クロストレンドフォローアービトラージ181戦略
ChaoZhang
戦略概要:この戦略は,ブリンラインの金叉/死叉信号でポジションを開けて多做/空做する.戦略の優位性は,トレンド市場を継続的に追跡すること,ストップ・ストップ・損失を合理的に設定し,引き下がりを適切に制御し,中長期線操作に適している.主に株式指数,外貨,暗号通貨などの明らかなトレンド特徴を持つ市場に適用される.
戦略原理:この戦略は,ブリンライン交差信号,固定ポジション,動的ストップロスの3つの部分で構成されている.ブリンラインは平均線と標準差を生成する帯状領域を利用し,金叉が多ければ上線突破を示し,死叉が空ければ下線転落を示し,倉庫建設の信号である.仓位は100%に固定され,多頭か空頭であれ,全倉庫である.操作のストップロスのレベルは,最近の一つの開設価格に基づいて動的に調整され,トレンドの運行を追跡する.
具体的には,ブリンラインは,閉盘価格の移動平均と標準差計算による帯状領域である.価格が上線を突破すると買入シグナルが生じ,価格が下線を突破すると売出シグナルが生じます.そうすることで,価格の反転の可能性を予測し,ポジション構築の機会を探すことができます.100%のポジションを固定することで,トレンドを最大限に追及し,最高利益を追求できます.ダイナミックストップロスは,最近開いたポジション価格に基づいて調整され,合理的なストップロス距離制御を設定して撤回され,トレンドの変動程度に応じてストップロスの距離を適切に拡大してより多くの利益を得ることができます.
戦略の優位性について説明します.
トレンドを横断して継続的に利益を得る.ブリンラインの交差点はトレンドの転換点を探し,主線の方向を把握するのに役立ちます.固定ポジションはトレンドを十分に追って稼ぎ,最大利益を得る.
ダイナミックストップ・ロス・リトレイは制御できます. ストップ・ロスの位置は,最近開設した価格に基づいて調整され,合理的な配置によって最大リトレイを効果的に制御できます. また,市場の変動程度に応じて調整することができます.
柔軟なアプリケーション,適用市場幅広く.ほとんどのトレンド特有の市場,特に株式指数,外貨,暗号通貨などの中長期操作に適しています.
論理はシンプルで明快で,実行しやすい。ブリンラインに基づくトレンド判断と固定ポジション取引,複雑な形状やシグナルを判断する必要なく,プログラムが容易に開発される。
資金利用効率が高く,資金が十分に配置される.固定100%のポジションで資金の利用が最大化され,空頭と多頭の両方で資金が完全に配置される.
リスクと対処法について詳しく説明します.
ブリンラインの失敗のリスク。ブリンラインの判断が失敗すると,誤信号が生じます。解決策は,他の指標と組み合わせてトレンドの方向を判断することです。
撤回リスク。 震動の状況では,一定の撤回が生じます。 ポジションを低くし,止損距離を最適化することで制御できます。
頻繁に取引するリスク. 波動的な市場で頻繁にストップ・ロスを跳ね替えするポジション. 適切なストップ・ロスの距離を緩め,不要なストップ・ロスを減らす.
市場リスク. 市場価格の異常を招く突然の重大事件に直面する. 重要な金融政策に注目し,迅速な対応を推奨する.
戦略の最適化について:
また,他の指標判断も考慮する.例えば,MACD,KDJなどの他の技術指標を組み合わせ,ブリンライン誤判を避ける.
市場に応じてストップ・ストップ・ストレスの距離を調整する.波動率が大きい場合は,ストップ・ストレスの距離を適切に拡大する.波動が小さい場合は,ストップ・ストレスの距離を縮小する.
市場の種類に応じて合理的なパラメータを選択する.例えば,波動が大きい市場には,ブリン帯標準差または平均線周期などを適切に追加することができる.
機械学習アルゴリズムと組み合わせた最適化パラメータ.アルゴリズム訓練によって各パラメータの最適値が確認され,よりよい戦略パフォーマンスを達成する.
概要:この戦略は,典型的なクロストレンドアベージメント戦略に属している.傾向が顕著な市場には適用され,継続的な利益を得ることができる.戦略の論理はシンプルで明確で,手順は簡単に実行できます.合理的なストップ・ロース距離を配置することにより,最大回撤を効果的に制御できます.全体的に,この戦略は,収益が安定し,シンプルで高効率で,実行しやすい特性を有しており,非常に推奨される量化戦略です.
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Valeria 181 Bot Strategy Mejorado 2.21", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 4))
if (longCondition)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long) // Enter long
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 4))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short) // Enter short
if (longCondition)
lastLongOrderPrice := close
if (shortCondition)
lastShortOrderPrice := close
// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 170 // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 150 // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 170 // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150 // 100 USDT lower than the last short order price
// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)