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MACD ロング リバース 戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-15 13:55:38
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概要

MACDロングリバーサルストラテジー (MACD long reversal strategy) は,MACDインジケーターを使用して長期的価格逆転を特定し,長期的取引を行う戦略である.この戦略は,MACDの高速SMAラインと遅いSMAライン差を使用してMACDインジケーターを構築し,MACDヒストグラムの逆転パターンを用いて価格の潜在的な長期的逆転機会を特定する.価格逆転機会が特定されると,戦略は方向的な長期入口を行う.

戦略の論理

この戦略は,MACDの速い線として6日間のEMAと,MACDのスローラインとして26日間のEMAを使用する.速い線と遅い線の違いはMACDであり,MACDの9日間のSMAがシグナルラインを構成する.速い線と遅い線,すなわちヒストグラムの差がゼロであるとき,それはバランスを代表する.ポジティブの場合,それは長期の上昇見通しを表す.ネガティブの場合,それは長期の下落見通しを表す.

この戦略の取引論理は,MACDヒストグラムが前回よりも上昇 (差が拡大) するとき,価格は長期的に上昇 (購入機会) に逆転したとみなされる.MACDヒストグラムが前回よりも下落 (差が狭くなる) するとき,価格は長期的に下落 (販売機会) に逆転したとみなされる.偽の信号をフィルタリングするために,この戦略は,入る前に2つのヒストグラムの実際の逆転を待つ.

利点分析

  • MACD指標の長期移動平均差を用いて長期的価格逆転を特定する
  • 双線クロスオーバーは 偽のブレイクをフィルタリングし 高値と低値を追いかけるのを避けます
  • MACD パラメータは,異なる市場環境に適応するために調整可能である.
  • ストップ損失戦略は,単一の損失を制御するために設定することができます.

リスク と 解決策

  • MACD 差異による取引機会の欠如
    • RSI インジケーターと組み合わせて使用するために最適化
  • 振動する市場には多くの誤った反転信号があります
    • 損失を減らすためにストップロスを増加させ,平らさを追求するためにMACDパラメータを調整する
  • 逆転が成立しないか,価格がストップロスを破る
    • ストップ・ロスの信頼性を高めるために指数的な移動平均値を使用する
  • ストップ・ロスの戦略がないため,損失をコントロールできない
    • 追尾ストップ損失または固定ストップ損失ロジックを追加し,単一の損失額を厳格に制御します.

オプティマイゼーションの方向性

  • MACD パラメータを調整し,よりスムーズなMACD線を追求します.MACDは長期的トレンド追跡指標で,過度に敏感であれば誤った信号が増加します.
  • 長期投資は必然的に引き下げのリスクに直面し,引き下げストップはそのリスクを軽減することができます.
  • RSI のような他の指標と併用する.単一の指標の影響は限られており,他の指標を組み合わせることでパフォーマンスを改善することができます.
  • ポジションサイズのモジュールを追加します. 異なる市場条件では異なる保有戦略を使用できます.

概要

MACDロングリバーサル戦略は,MACDヒストグラムの逆転を判断することによって,価格の長期的逆転機会を捉える.この戦略は,短期と長期サイクルの間の衝突を成功裏に制御し,高値と低値を追いかけるのを避ける.しかし,単一指標戦略として,MACDロングリバーサル戦略にも一定の制限があり,特に他の指標と組み合わせると,さらなる最適化のための余地があります.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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//@version=4
strategy("MACD Long Strat", overlay=false)


//fast = 12, slow = 26
fast = 6, slow = 26
fastMA = ema(close, fast)
slowMA = ema(close, slow)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, 9)
histogram = macd-signal

macdpos = histogram[0] > 0
macdneg = histogram[0] < 0

histogram_reversing_negative = histogram[1] > histogram[2]


LongEntryCondition =  histogram > histogram[1] 
ShortEntryCondition =  histogram < histogram[1]

exitConditionLong = histogram[0] < histogram[2]

if (LongEntryCondition and histogram_reversing_negative)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


if (exitConditionLong)
    strategy.close("Long")
    
plot(histogram)
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