低ポイント反転戦略
作成日:
2023-12-15 11:07:41
最終変更日:
2023-12-15 11:07:41
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,市場の最低点に基づいて反転操作を行う戦略である. 200日EMAの最低点を利用し,カマラレラ支柱のレジスタンスポイントと組み合わせて市場の最低点を判断し,価格が反発するときに多操作を行う.
戦略原則
- 200日間のEMAの最低値EMA200Lowsを計算し,価格がこのEMAより低い値で閉じたとき,市場の最低点近くにあると考えます.
- カマラレラ支3 ((S3) の9日EMAであるema_s3_9を重要支として計算する.
- カーマレラ中央の9日間のEMA (ema_center_9) を計算して,逆転の信号として判断する.
- ema_center_9でema200Lowsを履いて,前3本のK線がema200Lowsより低いとき,複数の操作を行う.
- ストップはATRのストップで,最低価格の動きを追跡する.
- 目標利益はema_h4_9 ((カマラレラレジスタンス4) とema_s3_9 ((カマラレラレジスタンス3)) である.
優位分析
- 200日EMAの最低値を使って,市場の最低地域を判断し,中途半端にさらに低値が発生するのを避ける.
- カマラレラ支柱と中央の結合により,逆転点をより正確に判断できます.
- ATRのストップは,ストップを合理化し,低値を追跡し,より有利なローキングを可能にします.
リスク分析
- 長期にわたってポジションを保持するリスクが高い.この戦略は,ショートライン操作に適している.
- 市場状況では,ストップ損失は大きくなります.ATRパラメータによって調整できます.
- カマラレラの反転判断は必ずしも100%の信頼性がないため,誤判が起こる可能性があります.
最適化の方向
- RSIなどの他の指標と組み合わせて反転シグナルを判断することも考えられます.
- 異なる品種のパラメータの調整を研究して,より優良なパラメータを探すことができます.
- ATRの停止を動的に調整する機械学習の方法を試すことができます.
要約する
この戦略は,EMAの最低点とカマラレラ指標を使って市場の最低地域と逆転点を判断する.ATRのストップロスを通して利益を得る.全体的に,戦略は整体であり,一定の実戦価値を有している.後期,さらなる最適化により,戦略をより安定させることができる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//Using the lowest of low of ema200, you can find the bottom
//wait for price to close below ema200Lows line
//when pivot
//@version=4
strategy(title="PickingupFromBottom Strategy", overlay=true ) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
//HMA
HMA(src1, length1) => wma(2 * wma(src1, length1/2) - wma(src1, length1), round(sqrt(length1)))
//variables BEGIN
length1=input(200,title="EMA 1 Length")
length2=input(50,title="EMA 2 Length")
length3=input(20,title="EMA 3 Length")
sourceForHighs= input(hlc3, title="Source for Highs", type=input.source)
sourceForLows = input(hlc3, title="Source for Lows" , type=input.source)
hiLoLength=input(7, title="HiLo Band Length")
atrLength=input(14, title="ATR Length")
atrMultiplier=input(3.5, title="ATR Multiplier")
//takePartialProfits = input(true, title="Take Partial Profits (if this selected, RSI 13 higher reading over 80 is considered for partial closing ) ")
ema200=ema(close,length1)
hma200=HMA(close,length1)
////Camarilla pivot points
//study(title="Camarilla Pivots", shorttitle="Camarilla", overlay=true)
t = input(title = "Pivot Resolution", defval="D", options=["D","W","M"])
//Get previous day/week bar and avoiding realtime calculation by taking the previous to current bar
sopen = security(syminfo.tickerid, t, open[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
shigh = security(syminfo.tickerid, t, high[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
slow = security(syminfo.tickerid, t, low[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
sclose = security(syminfo.tickerid, t, close[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
r = shigh-slow
//Calculate pivots
//center=(sclose)
//center=(close[1] + high[1] + low[1])/3
center=sclose - r*(0.618)
h1=sclose + r*(1.1/12)
h2=sclose + r*(1.1/6)
h3=sclose + r*(1.1/4)
h4=sclose + r*(1.1/2)
h5=(shigh/slow)*sclose
l1=sclose - r*(1.1/12)
l2=sclose - r*(1.1/6)
l3=sclose - r*(1.1/4)
l4=sclose - r*(1.1/2)
l5=sclose - (h5-sclose)
//Colors (<ternary conditional operator> expression prevents continuous lines on history)
c5=sopen != sopen[1] ? na : color.red
c4=sopen != sopen[1] ? na : color.purple
c3=sopen != sopen[1] ? na : color.fuchsia
c2=sopen != sopen[1] ? na : color.blue
c1=sopen != sopen[1] ? na : color.gray
cc=sopen != sopen[1] ? na : color.blue
//Plotting
//plot(center, title="Central",color=color.blue, linewidth=2)
//plot(h5, title="H5",color=c5, linewidth=1)
//plot(h4, title="H4",color=c4, linewidth=2)
//plot(h3, title="H3",color=c3, linewidth=1)
//plot(h2, title="H2",color=c2, linewidth=1)
//plot(h1, title="H1",color=c1, linewidth=1)
//plot(l1, title="L1",color=c1, linewidth=1)
//plot(l2, title="L2",color=c2, linewidth=1)
//plot(l3, title="L3",color=c3, linewidth=1)
//plot(l4, title="L4",color=c4, linewidth=2)
//plot(l5, title="L5",color=c5, linewidth=1)////Camarilla pivot points
ema_s3_9=ema(l3, 9)
ema_s3_50=ema(l3, 50)
ema_h4_9=ema(h4, 9)
ema_center_9=ema(center, 9)
plot(ema_h4_9, title="Camariall R4 Resistance EMA 9", color=color.fuchsia)
plot(ema_s3_9, title="Camarilla S3 support EMA 9", color=color.gray, linewidth=1)
//plot(ema_s3_50, title="Camarilla S3 support EMA 50", color=color.green, linewidth=2)
plot(ema_center_9, title="Camarilla Center Point EMA 9", color=color.blue)
plot(hma200, title="HULL 200", color=color.yellow, transp=25)
plotEma200=plot(ema200, title="EMA 200", style=plot.style_linebr, linewidth=2 , color=color.orange)
ema200High = ema(highest(sourceForHighs,length1), hiLoLength)
ema200Low= ema(lowest(sourceForLows,length1), hiLoLength)
ema50High = ema(highest(sourceForHighs,length2), hiLoLength)
ema50Low= ema(lowest(sourceForLows,length2), hiLoLength)
ema20High = ema(highest(sourceForHighs,length3), hiLoLength)
ema20Low= ema(lowest(sourceForLows,length3), hiLoLength)
//plot(ema200High, title="EMA 200 Highs", linewidth=2, color=color.orange, transp=30)
plotEma200Low=plot(ema200Low, title="EMA 200 Lows", linewidth=2, color=color.green, transp=30, style=plot.style_linebr)
//plot(ema50High, title="EMA 50 Highs", linewidth=2, color=color.blue, transp=30)
//plotEma50Low=plot(ema50Low, title="EMA 50 Lows", linewidth=2, color=color.blue, transp=30)
fill(plotEma200, plotEma200Low, color=color.green )
// Drawings /////////////////////////////////////////
//Highlight when centerpont crossing up ema200Low a
ema200LowBuyColor=color.new(color.green, transp=50)
bgcolor(crossover(ema_center_9,ema200Low) and (close[1]<ema200Low or close[2]<ema200Low or close[3]<ema200Low)? ema200LowBuyColor : na)
//ema200LowBuyCondition= (close[1]<ema200Low or close[2]<ema200Low or close[3]<ema200Low)
strategy.entry(id="ema200Low Buy", comment="LE2", qty=2, long=true, when= crossover(ema_center_9,ema200Low) and (close[1]<ema200Low or close[2]<ema200Low or close[3]<ema200Low) ) //or (close>open and low<ema20Low and close>ema20Low) ) ) // // aroonOsc<0
//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////
sl_val = atrMultiplier * atr(atrLength)
trailing_sl = 0.0
//trailing_sl := max(low[1] - sl_val, nz(trailing_sl[1]))
trailing_sl := strategy.position_size>=1 ? max(low - sl_val, nz(trailing_sl[1])) : na
//draw initil stop loss
//plot(strategy.position_size>=1 ? trailing_sl : na, color = color.blue , style=plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "stop loss")
plot(trailing_sl, title="ATR Trailing Stop Loss", style=plot.style_linebr, linewidth=1, color=color.red, transp=30)
//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////
strategy.close(id="ema200Low Buy", comment="TP1="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), qty=1, when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(close, ema_h4_9) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89
strategy.close(id="ema200Low Buy", comment="TP2="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), qty=1, when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(close, ema_s3_9) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89