TRSIとSUPERトレンド指標に基づく定量取引戦略


作成日: 2023-12-15 16:05:51 最終変更日: 2023-12-15 16:05:51
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TRSIとSUPERトレンド指標に基づく定量取引戦略

概要

この戦略は,相対的に強い弱い指標 ((TRSI) とスーパートレンド指標 ((SUPER Trend) を組み合わせて,より完全な量的な取引戦略を構成します. この戦略は,主に中長期トレンドを捕捉するために使用され,短期指標を利用して取引信号のノイズをフィルターします.

戦略原則

  1. TRSIは,市場が超買い状態にあるかどうかを判断し,買入と売却のシグナルを発信します.
  2. SUPER トレンド指数を使用してノイズ信号をフィルターし,基本面のトレンドを確認する
  3. 利回りの各段階にストップ・ロストを設定する

具体的には,戦略はまずTRSI指標を計算して,市場が超売り地域があるかどうかを判断し,次にSUPER Trend指標を計算して,大トレンドの方向を判断する.両者を組み合わせて取引シグナルを発行する.その後,ストップ・ローズ・タッチポイントを設定し,異なる段階で利益回収で異なる割合の資金を撤回する.

優位分析

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. 複数の指標の組み合わせにより,信号の精度が向上する.TRSIの判断時間点,SUPER Trendのフィルター方向.
  2. 中長線トレンド取引に適している。超買い超売りシグナルが傾向逆転を容易にする。
  3. ストップ・ストップ・ストップを合理的に設定し,異なる段階の利益の回収に異なる割合で資金を回収し,リスクを効果的に制御する.

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクがあります.

  1. 中長線取引は,短線取引の機会を捉えることができない.
  2. TRSIのパラメータは正しく設定されず,超買超売の区間を逃している可能性があります.
  3. SUPER Trendのパラメータが正しく設定されていないので,誤った信号が出る可能性があります.
  4. ストップ・スペースが大きすぎて,リスクがコントロールできない.

このリスクに対して,以下のような方法で最適化することができます.

最適化の方向

  1. 短期指数と組み合わせて,より多くの取引機会を特定します.
  2. TRSIパラメータを調整し,誤差の範囲を縮小する。
  3. SUPER Trendのパラメータをテストし,最適化する.
  4. 浮動ストップを設定し,ストップラインをリアルタイムで追跡する.

要約する

この戦略は,TRSIやSUPER Trendなどの複数の指標を総合的に使用して,より完全な量化取引戦略を形成する.中長期トレンドを効果的に識別し,ストップ・ストップ・リスクの制御を設定する.戦略の最適化には大きな余地があり,信号の正確性を向上させ,より多くの取引機会を識別するなどで改善することができる.全体的に,これはより良い量化戦略の出発点である.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-11-26 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=4
strategy(title = "SuperTREX strategy", overlay = true)
strat_dir_input = input(title="Strategy Direction", defval="long", options=["long", "short", "all"])
strat_dir_value = strat_dir_input == "long" ? strategy.direction.long : strat_dir_input == "short" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)
length = input( 14 )
overSold = input( 35 )
overBought = input( 70 )
HTF = input("W", type=input.resolution)
ti = change( time(HTF) ) != 0
p = fixnan( ti ? close : na )

vrsi = rsi(p, length)
price = close
var bool long = na
var bool short = na

long :=crossover(vrsi,overSold) 
short := crossunder(vrsi,overBought)

var float last_open_long = na
var float last_open_short = na

last_open_long := long ? close : nz(last_open_long[1])
last_open_short := short ? close : nz(last_open_short[1])


entry_value =last_open_long
entry_value1=last_open_short

xy=(entry_value+entry_value)/2

// INPUTS //
st_mult   = input(4,   title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(10, title = 'SuperTrend Period',     minval = 1)

// CALCULATIONS //
up_lev =xy - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev =xy + (st_mult * atr(st_period))

up_trend   = 0.0
up_trend   := entry_value[1] > up_trend[1]   ? max(up_lev, up_trend[1])   : up_lev

down_trend = 0.0
down_trend := entry_value1[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev

// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)

// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend
plot(xy,color = trend == 1 ? color.green : color.red)

buy=crossover( close, st_line) 
sell1=crossunder(close, st_line) 
 


buy1=buy
//

sell=sell1


// STRATEGY

plotshape(buy , title="buy", text="Buy", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0)  //plot for buy icon
plotshape(sell, title="sell", text="Sell", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0)  //plot for sell icon
// Take profit

//
l = buy 
s1=sell 
if l 
    strategy.entry("buy", strategy.long)
if s1 
    strategy.entry("sell", strategy.short)
per(pcnt) =>  strategy.position_size != 0 ? round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss=input(title=" stop loss", defval=25, minval=0.01)
los = per(stoploss)
q1=input(title=" qty_percent1", defval=25, minval=1)
q2=input(title=" qty_percent2", defval=25, minval=1)
q3=input(title=" qty_percent3", defval=25, minval=1)
tp1=input(title=" Take profit1", defval=2, minval=0.01)
tp2=input(title=" Take profit2", defval=4, minval=0.01)
tp3=input(title=" Take profit3", defval=6, minval=0.01)
tp4=input(title=" Take profit4", defval=8, minval=0.01)
strategy.exit("x1", qty_percent = q1, profit = per(tp1), loss = los)
strategy.exit("x2", qty_percent = q2, profit = per(tp2), loss = los)
strategy.exit("x3", qty_percent = q3, profit = per(tp3), loss = los)
strategy.exit("x4", profit = per(tp4), loss = los)
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