type=input.string, defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])

fast_ma = sma_source == "SMA" ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
len1 = input(title="Len Ema 1 ",type=input.integer,defval=25)
len2 = input(title="Len Ema 2 ",type=input.integer,defval=50)
ema1 = ema(src,len1)
ema2 = ema(src,len2)

bull = crossover(ema1,ema2) and macd > 0
bear = crossover(ema2,ema1) and macd < 0
l1 = bull ? label.new(x=bar_index,y=low,yloc=yloc.belowbar,text="BUY",color=color.green,textcolor=color.white,style=label.style_triangleup) : na
l2 = bear ? label.new(x=bar_index,y=high,yloc=yloc.abovebar,text="SELL",color=color.red,textcolor=color.white,style=label.style_triangledown) : na


strategy.entry("LONG",strategy.long,when=bull)
strategy.entry("SHORT",strategy.short,when=bear)
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