持続的なストップ損失取引戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年12月12日 17:29:24タグ:
概要
サステナブル・トレーリング・ストップ・ロス・トレーディング・ストラテジー (Sustainable Trailing Stop Loss Trading Strategy) は,仮想通貨取引のための自動化されたトレーディング・戦略である.トレーリング・ストップ・ロスと部分的なテイク・プロフィートを特徴として,トレーディングにおける持続可能な成長という目標を達成する.
戦略の論理
この戦略は,ストップ・ロストポイントとストップ・ロストポイントを設定することによって取引目標を実現する.特に,ポジションを開くときに初期ストップ・ロストポイントが設定される.価格が好意的に動くと,ストップ・ロストポイントは部分的な利益をロックするために一定の割合で上昇する.価格が好意的に逆転すると,ストップ・ロストポイントは変化せず,損失を制限する.
ストラテジーには,ロングとショートという2つの形態があります.ロングに行くと,現在の価格でロングポジションを開き,ロング条件を満たす場合は初期ストップ損失価格を設定します.その後,1%の価格上昇ごとに,ストップ損失価格の固定パーセント上昇を誘発します.ストップ損失が誘発されたとき,またはクローズポジション条件が満たされたとき,現在のポジションは閉鎖されます.ショートポジションの論理は類似しています.
利点分析
この戦略の最大の利点は,ストップロストと部分的なテイク・プロフィートを追跡し,利益をロックしながらリスクを制御し,取引口座の持続的な成長をもたらすことにある.市場の状況に関係なく,トレーダーはいくつかの利益をロックし,脱走損失を避けるのに役立ちます.また,調整可能なパラメータにより,戦略は異なるリスク欲求に適応できます.
リスク分析
この戦略の主なリスクは,ストップ・ロスのポイントがあまりにも近く,短期的な市場騒音によって停止することがあります.また,過大量の部分的取利益比は利益の可能性を制限します.そのようなリスクを軽減するために,ストップ・ロスのポイントを適切に拡大し,部分的取利益パラメータを最適化することが必要です.
オプティマイゼーションの方向性
戦略は以下の点で改善できる:
-
入力精度を向上させるために入力とストップ損失条件を最適化
-
ストップ・ロスの割合を最適化して,ストップ・ロスのバランスと利益の最大化
-
より良い利益固定のために利益の取り付け条件を追加
-
より柔軟性のためにより多くのパラメータ化を導入する
結論
結論として,これは自動取引の大きな実用的な価値を持つ戦略です. ストップ損失を自動的に管理し,持続的な口座成長を達成するために利益を得ることができます. パラメータ調整と最適化を通じて,異なる市場状況とリスクの好みに適応できます. 全体的に,それは暗号通貨の推奨取引戦略です.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
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// Copyright 2019 Mauricio Pimenta | exit490
// Trailing Stop Loss script may be freely distributed under the MIT license.
//
// Permission is hereby granted, free of charge,
// to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
// to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
// publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
// subject to the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
// DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Authors: @exit490
// Revision: v1.0.0
// Date: 03-Aug-2019
//
// DESCRIPTION
// ===========
//
// This TradingView strategy it is designed to integrate with other strategies with indicators.
// It performs a trailing stop loss from entry and exit conditions.
// In this strategy you can add conditions for long and short positions.
// The strategy will ride up your stop loss when price moviment 1%.
// The strategy will close your operation when the market price crossed the stop loss.
// Also is possible to select the period that strategy will execute the backtest.
//
// The strategy has the following parameters:
// INITIAL STOP LOSS - Where can isert the value to first stop.
// POSITION TYPE - Where can to select trade position.
// BACKTEST PERIOD - To select range.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// DISCLAIMER:
// 1. I am not licensed financial advisors or broker dealers. I do not tell you
// when or what to buy or sell. I developed this software which enables you
// execute manual or automated trades multiple trades using TradingView. The
// software allows you to set the criteria you want for entering and exiting
// trades.
// 2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
// 3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no
// effort. And I am not selling the holy grail.
// 4. Every system can have winning and losing streaks.
// 5. Money management plays a large role in the results of your trading. For
// example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call
// rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss
// settings for individual pair trades and for overall account equity have a
// major impact on results. If you are new to trading and do not understand
// these items, then I recommend you seek education materials to further your knowledge.
//
// YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR
// TRADING TOLERANCE.
//
// I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//
// I accept suggestions to improve the script.
// If you encounter any problems I will be happy to share with me.
