マルチタイムライン移動平均システム取引戦略


作成日: 2023-12-12 16:07:18 最終変更日: 2023-12-12 16:07:18
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マルチタイムライン移動平均システム取引戦略

概要

この戦略は,複数の時間軸の均線システムを採用し,RSI指標などの複数の技術指標と組み合わせて,多空自動切り替えを実現する.この戦略は,Multi-Timeframe Moving Average System Trading Strategyと呼ばれています.主な考えは,異なる時間帯の価格の傾向を比較して判断し,より信頼性の高い取引シグナルを生成することです.

戦略原則

この戦略の核心指標は均線システムである.戦略は,JMA,TEMA,DEMAなどの複数の均線指標を使用して,15分,30分,60分などの異なる周期における価格トレンドを計算する.例えば,15周期でJMAで計算された均線動きをその周期内の価格トレンドとして判断する.戦略は,その後,長線と短線の間に偏差があるかどうかを判断するために,異なる周期内の価格動きを比較する.顕著な偏差信号がある場合は,取引信号を生成する.さらに,戦略は,RSI,波浪指標などの補助判断を組み合わせ,取引信号の信頼性を確保する.

具体的には,戦略の trend,trend2および trend3の変数は,それぞれ15分,30分および60分間の価格トレンドを表しています. 15分間の価格が逆転し,30分および60分はまだ逆転していない場合は,ショートラインとロングラインの間の偏差があると判断して取引シグナルを作成します. すべての周期的な傾向が一致する場合は,取引シグナルを作成しません.

複数の周期間の関係を比較することで,偽の信号をフィルターし,より信頼性の高い取引信号を生成することが,この戦略の核心思想である.

優位分析

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. 複数の時間軸の分析を使用して,信号の信頼性を高め,偽信号をフィルターします.
  2. 複数の指標を組み合わせて総合的に判断し,単一の指標がもたらす問題を回避する.
  3. 自動で多空頭切り替えが可能で,人工の介入を必要とせず,操作の難易度を下げます.

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクがあります.

  1. 多時間軸分析は,取引のタイミングの不確実性を高め,最適なタイミングを逃す可能性があります.
  2. また,複数の指標を組み合わせると,指標パラメータの設定が不適切である場合,取引信号の質が低下する可能性があります.
  3. 自動切換多空頭には過度に最適化されるリスクがあり,フィードディスクの効果は反測よりも弱くなる可能性がある.

このリスクに対して,以下のような対策を講じることができます.

  1. 時間軸のパラメータを調整し,短線信号が vez で入ってくるのを確実に把握する.
  2. 大量のデータで指標のパラメータを常に最適化します.
  3. 自動化されたシステムによる盲目取引を避けるために,適切な介入を現場で行う.

最適化の方向

この戦略をさらに改善する余地があります.

  1. 機械学習のアルゴリズムを導入し,モデルトレーニングで多指標パラメータを自動的に最適化できます.
  2. 自動滑点の設定を追加し,市場の変動に応じて滑点のサイズを調整し,固形ディスクの効果を向上させることができます.
  3. 価格確認のメカニズムを導入することで,トレンドの急速な逆転による損失を回避できます.

