複数の時間枠移動平均システム取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月12日 16:07:18
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概要

この戦略は,長期と短期間の自動切り替えを実現するために,RSIやその他の技術指標と組み合わせたマルチタイムフレーム移動平均システムを採用している.戦略名は"マルチタイムフレーム移動平均システム取引戦略"である.主なアイデアは,異なる時間段間の価格動向を比較することによってより信頼性の高い取引信号を生成することである.

原則

この戦略のコア指標は,移動平均システムである.この戦略は,JMA,TEMA,DEMAなどの複数の移動平均指標を使用して,15分,30分,60分などの異なる期間における価格動向を計算する.例えば,JMAが15分タイムフレームで計算したMAトレンドは,そのタイムフレーム内の価格動向判断を表す.その後,戦略は,より短いトレンドとの間の差異を特定するために異なるタイムフレーム間の価格動向を比較する.重大な差異が検出された場合,取引信号が生成される.さらに,戦略は,取引信号の信頼性を確保するために,RSIやWave Trendなどの他の指標も組み込む.

具体的には,戦略内のトレンド,トレンド2およびトレンド3変数はそれぞれ15分,30分,60分間の価格トレンドを表します. 30分および60分間の価格逆転が起きても,まだ逆転していない場合,それは短いトレンドと長いトレンドの間の差として判断され,したがって取引信号を生成します.すべてのタイムフレームのトレンドが一貫している場合,信号は生成されません.

複数のタイムフレーム間の関係を比較し,いくつかの誤った信号をフィルタリングすることで,より信頼できる取引信号を生成することができます. これは戦略の核心です.

利点分析

この戦略の主な利点は以下の通りです.

複数のタイムフレームの分析と偽信号のフィルタリングにより信号の信頼性が向上する.
総合的な判断のために複数の指標を組み合わせることで,単一指標の問題を回避する.
手動の介入なしで,自動でロングとショートポジションを切り替えて操作困難を軽減します.

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

多期分析は,取引開始のタイミングに不確実性をもたらし,最良のエントリー価格が失われる可能性があります.
複数の指標を組み合わせるときに適切なパラメータ設定をしていない場合,取引信号の質が悪化する可能性があります.
オートマチックなポジションスイッチは,過剰な最適化とバックテストと比較して実際の取引のパフォーマンスが低下するリスクがあります.

上記リスクを軽減するために以下の措置を講じます

短時間信号を把握し,間に合うように設定する.
インディケーターパラメータを継続的に最適化するための広範なバックテスト
自動化されたシステムによる盲目取引を防ぐために,実際の取引に合理的な介入を行うこと.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略をさらに最適化できる余地があります.

マシン学習アルゴリズムを導入し,モデルトレーニングを通じて複数の指標のパラメータを自動最適化する.
市場変動レベルに基づいて適応性のあるスライド設定を追加し,実際の取引パフォーマンスを向上させる.
急速なトレンド逆転による損失を避けるために,価格と量の確認メカニズムを組み込む.

結論

この戦略は,長期対短期間の関係を特定するために,複数のタイムフレームの価格動向を比較し,複数の指標を分析することによって取引信号を生成し,バックテストの結果で良いロングとショートとの間の自動切り替えを達成しました.また,機械学習,適応性スリップおよびボリューム確認などの方法により改善のいくつかの領域を特定し,実際の取引パフォーマンスをさらに向上させました.