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
strategy("TRAILING STOP LOSS TO LONG AND SHORT", overlay=true)
// === ADD YOUR CONTIDIONAL HERE ====
hasEntryLongConditional() => 1 == 1
hasCloseLongConditional() => 1 != 1
hasEntryShortConditional() => 1 == 1
hasCloseShortConditional() => 1 != 1
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
// === BACKTEST RANGE ===
backTestSectionFrom = input(title = "═══════════════ FROM ═══════════════", defval = true, type = input.bool)
FromMonth = input(defval = 1, title = "Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2014, title = "Year", minval = 2014)
backTestSectionTo = input(title = "════════════════ TO ════════════════", defval = true, type = input.bool)
ToMonth = input(defval = 31, title = "Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 12, title = "Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "Year", minval = 2014)
backTestPeriod() => (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
parameterSection = input(title = "═════════════ STRATEGY ═════════════", defval = true, type = input.bool)
// === INPUT TO SELECT POSITION ===
positionType = input(defval="LONG", title="Position Type", options=["LONG", "SHORT"])
// === INPUT TO SELECT INITIAL STOP LOSS
initialStopLossPercent = input(defval = 3.0, minval = 0.0, title="Initial Stop Loss")
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
// === GLOBAL VARIABLES AND FUNCTIONS TO STORE IMPORTANT CONDITIONALS
stopLossPercent = positionType == "LONG" ? initialStopLossPercent * -1 : initialStopLossPercent
var entryPrice = 0.0
var updatedEntryPrice = 0.0
var stopLossPrice = 0.0
hasOpenTrade() => strategy.opentrades != 0
notHasOpenTrade() => strategy.opentrades == 0
strategyClose() =>
if positionType == "LONG"
strategy.close("LONG", when=true)
else
strategy.close("SHORT", when=true)
strategyOpen() =>
if positionType == "LONG"
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=true)
else
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=true)
isLong() => positionType == "LONG" ? true : false
isShort() => positionType == "SHORT" ? true : false
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
// === LOGIC TO TRAILING STOP IN LONG POSITION
if (isLong() and backTestPeriod())
crossedStopLoss = close <= stopLossPrice
terminateOperation = hasOpenTrade() and (crossedStopLoss or hasCloseLongConditional())
if (terminateOperation)
entryPrice := 0.0
updatedEntryPrice := entryPrice
stopLossPrice := 0.0
strategyClose()
startOperation = notHasOpenTrade() and hasEntryLongConditional()
if(startOperation)
entryPrice := close
updatedEntryPrice := entryPrice
stopLossPrice := entryPrice + (entryPrice * stopLossPercent) / 100
strategyOpen()
strategyPercentege = (close - updatedEntryPrice) / updatedEntryPrice * 100.00
rideUpStopLoss = hasOpenTrade() and strategyPercentege > 1
if (isLong() and rideUpStopLoss)
stopLossPercent := stopLossPercent + strategyPercentege - 1.0
newStopLossPrice = updatedEntryPrice + (updatedEntryPrice * stopLossPercent) / 100
stopLossPrice := max(stopLossPrice, newStopLossPrice)
updatedEntryPrice := stopLossPrice
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
// === LOGIC TO TRAILING STOP IN SHORT POSITION
if (isShort() and backTestPeriod())
crossedStopLoss = close >= stopLossPrice
terminateOperation = hasOpenTrade() and (crossedStopLoss or hasCloseShortConditional())
if (terminateOperation)
entryPrice := 0.0
updatedEntryPrice := entryPrice
stopLossPrice := 0.0
strategyClose()
startOperation = notHasOpenTrade() and hasEntryShortConditional()
if(startOperation)
entryPrice := close
updatedEntryPrice := entryPrice
stopLossPrice := entryPrice + (entryPrice * stopLossPercent) / 100
strategyOpen()
strategyPercentege = (close - updatedEntryPrice) / updatedEntryPrice * 100.00
rideDownStopLoss = hasOpenTrade() and strategyPercentege < -1
if (rideDownStopLoss)
stopLossPercent := stopLossPercent + strategyPercentege + 1.0
newStopLossPrice = updatedEntryPrice + (updatedEntryPrice * stopLossPercent) / 100
stopLossPrice := min(stopLossPrice, newStopLossPrice)
updatedEntryPrice := stopLossPrice
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
// === DRAWING SHAPES
entryPricePlotConditinal = entryPrice == 0.0 ? na : entryPrice
trailingStopLossPlotConditional = stopLossPrice == 0.0 ? na : stopLossPrice
plotshape(entryPricePlotConditinal, title= "Entry Price", color=color.blue, style=shape.circle, location=location.absolute, size=size.tiny)
plotshape(trailingStopLossPlotConditional, title= "Stop Loss", color=color.red, style=shape.circle, location=location.absolute, size=size.tiny)
もっと
- サニー・スーパートレンド戦略
- 波動性突破戦略
- イチモク5分スケール戦略
- モメント・バランス・チャネル・トレンド・トラッキング・戦略
- 簡潔な動的傾向戦略
- ダウ理論に基づくRSI/MFIモメント指標戦略
- % バンド移動平均戦略
- シェフ・トレンド・サイクルの二重移動平均のクロスオーバー戦略
- 移動平均チャネルブレイク戦略
- イチモク 資金管理による取引戦略
- 勢いを逆転させる戦略
- ボリンジャー・バンド 素晴らしいオシレーター ブレイクトレード戦略
- EMAのクロスオーバー取引戦略
- 戦略をフォローするディバージェンツマトリックス傾向
- 重力中心のバックテスト トレーディング戦略
- ターンポイントのブレイクアウト戦略
- モメント・プルバック・戦略
- RSI トレンド 仮想通貨戦略
- トレンドトラッキング戦略 真の強度指数と組み合わせたダブル・ヴォルテックス指標に基づく
- イチモク 初期の雲のトレンド 戦略をフォローする