ストキャスティクス指標に基づくロングショートクロスオーバー戦略


作成日: 2023-12-15 10:29:29 最終変更日: 2023-12-15 10:29:29
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ストキャスティクス指標に基づくロングショートクロスオーバー戦略

概要

この戦略は,ストキャスティック指数の%Kラインと%Dラインの金叉死叉をベースに,取引信号を形成する.%Kラインが上から下に%Dラインを横切って,どちらもオーバーバイゾーンにあるときに空売りする.%Kラインが下から上に%Dラインを横切って,どちらもオーバーバイゾーンにあるときに多売りする.この戦略は,ストキャスティック指数の反転の特性を捉え,トレンドの転換点で取引信号を形成する.

戦略原則

この策略は,ストキャスティック指標の2つの線%Kと%Dを使用する.%K線は,現在の閉店価格が,一定の期間の最高価格と最低価格の位置を示し,%D線は%K線のM日間単純移動平均である.

%K線が%D線を上から下へと横切ると,価格が下落傾向を始めることを示し,両線が現在価格逆転の臨界点にあることを示し,超買い領域にあるとき,空白する.

%K線が%D線を上下から横切ったとき,これは価格が上昇傾向を開始していることを示し,両線がオーバーセール領域にあり,これは現在価格の逆転の臨界点にあることを示し,このとき多出します.

ストキャスティック指標の逆転のタイミングを捉えることで,トレンドの転換点の近くで取引シグナルを形成することができます.

戦略的優位分析

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. トレンドの転換点を捉え,コントラリアン取引を実現する
  2. ストキャスティック指標の反転特性を利用して取引シグナルを作成
  3. 偽の逆転を避けるために,超買超売の判断を組み合わせる
  4. 規則はシンプルで明確で 実行しやすい

リスク分析

この戦略には以下のリスクもあります.

  1. ストキャスティック指標は偽反転になりやすいので,戦略は誤った信号を生む
  2. 市場騒音を効率的にフィルターできず,取引頻度が高すぎると考えられます.
  3. 傾向の方向を判断できず,傾向フィルターで対応する必要があります.
  4. 損失を効果的にコントロールできず,大きな損失を招く可能性があります.

対応方法:

  1. 他の指標と組み合わせた誤差信号のフィルタリング
  2. 取引信号の安定性と信頼性を確保するためにパラメータを適切に調整する
  3. トレンド指数と組み合わせることで,反トレンド取引を避ける
  4. 単一取引の最大損失を制御するストップ・ローズメカニズムへの加入

最適化の方向

この戦略は以下の点で最適化できます.

  1. ストキャスティックパラメータを調整し,%K,%Dの周期パラメータを最適化
  2. 移動平均などの指標を組み合わせて誤差信号をフィルタリングし,信号品質を向上させる
  3. トレンド判断のルールを追加し,反トレンド取引を避ける
  4. ストップ・ロズとストップ・ストップのルールが追加され,戦略がより堅牢になります.
  5. ポジション開設とポジションのロジックを最適化し,取引頻度を低下させる
  6. 異なる品種と周期パラメータの適応性をテストする
  7. 戦略の組み合わせ,他の戦略と組み合わせる

要約する

この戦略は,Stochastic指標の長短線交差形成取引信号に基づいて,逆転の瞬間を捕捉して,ヘッジ取引を実現する.戦略の論理は,シンプルで明確で,容易に実現できるが,一定の欠陥もある.パラメータ最適化,指標組み合わせ,リスク管理などの手段によって,より良い戦略効果を得ることができる.この戦略は,ショートライン取引戦略であり,高周波取引に適している.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 11/01/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following 
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line 
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy Stochastic Crossover", shorttitle="Strategy Stochastic Crossover1", overlay = true )
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
	   iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
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