ピボットポイントブレイクアウト戦略
概要
ピボット・ポイント・ブレークアウト・ストラテジー (Pivot Points Breakout Strategy) は,前日の最高価格,最低価格,閉盘価格を基に計算されたピボット・ポイント,および上線と下線を判断して市場動向を判断し,取引操作を行うための量化取引戦略である.この戦略の主な理念は,価格が上線を突破した場合,多めにすること.価格が下線を突破した場合,空にすることである.
戦略原則
枢軸突破戦略の計算式は以下の通りである.
ピボット価格 ((Pivot Price,PP) = ((前日の最高価格+前日の最低価格+前日の閉店価格) / 3
上線抵抗線 ((First Resistance,R1) = (枢軸点価格)*2) - 前日の最低値
下線サポートライン ((First Support,S1) = (枢軸ポイント価格*2) 前日の最高値
取引信号の判断の論理は次のとおりです.
値が R1 の上位抵抗線より大きい場合は,
S1のサポートラインを下回った場合,空白
この戦略の主な利点は,
- 前日のデータを使って軸点を計算し,反応を敏感にします.
- 強いトレンドの破綻の可能性が高い
- 戦略はシンプルで明確で 実行しやすい
優位分析
ハーツポイントの突破策には以下の利点があります.
-
計算式はシンプルで実行しやすい.ただ,前日の最高価格,最低価格,閉店価格のみを要し,枢軸点と上下軌道を計算することができる.
-
迅速な対応. 枢軸と上下線は毎日更新され,価格の変化を迅速に捉えることができます.
-
トレンドを捕まえること 早期 価格が上下軌道を突破することは,大きな変化を意味し,新しいトレンドを形成する可能性があります.
-
撤回小. ストップ・ロスを設定すると,損失のリスクを制限できます.
-
簡単に最適化できます. 異なる周期データを用いて枢軸を計算するなど,パラメータを調整できます.
リスク分析
ギャップポイントの戦略にはいくつかのリスクがあります.
-
価格が一時的に誤って突破し,取引損失を引き起こす可能性があります.
-
市場が長期にわたって揺れ動いているとき,価格が下線に何度も触れて損失をもたらす可能性があります.
-
paramリスク。パラメータが正しく設定されていない場合,取引周期が短すぎると損失が増加する可能性があります。
対策として
-
ストップ・ストップを設定し,リスクを厳格に管理する.
-
オプティマイゼーションパラメータ,周期長調整
-
他の指標と組み合わせたフィルター信号.
最適化の方向
カーネラル・ブレークスルー戦略は,以下の点で最適化できます.
-
周期最適化。より長い周期である周回線や月線データを中心点として計算してテストすることができる。
-
パラメータ最適化。上線と下線のパラメータの数値の調整をテストできます.例えば1.5または2.5など。
-
フィルタリング最適化.移動平均などの指標のフィルタリングエラー信号と組み合わせる.
-
風制御の最適化. ダイナミックな止損停止装置を設定し,市場の変化に応じて止損位を調整する.
要約する
枢軸突破戦略は,全体として比較的シンプルで実用的なトレンド追跡戦略である.市場の変化に迅速に反応し,新しいトレンドの形成を効果的に捉えることができる.しかし,一定の誤信号リスクもある.パラメータ最適化,信号フィルタリング,および風力制御手段を使用して,その優位性を維持しながら,潜在的なリスクを制御し,戦略の安定性と収益性を向上させることができる.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/06/2018
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can - 1