要約する

この戦略は,より多くの時間軸の価格動向を判断して長短線関係を判断し,複数の指標の総合分析と組み合わせて取引信号を生成し,自動多空頭切り替えを実現し,反測効果が良い.我々はまた,この戦略には一定の改善の余地があることを発見し,機械学習,自己適応スライドポイント,量値確認などの方法を導入することによって将来的に最適化され,戦略の現場効果をさらに向上させることが望ましい.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Drexel Strategy", overlay=true )
Length1=7
Length2=9
Multiplier=input(1.5,"Multiplier")
jma(src,length) =>
    beta = 0.45*(length-1)/(0.45*(length-1)+2)
    alpha = beta
    tmp0 = (1-alpha)*src + alpha*nz(tmp0[1])
    tmp1 = (src - tmp0[0])*(1-beta) + beta*nz(tmp1[1])
    tmp2 = tmp0[0] + tmp1[0]
    tmp3 = (tmp2[0] - nz(tmp4[1]))*((1-alpha)*(1-alpha)) + (alpha*alpha)*nz(tmp3[1])
    tmp4 = nz(tmp4[1]) + tmp3[0]
    JMA = tmp4
    JMA
rsx(src,length) =>
    f90_ = (nz(f90_[1]) == 0.0) ? 1.0 : (nz(f88[1]) <= nz(f90_[1])) ? nz(f88[1])+1 : nz(f90_[1])+1
    f88 = (nz(f90_[1]) == 0.0) and (length-1 >= 5) ? length-1.0 : 5.0 
    f8 =  100.0*(src) 
    f18 = 3.0 / (length + 2.0) 
    f20 = 1.0 - f18 
    f10 = nz(f8[1])
    v8 = f8 - f10 
    f28 = f20 * nz(f28[1]) + f18 * v8 
    f30 = f18 * f28 + f20 * nz(f30[1])
    vC = f28 * 1.5 - f30 * 0.5 
    f38 = f20 * nz(f38[1]) + f18 * vC 
    f40 = f18 * f38 + f20 * nz(f40[1])
    v10 = f38 * 1.5 - f40 * 0.5 
    f48 = f20 * nz(f48[1]) + f18 * v10 
    f50 = f18 * f48 + f20 * nz(f50[1])
    v14 = f48 * 1.5 - f50 * 0.5 
    f58 = f20 * nz(f58[1]) + f18 * abs(v8) 
    f60 = f18 * f58 + f20 * nz(f60[1])
    v18 = f58 * 1.5 - f60 * 0.5
    f68 = f20 * nz(f68[1]) + f18 * v18 
    f70 = f18 * f68 + f20 * nz(f70[1])
    v1C = f68 * 1.5 - f70 * 0.5 
    f78 = f20 * nz(f78[1]) + f18 * v1C 
    f80 = f18 * f78 + f20 * nz(f80[1])
    v20 = f78 * 1.5 - f80 * 0.5
    f0 = ((f88 >= f90_) and (f8 != f10)) ? 1.0  : 0.0
    f90 = ((f88 == f90_) and (f0 == 0.0))  ? 0.0  : f90_
    v4_ = ((f88 < f90) and (v20 > 0.0000000001)) ? (v14 / v20 + 1.0) * 50.0 : 50.0
    rsx = ((v4_ > 100.0) ? 100.0 : (v4_ < 0.0) ? 0.0 : v4_)-50
    rsx
xPrice=open
emaA = ema(xPrice, Length2)  
Xprice = rsx(open,14)
XPrice = high, xprice = low
xe1 = jma(xPrice, Length1)
xe11 = jma(Xprice[1],Length1)
xe111 = jma(XPrice[1],Length1)
xe1111=jma(xprice[1],Length1)
xe2 = jma(xe1, Length1)
xe21 = jma(xe111, Length1)
xe3 = jma(xe2, Length1)
xe31 = jma(xe1111,Length2)
xe3a = jma(xe2,Length1)
xe4 = jma(xe3, Length1)
xe5 = jma(xe4, Length1)
xe6 = jma(xe5, Length1)
b = 0.7
c1 = -b*b*b
c2 = 3*b*b+3*b*b*b
c3 = -6*b*b-3*b-3*b*b*b
c3a = nz(c3a[1])
c4 = 1+3*b+b*b*b+3*b*b
TEMA = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3
DEMA = 2 * emaA - ema(emaA, Length2)
Length(mod)=>(mod*c3a)+Length2
Trend1=TEMA/DEMA
a=rsx(open,Length(2))
b1=rsx(open,Length(3))
c=rsx(open,Length(5))
d=rsx(open,Length(8))
e=rsx(open,Length(13))
f=rsx(open,Length(21))
g=rsx(open,Length(34))
h=rsx(open,Length(55))
i=rsx(open,Length(89))
j=rsx(open,Length(144))
trend1 = (((a-b1)+(c-d)+(e-f)+(g-h)+(i-j))/10)
trend = trend1>0?avg(a,b,c4,c2):trend1==0?XPrice:avg(rsx(open,24),jma(open,24),rsx(jma(open,24),24))
trend2 = trend1>0?avg(d,e,c2,c1):trend1==0?XPrice:avg(rsx(open,48),jma(open,48),rsx(jma(open,48),48))
trend3 = trend1>0?avg(d,e,c2,c1):trend1==0?xprice:avg(rsx(open,96),jma(open,96),rsx(jma(open,96),96))
bc=request.security(syminfo.tickerid,'15',trend)
bc1=request.security(syminfo.tickerid,'15',trend2)
bc2=request.security(syminfo.tickerid,'15',trend3)
bd=request.security(syminfo.tickerid,'30',trend)
bd1=request.security(syminfo.tickerid,'30',trend2)
bd2=request.security(syminfo.tickerid,'30',trend3)
be=request.security(syminfo.tickerid,'60',trend)
be1=request.security(syminfo.tickerid,'60',trend2)
be2=request.security(syminfo.tickerid,'60',trend3)
bf=request.security(syminfo.tickerid,'120',trend)
bf1=request.security(syminfo.tickerid,'120',trend2)
bf2=request.security(syminfo.tickerid,'120',trend3)
bg=request.security(syminfo.tickerid,'240',trend)
bg1=request.security(syminfo.tickerid,'240',trend2)
bg2=request.security(syminfo.tickerid,'240',trend3)
bh=request.security(syminfo.tickerid,'D',trend)
bh1=request.security(syminfo.tickerid,'D',trend2)
bh2=request.security(syminfo.tickerid,'D',trend3)
Trend=((bc-bc1)+(bd-bd1)+(be-be1)+(bf-bf1)+(bg-bg1)+(bh))
Trend11=((bc-bc1)+(bd-bd1)+(be-be1)+(bf-bf1)+(bg-bg1)+(bh1))
Trend33 = max(min(min(min(bc2,bd2),min(be2,bf2)),bg2),bh2)
AverageTrend=sma(Trend1,1000)
StdDev=Multiplier*stdev(Trend1,1000)
TopBand=AverageTrend+StdDev
BotBand=AverageTrend-StdDev
ap=open
n1=10
n2=21
esa1 = jma(ap, n1)
d1 = jma(abs(ap - esa1), n1)
x1 = trend3==Trend33
y1 = trend2==Trend11 
ci = (ap - esa1) / (0.015 * d1)
tci = jma(ci, n2)
wt1=tci
wt2=sma(wt1,4)
fast=jma(open,5)
slow=jma(open,13)
macd=fast-slow
signal=sma(macd,4)
WaveTrend1=wt1-wt2
JMACD1=macd-signal
rsi = (((rsi(open,6))-50)*3)
g1=rsi>Trend1 and WaveTrend1>Trend1 and JMACD1>Trend1
h1=g1?tci*c3a:nz(h[1])
strategy.entry("Long",true,when=x1)
strategy.close("Long",y1)
strategy.entry("Short",false,when=y1)
strategy.close("Short",x1)
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