デュアルタイムフレームトレンドフォロー戦略


作成日: 2023-12-15 13:46:47 最終変更日: 2023-12-15 13:46:47
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デュアルタイムフレームトレンドフォロー戦略

概要

この戦略は,日線と時間線で配置された二重移動平均を使用し,日線で大トレンドの方向を判断し,時間線で具体的な入札をします. 日線が上昇傾向を示し,時間線が金叉が発生したときに多行します. 日線が上昇傾向を示し,時間線が死叉が発生したときに平行します. この配置は,大トレンドの中で短線の機会を捕捉しながら,短期市場の波動の影響を回避します.

戦略原則

  1. 日線図で高速EMA線と遅いEMA線を計算する
  2. スローなEMA線を高速EMA線で横断すると,上昇傾向と判断する
  3. EMA線は,時間線図でそれぞれ計算されます.
  4. 時線の高速EMA線を遅いEMA線で切るときに多めに
  5. 時線の高速EMA線の下の遅いEMA線を横切ったとき平仓

優位分析

この2つの時間枠の配置の主な利点は,

  1. 短期間の取引機会を捉え,大きなトレンドから利益を得る
  2. ダブルEMAフィルター設定を使用し,ブレーキを避ける
  3. トレンドの背景が良好な時にポジションを開き,リスクを効果的にコントロールする.
  4. 複数の時間軸の判断を組み合わせて,意思決定の正確性を向上させる

リスク分析

この戦略の主なリスクは

  1. 大トレンドの判断に誤りがある場合,ストップダストのリスクが大きい
  2. 時計が激しく波動すると 偽信号が作られます
  3. パラメータの設定が不適切で,過剰取引が容易になり,ブレイクが起こります.

これらのリスクを回避し,適切な緩解の止損幅,パラメータの組み合わせの最適化,またはフィルタリング条件の追加などの方法によって軽減することができます.

最適化の方向

この戦略はさらに改善できる:

  1. 日線または時線で量能指標を追加してフィルタリングを行い,意思決定の正確性を向上させる
  2. リスク回避のための自己適応の仕組み
  3. 移動平均のパラメータの組み合わせを最適化し,最適の配置を探します.
  4. より高い時間枠でトレンドを判断し,複数の時間軸の嵌入を実現する

要約する

この戦略は二重時間枠分析を用いて,大トレンド判断に基づいて,中短線のチャンスを捕捉する. 騒音を除去するために二重EMAを配置する. この配置は,利益の確率を保証するだけでなく,リスクを効果的に制御する. 更に最適化することで,戦略をより安定して効率的にすることができる.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Dual Time Frame Strategy", overlay=true)

// Define Daily Time Frame Inputs
lenShort = input.int(20, title="Short EMA Length (Daily)", minval=1)
lenLong = input.int(50, title="Long EMA Length (Daily)", minval=1)

// Calculate EMAs on Daily Time Frame
emaShort_D = ta.ema(close, lenShort)
emaLong_D = ta.ema(close, lenLong)

// Define Hourly Time Frame Inputs
lenShort_H = input.int(10, title="Short EMA Length (Hourly)", minval=1)
lenLong_H = input.int(30, title="Long EMA Length (Hourly)", minval=1)

// Calculate EMAs on Hourly Time Frame
emaShort_H = ta.ema(close, lenShort_H)
emaLong_H = ta.ema(close, lenLong_H)

// Daily Time Frame Condition
dailyUpTrend = emaShort_D > emaLong_D

// Hourly Time Frame Condition
hourlyBuy = ta.crossover(emaShort_H, emaLong_H)
hourlySell = ta.crossunder(emaShort_H, emaLong_H)

// Strategy Entry and Exit Conditions
if (dailyUpTrend and hourlyBuy)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if (dailyUpTrend and hourlySell)
    strategy.close("Buy")

// Plot EMAs for Daily and Hourly Time Frames
plot(emaShort_D, color=color.blue, title="Short EMA (Daily)")
plot(emaLong_D, color=color.red, title="Long EMA (Daily)")

plot(emaShort_H, color=color.green, title="Short EMA (Hourly)")
plot(emaLong_H, color=color.orange, title="Long EMA (Hourly)")
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