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イチモク・クラウドに基づくトレンドフォロー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-18 10:20:01
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概要

この戦略は,日々のキャンドルスタイクに基づいたシンプルなトレンドフォロー戦略である.イチモク・クラウドを使用してトレンド方向を決定し,チコスパンで追跡する.チコスパンが均衡線を越えると長引いて,下を突破すると退出する.この戦略は中長期トレンド取引に適しており,安定した利益を目指す.

戦略の論理

この戦略は主にイチモク・クラウドの3つの線に依存している: Senkou Span A, Senkou Span B, Chikou Span. Senkou Span AとBは,雲の上のトレンド方向が上昇し,下のトレンド方向が下落することを決定するために使用される. Chikou Spanは取引信号を生成する.

具体的には,チコウ・スパンが下からセンコウ・スパンのBを横切ると,それは購入信号であり,上から下を横切ると,それは販売信号です.戦略は単にこの論理に従って取引します.

利点分析

  • イチモク・クラウドを使用してトレンドを決定し,短期変動からの偽信号を回避し,取引信号の信頼性を確保します.
  • 中長期のトレンドから利益を得る機会を完全に把握する傾向のターニングポイントの周りにのみ購入・販売する
  • 取引頻度が比較的低いため,手数料とスリップコストを削減できます
  • シンプルで明快なルール,分かりやすく実行し,初心者にも適しています

リスク分析

  • トレンドフォローストラテジーのように, 市場範囲で頻繁にストップ・ロスを経験し, 利益を得ることができません.
  • 均衡線は,暴力的な変動中に間違ったトレンド読み上げを与え,不必要な取引を損なう可能性があります.
  • 歴史的データへの参照は,突然の出来事に対する反応が遅れて,おそらく最良のエントリーポイントが欠けていることを意味します.
  • 長期的には過剰取引のリスクは依然として存在し,ポジションサイズ調整が必要

改善 の 方向

  • 市場変動に基づいてポジションサイズを最適化することを検討する
  • Senkou Span 期間やストップ損失レベルなどのパラメータを変更してみてください
  • 誤った信号を避けるためにMACD,KDなどの他の指標を組み込む
  • より多くの市場体制のための自動調整パラメータに機械学習アルゴリズムを追加する

結論

これは Ichimoku Cloud に構築された非常にクラシックな中長期トレンドフォロー戦略で,シンプルで理解しやすいルール,ノイズをフィルタリングし,トレンドを把握する特定の利点があります.しかし,より安定した利益のために警戒と適切な強化を必要とするいくつかの典型的な弱点も存在します.全体として,アルゴリズム取引を学ぶための初心者にとって良い戦略です.

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("My Custom Strategy", overlay=true)

// Ichimoku Cloud components
tenkanSenPeriods = 9
kijunSenPeriods = 26
displacement = 26

highTenkanSen = ta.highest(high, tenkanSenPeriods)
lowTenkanSen = ta.lowest(low, tenkanSenPeriods)
tenkanSen = (highTenkanSen + lowTenkanSen) / 2

highKijunSen = ta.highest(high, kijunSenPeriods)
lowKijunSen = ta.lowest(low, kijunSenPeriods)
kijunSen = (highKijunSen + lowKijunSen) / 2

chikouSpan = close[displacement]

// Buy condition: Chikou Span crosses over both Tenkan Sen and Kijun Sen
buyCondition = chikouSpan > tenkanSen[displacement] and chikouSpan > kijunSen[displacement]
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Sell condition: Chikou Span crosses down both Tenkan Sen and Kijun Sen
sellCondition = chikouSpan < tenkanSen[displacement] and chikouSpan < kijunSen[displacement]
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

plot(tenkanSen, color=color.red)
plot(kijunSen, color=color.blue)
plot(chikouSpan, color=color.green, offset=-displacement)
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