ボリンジャーバンドブレイクアウト株式戦略
ChaoZhang
概要
ブリン帯突破株戦略は,株価の変動を追跡する量的な取引戦略である. ブリン帯の指標を使用して,価格が正常な波動範囲から外れているかどうかを判断し,取引信号を発信する. 価格がブリン帯の下限を破るとき,多入場する. 価格がブリン帯の上限を破るとき,空入場する. この戦略は,株価の短期トレンドを追跡し,ショートライン操作に適している.
戦略原則
この戦略は,20日間の株価の収束価格を計算し,中軌道線,上軌道線,下軌道線を計算する.中軌道線は,20日間の収束価格の簡易移動平均であり,上下軌道線はそれぞれ中軌道線加減2倍標準差で構成されている.株価の収束価格が下軌道線を突破すると,株価が通常の波動範囲から脱落し,新しい上昇傾向を開始すると考えられ,コード戦略によると,この時点で複数の試合が行われる.入場止損は,最近10K線の最低点であり,停止点は,最近10K線の最高点である.
優位分析
この戦略の主な利点は以下の通りです.
ブリン帯を使って株価のトレンドの変化点を判断し,短期的なトレンドを効率的に捉える.
撤回リスクは小さく,ストップ・ロストは最近の波動の低点に設定され,損失を効果的に制御することができる.
ストップポイントは,最近の波動の高点に設定され,一方的なトレンドの動きから利益を最大限に捉えます.
戦略はシンプルでわかりやすく,理解しやすく,修正しやすく,量子取引の初心者にも適しています.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
ブリン帯の指標は波動性に非常に敏感であり,パラメータを誤って設定すると虚偽の信号を引き起こす可能性がある.周期数などのパラメータを適切に調整する必要があります.
株式自体は価格変動が大きいため,止損ポイントは出場が早すぎ,トレンドを継続的に追跡することができない。変動範囲の止損を適切に拡大することができる。
突破シグナルが遅れた場合,資金が過剰に浮き上がる可能性があります.他の指標と組み合わせて,早期入場を判断してください.
市場は予測不能であり,ストップ・ストップ・ロスは把握することが困難であるため,人工経験と適切な組み合わせでパラメータを調整する必要があります.
最適化の方向
この戦略は,以下の方向からさらに最適化できます.
他の指標と組み合わせて入場確認信号,例えば取引量急増など.
ブリン帯のパラメータを動的に調整し,市場の変動に適応させる.
ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ
異なる株種のパラメータの効果をテストし,最適な品種の適用範囲を探します.
機械学習アルゴリズムを追加し,パラメータ設定を自動的に最適化します.
要約する
ブリン帯突破戦略の全体的な考え方は明確で分かりやすい.ブリン帯指数を使用して株価の逆転点を判断し,撤回リスクは小さい.短期単面的な動きを捉えることができる.しかし,一定の利益上限と時間遅れの問題もある.この戦略は,パラメータ最適化,ストップ・ロスト戦略の最適化,その他の補助指標の追加などの方法によってさらに改善することができる.全体的に言えば,この戦略は,ショートライン操作の為,株式の短期トレンドを追跡するのに適している.
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)
// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)
upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev
// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots
// Strategy entry & close
if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
stop_level = lowest(10)
profit_level = highest(10)
strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
stop_level = highest(10)
profit_level = lowest(10)
//strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
//strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)