7ストロークパターンショック突破戦略
作成日:
2023-12-15 16:14:32
最終変更日:
2023-12-15 16:14:32
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ChaoZhang
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概要
7つの形状の揺れ突破戦略は,価格が7つのK線を形成するpersistenceの上昇または下降の形状を検知することによって,市場の揺れ傾向を判断し,固定された時間点で突破操作を行い,利益を上げます.
戦略原則
この戦略の核心的な論理は,次の2つの指標に基づいています.
- sevenReds: 7つのK線が継続的に下落しており,市場の揺れによる下落傾向として定義されています.
- sevenGreens: 7つのK線が継続的に上昇しており,市場の揺れによる上昇傾向として定義されています.
7Redsを検出すると,多めに; 7Greensを検出すると,空っぽにする.
また,この戦略は,毎日の固定時間 (米国の重要データ公開時間) で平仓を入れ,利益をロックする.
優位分析
7つの形状震の突破策には以下の利点があります.
- 市場振動のトレンドを捉え,7K線で市場の騒音をフィルターし,信号の質を向上させる
- 重要な経済データによる大幅な市場変動のシステムリスクを回避するために,タイムリーな操作
- タイムストップ,タイムロック,撤回の可能性を減らす
リスク分析
この7つの突破策には,いくつかのリスクがあります.
- 形状認識誤差のリスク 七根K線は市場騒音を完全にフィルターできず,誤った信号を発信する可能性がある
- 損失を抑える手段は不十分で,単一の損失を制限することはできません.
- 収益をロックする時間は動的に調整できないので,一時停止の危険性があります.
対応方法:
- K線数を増やして,persistence判断の値を上げます.
- 移動停止ロジックを追加
- 動的に停止時間を調整し,波動率指数判断を組み合わせる
最適化の方向
7つの形状震突破戦略は,以下の点で最適化できます.
- 複数の証券プールを追加し,インデックスや業界をリターンします.
- 市場状況を判断する機械学習モデルを追加
- 均線指数と組み合わせた入場タイミングの最適化
- ポジション利用率を動的に調整し,撤収状況に応じてリスクの開口を制御する
要約する
7つの形状の揺れ突破戦略は,市場における短期的な揺れ動向を捕捉して利益を達成し,同時に,定時操作を利用して重大なリスクを回避し,止まりの論理を設定して利益をロックする.この戦略は,複数の証券池の輪動,機械学習などの方法によって効果を最適化することができる.これは,より典型的な中頻度量化取引戦略である.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Eliza123123
//@version=5
strategy("Breakeven Line Demo", overlay=true)
// Generic signal (not a viable strategy don't use, just some code I wrote quick for demo purposes only)
red = open > close, green = open < close
sevenReds = red and red[1] and red[2] and red[3] and red[4] and red[5] and red[6]
sevenGreens = green and green[1] and green[2] and green[3] and green[4] and green[5] and green[6]
if sevenReds
strategy.entry('Buy', direction=strategy.long)
if sevenGreens
strategy.entry('Sell', direction=strategy.short)
if (hour == 5 and minute == 0 ) or (hour == 11 and minute == 0) or (hour == 17 and minute == 0 ) or (hour == 23 and minute == 0)
strategy.close_all("Close")
// Breakeven line for visualising breakeven price on stacked orders.
var breakEvenLine = 0.0
if strategy.opentrades > 0
breakEvenLine := strategy.position_avg_price
else
breakEvenLine := 0.0
color breakEvenLineColor = na
if strategy.position_size > 0
breakEvenLineColor := #15FF00
if strategy.position_size < 0
breakEvenLineColor := #FF000D
plot(breakEvenLine, color = breakEvenLine and breakEvenLine[1] > 0 ? breakEvenLineColor : na, linewidth = 2, style = plot.style_circles)