概要

この戦略の主な考えは,価格の重複差を活用して市場動向を判断することである.差が負数から正数に逆転すると多し,正数から負数に逆転すると空し,逆転取引戦略に属する.

原則

この戦略は,まず価格の重複差を計算します.[1]),すなわち,今日の閉盘価格を昨日の閉盘価格から減算し,その後,過去30日間の差の合計を計算する. 総和が負から正に逆転すると多値シグナルが生じ,総和が正から負に逆転すると空値シグナルが生じると,典型的な逆転取引戦略に属する.

具体的には,戦略は以下の3つの指標を保持しています.

1. ff:過去30日間の差額の合計
2. dd1:FFの15日目加重移動平均
3. dd2:FFの30日目加重移動平均

ffが負から正に逆転すると,すなわち0より小さいものが0より大きいと,dd1も負から正に逆転すると,多元信号が生成される.

ffが正数から負数へ逆転し,つまり0より大きいが0より小さいと,dd1も正数から負数へ逆転すると空白信号が発生する.

余分な空白をすると,止損線が設定されます.

利点

この戦略の利点は以下の通りです.

1. 思考が明確で,理解し,実現しやすい.
2. 価格の反転の特性を利用して,市場の転換点でより良い入場時間を獲得できます.
3. 偽の突破をフィルターする2つの認証メカニズムを組み合わせて.
4. 異なる市場環境に対応するカスタマイズ可能なパラメータ

リスク

この戦略にはいくつかのリスクがあります.

1. 逆転の失敗の確率は高く,区間振動市場の損失は容易である.
2. パラメータを正しく設定しない場合,取引が頻繁になり,取引コストが増加する可能性があります.
3. 他の指標と組み合わせて入場をフィルタリングし,トップとダウンを避ける必要があります.

対応方法は以下の通りです.

1. 合理的なストップ・ロスの割合を設定し,単一損失を制御する.
2. パラメータを最適化して,最適なパラメータの組み合わせを見つけます.
3. フィルタリング条件を追加し,不要な入場を防ぐ.

最適化の方向

この戦略は以下の点で最適化できます.

1. トランジメントのフィルタを増加させる.例えば,突破時にトランジメントを拡大させる.
2. トレンド指標のフィルターと組み合わせて逆操作を避ける.
3. パラメータを動的に調整し,市場の状況に応じてパラメータが変化できるようにする.
4. 価格の動きに伴いストップを最適化する.

要約する

この戦略は,価格差の逆転を計算して市場転換点を判断する,典型的な逆転取引戦略である.戦略の構想は明確で,実行しやすい,実用的な価値がある.しかし,いくつかのリスクも存在し,市場の変化に適応するためにさらに最適化する必要がある.全体的に,この戦略は,量的な取引のための基本的な枠組みを提供し,その基礎で拡張することができる.