ピボットポイントブレイクアウト戦略
ChaoZhang
概要
ピボット・ポイント・ブレークアウト・ストラテジー (Pivot Points Breakout Strategy) は,前日の最高価格,最低価格,閉盘価格を基に計算されたピボット・ポイント,および上線と下線を判断して市場動向を判断し,取引操作を行うための量化取引戦略である.この戦略の主な理念は,価格が上線を突破した場合,多めにすること.価格が下線を突破した場合,空にすることである.
戦略原則
枢軸突破戦略の計算式は以下の通りである.
ピボット価格 ((Pivot Price,PP) = ((前日の最高価格+前日の最低価格+前日の閉店価格) / 3
上線抵抗線 ((First Resistance,R1) = (枢軸点価格)*2) - 前日の最低値
下線サポートライン ((First Support,S1) = (枢軸ポイント価格*2) 前日の最高値
取引信号の判断の論理は次のとおりです.
値が R1 の上位抵抗線より大きい場合は,
S1のサポートラインを下回った場合,空白
この戦略の主な利点は,
- 前日のデータを使って軸点を計算し,反応を敏感にします.
- 強いトレンドの破綻の可能性が高い
- 戦略はシンプルで明確で 実行しやすい
優位分析
ハーツポイントの突破策には以下の利点があります.
計算式はシンプルで実行しやすい.ただ,前日の最高価格,最低価格,閉店価格のみを要し,枢軸点と上下軌道を計算することができる.
迅速な対応. 枢軸と上下線は毎日更新され,価格の変化を迅速に捉えることができます.
トレンドを捕まえること 早期 価格が上下軌道を突破することは,大きな変化を意味し,新しいトレンドを形成する可能性があります.
撤回小. ストップ・ロスを設定すると,損失のリスクを制限できます.
簡単に最適化できます. 異なる周期データを用いて枢軸を計算するなど,パラメータを調整できます.
リスク分析
ギャップポイントの戦略にはいくつかのリスクがあります.
価格が一時的に誤って突破し,取引損失を引き起こす可能性があります.
市場が長期にわたって揺れ動いているとき,価格が下線に何度も触れて損失をもたらす可能性があります.
paramリスク。パラメータが正しく設定されていない場合,取引周期が短すぎると損失が増加する可能性があります。
対策として
ストップ・ストップを設定し,リスクを厳格に管理する.
オプティマイゼーションパラメータ,周期長調整
他の指標と組み合わせたフィルター信号.
最適化の方向
カーネラル・ブレークスルー戦略は,以下の点で最適化できます.
周期最適化。より長い周期である周回線や月線データを中心点として計算してテストすることができる。
パラメータ最適化。上線と下線のパラメータの数値の調整をテストできます.例えば1.5または2.5など。
フィルタリング最適化.移動平均などの指標のフィルタリングエラー信号と組み合わせる.
風制御の最適化. ダイナミックな止損停止装置を設定し,市場の変化に応じて止損位を調整する.
要約する
枢軸突破戦略は,全体として比較的シンプルで実用的なトレンド追跡戦略である.市場の変化に迅速に反応し,新しいトレンドの形成を効果的に捉えることができる.しかし,一定の誤信号リスクもある.パラメータ最適化,信号フィルタリング,および風力制御手段を使用して,その優位性を維持しながら,潜在的なリスクを制御し,戦略の安定性と収益性を向上させることができる.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/06/2018
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can
// be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day
// as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are
// commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s
// trading activity.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Floor Pivot Points Backtest", shorttitle="FPP", overlay = true)
xHigh = request.security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = request.security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = request.security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = (vPP * 2) - xLow
vS1 = (vPP * 2) - xHigh
pos = iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )