EMAゴールデンクロス短期取引戦略
作成日:
2023-12-15 11:16:18
最終変更日:
2023-12-15 11:16:18
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ChaoZhang
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概要
EMA黄金クロスショートライン取引戦略は,EMA指数に基づくショートライン取引戦略である.これは,異なる周期のEMAラインを使用して金叉と死叉の取引シグナルを判断し,入場シグナルとして短い周期のEMAライン,ストップシグナルとして長い周期のEMAラインを採用し,急進・急出のショートライン取引モデルを実現する.
戦略原則
この戦略は,4つの異なる周期のEMA平均線,すなわち9周期,26周期,100周期および55周期のEMA線を使用する.取引入場信号は9周期EMA線を26周期EMA線を横切るときに多めにする.止損退出信号は100周期EMA線を下に55周期EMA線を横切るときに平仓する.このようにして速やかに出場し,被套を避ける.
優位分析
- EMAの指数でトレンドを判断し,偽信号を回避する.
- 異なる周期EMAの金叉死叉の組み合わせを用いて,ショートラインのチャンスを捕まえることができる.
- 短線で入って出て行くようにして,長期にわたって負債を背負わないようにする.
リスク分析
- EMA線自体は遅滞しており,最高の入場時間を逃す可能性があります.
- 短期取引は取引頻度や手数料の負担を増加させる可能性があります.
- ショートライン取引は,トレーダーの心理的コントロール能力に高い要求がある.
最適化の方向
- EMAラインの周期パラメータを調整し,収益性を最適化することができる.
- 他の指標のフィルタリング信号を追加して,取引の勝利率を上げることができます.
- ストップ・ストップ・条件を設定し,単一取引のリスクをコントロールできます.
要約する
このEMAゴールドクロスショートライン取引戦略は,全体的に操作が簡単,迅速な反応の特徴を有する.パラメータ最適化と信号フィルタリングにより,その安定性と収益性のレベルをさらに向上させることができる.しかし,ショートライン取引は,トレーダーの制御能力にもより高い要求を課している.全体的に,この戦略は,ある程度の取引経験を持つ投資家の実地での使用に適している.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © YukalMoon
//@version=5
strategy(title="EMA SCALPEUR", overlay=true, initial_capital = 1000)
//// input controls
EMA_L = input.int (title = "EMA_L", defval = 9, minval = 1, maxval = 100, step =1)
EMA_L2 = input.int (title = "EMA_L2", defval = 26, minval = 1, maxval = 100, step =1)
EMA_S = input.int (title = "EMA_S", defval = 100, minval = 1, maxval = 100, step =1)
EMA_S2 = input.int (title = "EMA_S2", defval = 55, minval = 1, maxval = 100, step =1)
/// mise en place de ema
shortest = ta.ema(close, 9)
short = ta.ema(close, 26)
longer = ta.ema(close, 100)
longest = ta.ema(close, 55)
plot(shortest, color = color.red)
plot(short, color = color.orange)
plot(longer, color = color.aqua)
plot(longest, color = color.yellow)
plot(close)
//// trading indicators
EMA1 = ta.ema (close,EMA_L)
EMA2 = ta.ema (close,EMA_L2)
EMA3 = ta.ema (close, EMA_S)
EMA4 = ta.ema (close, EMA_S2)
buy = ta.crossover(EMA1, EMA2)
//sell = ta.crossunder(EMA1, EMA2)
buyexit = ta.crossunder(EMA3, EMA4)
//sellexit = ta.crossover(EMA3, EMA4)
/////strategy
strategy.entry ("long", strategy.short, when = buy, comment = "ENTER-SHORT")
//strategy.entry ("short", strategy.short, when = sell, comment = "ENTER-SHORT")
///// market exit
strategy.close ("long", when = buyexit, comment = "EXIT-SHORT")
//strategy.close ("short", when = sellexit, comment = "EXIT-SHORT")