移動平均レンジブレイクアウト戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,移動平均に基づく区間突破策である.これは,一定の周期の移動平均と設定された上下軌道線に基づいて,価格突破を判断して取引を行う.
戦略原則
この戦略の核心となる原則は,
中枢軸として,一定の周期の移動平均を設定する.
中軸上下設定区間範囲は,中軸を一定パーセントで掛けることで得られます。上線は中軸を ((100% + 設定パーセント),下線は中軸を ((100% - 設定パーセント) で掛けます。
価格が上昇して上線を突破すると空白;価格が下線を突破して下線を突破すると空白.
注文価格は,対応する上下線価格として設定されます.
価格が中央軸に戻ると,平仓は出場する.
価格の突破を捕捉し,移動平均とその区間の範囲で取引戦略を実行します.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
概念はシンプルで明快で,理解し,実行しやすい.
パラメータによって調整され,異なる市場環境に適応できます.
中軸と区間の範囲は,市場騒音を効果的にフィルターし,トレンドを捉えます.
限られた価格で注文すれば,リスクを抑えることができます.
中枢軸に戻ると止まり,過度の損失を避ける.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
区間パラメータの設定が不適切である場合,取引の頻度が高くなり,不足する可能性があります.
突破は偽突破の可能性が高く,停止が起こる可能性があります.
状況が激しく波動すると,中軸と区間の範囲は無効になります.
中枢軸に戻ると強制停止で,早退が発生する可能性がある.
対応方法:
最適化パラメータ,適切な移動平均の周期と区間比率を選択する.
他の指標と組み合わせて,可能な限り偽突破を避ける.
人工的介入の強化
移動平均の周期設定はより長く,区間範囲は適切に拡大されます.
最適化の方向
この戦略は以下の方向から最適化できます.
ストップ・ロスを追跡し,過度の損失を回避するなど,ストップ・ロスの条件を追加する.
MACD,KDなどの指標フィルターを追加し,偽突破を減らす.
自動パラメータ最適化機能が追加され,市場の変化に応じてパラメータをリアルタイムで調整できます.
取引開始条件を追加し,単に破綻に依存しないようにする.
移動平均の周期と区間パラメータの設定を最適化します.
要約する
この戦略は,全体として,比較的実用的な移動平均区間突破戦略である.その概念はシンプルで,理解しやすく,実行しやすく,区間範囲の騒音をフィルターすることで,傾向が顕著な市場ではより効果的である.しかし,いくつかのリスクも存在し,パラメータ最適化や他の指標との組み合わせで注意が必要である.一定の実戦および開発価値がある.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-08-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Robot WhiteBox ShiftMA", shorttitle = "Robot WhiteBox ShiftMA", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
per = input(3, title = "Length")
src = input(ohlc4, title = "Source")
shortlevel = input(10.0, title = "Short line (red)")
longlevel = input(-5.0, title = "Long line (lime)")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//SMAs
sma = sma(src, per)
shortline = sma * ((100 + shortlevel) / 100)
longline = sma * ((100 + longlevel) / 100)
plot(shortline, linewidth = 2, color = red, title = "Short line")
plot(sma, linewidth = 2, color = blue, title = "SMA line")
plot(longline, linewidth = 2, color = lime, title = "Long line")
//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[per])) and size == 0 and needlong
strategy.entry("L", strategy.long, lot, limit = longline)
if (not na(close[per])) and size == 0 and needshort
strategy.entry("S", strategy.short, lot, limit = shortline)
if (not na(close[per])) and size > 0
strategy.entry("Close", strategy.short, 0, limit = sma)
if (not na(close[per])) and size < 0
strategy.entry("Close", strategy.long, 0, limit = sma)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()