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Drexel Strategy", overlay=true )
Length1=7
Length2=9
Multiplier=input(1.5,"Multiplier")
jma(src,length) =>
    beta = 0.45*(length-1)/(0.45*(length-1)+2)
    alpha = beta
    tmp0 = (1-alpha)*src + alpha*nz(tmp0[1])
    tmp1 = (src - tmp0[0])*(1-beta) + beta*nz(tmp1[1])
    tmp2 = tmp0[0] + tmp1[0]
    tmp3 = (tmp2[0] - nz(tmp4[1]))*((1-alpha)*(1-alpha)) + (alpha*alpha)*nz(tmp3[1])
    tmp4 = nz(tmp4[1]) + tmp3[0]
    JMA = tmp4
    JMA
rsx(src,length) =>
    f90_ = (nz(f90_[1]) == 0.0) ? 1.0 : (nz(f88[1]) <= nz(f90_[1])) ? nz(f88[1])+1 : nz(f90_[1])+1
    f88 = (nz(f90_[1]) == 0.0) and (length-1 >= 5) ? length-1.0 : 5.0 
    f8 =  100.0*(src) 
    f18 = 3.0 / (length + 2.0) 
    f20 = 1.0 - f18 
    f10 = nz(f8[1])
    v8 = f8 - f10 
    f28 = f20 * nz(f28[1]) + f18 * v8 
    f30 = f18 * f28 + f20 * nz(f30[1])
    vC = f28 * 1.5 - f30 * 0.5 
    f38 = f20 * nz(f38[1]) + f18 * vC 
    f40 = f18 * f38 + f20 * nz(f40[1])
    v10 = f38 * 1.5 - f40 * 0.5 
    f48 = f20 * nz(f48[1]) + f18 * v10 
    f50 = f18 * f48 + f20 * nz(f50[1])
    v14 = f48 * 1.5 - f50 * 0.5 
    f58 = f20 * nz(f58[1]) + f18 * abs(v8) 
    f60 = f18 * f58 + f20 * nz(f60[1])
    v18 = f58 * 1.5 - f60 * 0.5
    f68 = f20 * nz(f68[1]) + f18 * v18 
    f70 = f18 * f68 + f20 * nz(f70[1])
    v1C = f68 * 1.5 - f70 * 0.5 
    f78 = f20 * nz(f78[1]) + f18 * v1C 
    f80 = f18 * f78 + f20 * nz(f80[1])
    v20 = f78 * 1.5 - f80 * 0.5
    f0 = ((f88 >= f90_) and (f8 != f10)) ? 1.0  : 0.0
    f90 = ((f88 == f90_) and (f0 == 0.0))  ? 0.0  : f90_
    v4_ = ((f88 < f90) and (v20 > 0.0000000001)) ? (v14 / v20 + 1.0) * 50.0 : 50.0
    rsx = ((v4_ > 100.0) ? 100.0 : (v4_ < 0.0) ? 0.0 : v4_)-50
    rsx
xPrice=open
emaA = ema(xPrice, Length2)  
Xprice = rsx(open,14)
XPrice = high, xprice = low
xe1 = jma(xPrice, Length1)
xe11 = jma(Xprice[1],Length1)
xe111 = jma(XPrice[1],Length1)
xe1111=jma(xprice[1],Length1)
xe2 = jma(xe1, Length1)
xe21 = jma(xe111, Length1)
xe3 = jma(xe2, Length1)
xe31 = jma(xe1111,Length2)
xe3a = jma(xe2,Length1)
xe4 = jma(xe3, Length1)
xe5 = jma(xe4, Length1)
xe6 = jma(xe5, Length1)
b = 0.7
c1 = -b*b*b
c2 = 3*b*b+3*b*b*b
c3 = -6*b*b-3*b-3*b*b*b
c3a = nz(c3a[1])
c4 = 1+3*b+b*b*b+3*b*b
TEMA = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3
DEMA = 2 * emaA - ema(emaA, Length2)
Length(mod)=>(mod*c3a)+Length2
Trend1=TEMA/DEMA
a=rsx(open,Length(2))
b1=rsx(open,Length(3))
c=rsx(open,Length(5))
d=rsx(open,Length(8))
e=rsx(open,Length(13))
f=rsx(open,Length(21))
g=rsx(open,Length(34))
h=rsx(open,Length(55))
i=rsx(open,Length(89))
j=rsx(open,Length(144))
trend1 = (((a-b1)+(c-d)+(e-f)+(g-h)+(i-j))/10)
trend = trend1>0?avg(a,b,c4,c2):trend1==0?XPrice:avg(rsx(open,24),jma(open,24),rsx(jma(open,24),24))
trend2 = trend1>0?avg(d,e,c2,c1):trend1==0?XPrice:avg(rsx(open,48),jma(open,48),rsx(jma(open,48),48))
trend3 = trend1>0?avg(d,e,c2,c1):trend1==0?xprice:avg(rsx(open,96),jma(open,96),rsx(jma(open,96),96))
bc=request.security(syminfo.tickerid,'15',trend)
bc1=request.security(syminfo.tickerid,'15',trend2)
bc2=request.security(syminfo.tickerid,'15',trend3)
bd=request.security(syminfo.tickerid,'30',trend)
bd1=request.security(syminfo.tickerid,'30',trend2)
bd2=request.security(syminfo.tickerid,'30',trend3)
be=request.security(syminfo.tickerid,'60',trend)
be1=request.security(syminfo.tickerid,'60',trend2)
be2=request.security(syminfo.tickerid,'60',trend3)
bf=request.security(syminfo.tickerid,'120',trend)
bf1=request.security(syminfo.tickerid,'120',trend2)
bf2=request.security(syminfo.tickerid,'120',trend3)
bg=request.security(syminfo.tickerid,'240',trend)
bg1=request.security(syminfo.tickerid,'240',trend2)
bg2=request.security(syminfo.tickerid,'240',trend3)
bh=request.security(syminfo.tickerid,'D',trend)
bh1=request.security(syminfo.tickerid,'D',trend2)
bh2=request.security(syminfo.tickerid,'D',trend3)
Trend=((bc-bc1)+(bd-bd1)+(be-be1)+(bf-bf1)+(bg-bg1)+(bh))
Trend11=((bc-bc1)+(bd-bd1)+(be-be1)+(bf-bf1)+(bg-bg1)+(bh1))
Trend33 = max(min(min(min(bc2,bd2),min(be2,bf2)),bg2),bh2)
AverageTrend=sma(Trend1,1000)
StdDev=Multiplier*stdev(Trend1,1000)
TopBand=AverageTrend+StdDev
BotBand=AverageTrend-StdDev
ap=open
n1=10
n2=21
esa1 = jma(ap, n1)
d1 = jma(abs(ap - esa1), n1)
x1 = trend3==Trend33
y1 = trend2==Trend11 
ci = (ap - esa1) / (0.015 * d1)
tci = jma(ci, n2)
wt1=tci
wt2=sma(wt1,4)
fast=jma(open,5)
slow=jma(open,13)
macd=fast-slow
signal=sma(macd,4)
WaveTrend1=wt1-wt2
JMACD1=macd-signal
rsi = (((rsi(open,6))-50)*3)
g1=rsi>Trend1 and WaveTrend1>Trend1 and JMACD1>Trend1
h1=g1?tci*c3a:nz(h[1])
strategy.entry("Long",true,when=x1)
strategy.close("Long",y1)
strategy.entry("Short",false,when=y1)
strategy.close("Short",x1)

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