ターンポイントのブレイクアウト戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月12日 16時47分
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概要

ピボットポイントブレイクアウト戦略は,前日の高値,低値,閉値,上値,下値に基づいて計算されたピボットポイントを使用して,市場の動向を決定し,取引決定を行う量的な取引戦略である.この戦略の主なアイデアは,価格が上値を通過するとロング,価格が下値を通過するとショートである.

戦略原則

引越しポイントブレイクアウト戦略の計算式は以下のとおりです.

ピボット価格 (PP) = (前日の高値+前日の低値+前日の低値) /3

第一次抵抗 (R1) = (ピホット価格*2) - 前日の低値

最初のサポート (S1) = (ピホット価格*2) - 前日の高値

取引シグナルの論理は

Close > First Resistance (R1) ならば,ロングに

閉じる場合 < ファーストサポート (S1) > ショート

この戦略の主な利点は以下の通りです.

前日のデータを使ってピホットポイントを計算します
上部/下部レールを通過した後に強い傾向が形成される可能性が高い
シンプルで明瞭な戦略規則

利点分析

ピボットポイントブレイクアウト戦略には以下の利点があります.

計算式は単純で実行が簡単です.ピボットポイントと上下線を計算するには,前日の高値,低値,閉値のみが必要です.
迅速に対応し,ピボットポイントと上下線が毎日更新され,価格変動を迅速に把握できます.
上下線を突破する価格は,新しいトレンドを形成する重要な変化を表します.
ストップロスを設定すればダウンサイドリスクが制限されます
最適化が容易.ピボットポイントを計算するために異なる期間のデータを使用するなど,パラメータを調整できます.

リスク分析

ピボットポイントブレイクアウト戦略には,いくつかのリスクもあります.

誤ったブレイクリスク価格が一時的に誤ってブレイクされ,取引損失につながる可能性があります
市場の変動リスク: 市場が長期間にわたって変動すると,価格は上下線に何度も触れて損失を引き起こす可能性があります.
パラメータリスク: パラメータが正しく設定されていない場合,例えば取引期間が短すぎると,損失も増加する可能性があります.

対策:

リスクを厳格にコントロールするためにストップ・ロスト/テイク・プロフィートを設定します
パラメータを最適化しサイクル長さを調整する
他の指標と組み合わせてシグナルをフィルターします.

オプティマイゼーションの方向性

また,Pivot Point Breakout 戦略は,次の側面でも最適化できます.

サイクルの最適化.週数または月数などの長いサイクルのデータを使用してピボットポイントを計算するテスト.
パラメータ最適化.上部/下部レールのパラメータ値を調整するテスト,例えば1.5,2.5など.
フィルター最適化. 移動平均値や他の指標と組み合わせて,誤った信号をフィルターします.
リスク管理の最適化ダイナミックなストップ・ロスト/テイク・プロフィートメカニズムを設定し,市場の変化に基づいてストップ・ロスト価格を調整します

結論

一般的には,ピボットポイントブレイクアウト戦略は,比較的シンプルで実践的なトレンドフォロー戦略である.市場変化に迅速に対応し,新しいトレンド形成を効果的に把握することができる.しかし,間違った信号のリスクもある.パラメータを最適化し,シグナルをフィルタリングし,リスク管理措置を実施することによって,戦略の安定性と収益性を向上させるために潜在的なリスクを制御しながら,利点を維持することができる.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/06/2018
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can 
// be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day 
// as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are 
// commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s 
// trading activity. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Floor Pivot Points Backtest", shorttitle="FPP", overlay = true)
xHigh  = request.security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow   = request.security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = request.security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = (vPP * 2) - xLow
vS1 = (vPP * 2) - xHigh
pos = iff(close > vR1, 1,
       iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

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