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SMA と RSI の 長期のみ 戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-18 10:28:10
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概要

この戦略は,エンリコ・マルヴェルティの記事から改訂されたものです.これは主にシンプル・ムービング・アベア (SMA) と相対強度指数 (RSI) を使用して,ロングエントリーとロングアウトシグナルを識別します.この戦略は,ロングに行くだけですが,ショートではありません.

戦略の論理

入場信号は,閉じる価格が長期間SMA線を横切ると発信されます.

出口シグナルには以下が含まれます

  1. RSIが70を下回り,75を超えるとロングを閉じる.
  2. 閉じる価格が短期間SMA線を下回るとストップ損失
  3. 閉店価格が短期間SMA線を下回ると利益を得ます

ストップ・ロスのSMAラインとメリット・テイク・PROFITのSMAラインもグラフ化されています.

利点分析

この戦略の利点は

  1. シンプルで分かりやすい指標の組み合わせを使用する.
  2. 短売りリスクを避けるためだけ
  3. 明確なエントリー・ストップ・ロスト・テイク・プロフィート・ルール,制御可能なリスク
  4. SMA期間等を調整することで最適化が容易である.

リスク分析

いくつかのリスクがあります:

  1. 負けた後 自信を失うこと
  2. SMAラインのシフトはリスクを引き起こす可能性があります.
  3. RSIの差異信号は信頼できない可能性があります.

解決策:

  1. 規則に従って固定取引メカニズムを構築する.
  2. SMA期間を最適化する
  3. RSI信号の他のフィルターを追加します.

オプティマイゼーションの方向性

戦略はさらに最適化できます.

  1. SMAの異なるパラメータを試験する.
  2. フィルターとして他の指標を追加する.
  3. トレンドとコンソリデーションを区別するためにトレンド識別を追加する.
  4. パラメータの適応と最適化

結論

基本的指標と制御性により,中長期の取引に適しています. しかし,パラメータチューニングと指標フィルタリングは,戦略をより堅牢で信頼性の高いものにするために多くのテストと最適化が必要です. シンプルなアイデアは,実際の使用可能な取引システムを形成するために最適化と組み合わせに膨大な努力が必要です.

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version= 4
// form the original idea of Enrico Malverti www.enricomalverti.com , trading system 2015  
// https://sauciusfinance.altervista.org
strategy(title="MAs & RSI strategy long only", overlay = true, max_bars_back=500)

///********FROM EMAS TO SIMPLE MA *****
// NON AGGIUNTO SCHAFF INDICATOR, che serve per discriminare quali titoli scegliere dallo screener (segnale già aperto o il primo o, a parità,
//quello più alto) ==> Tolte le bande di Bollinger (che filtrano "poco")

// INPUTS 
emapf = input(14, title ="Ma periodo veloce",  minval=1, step = 1)
emapl = input(14, title ="Ma periodo lungo",  minval=1, step = 1)
emaps = input(7, title ="Ma periodi stop",  minval=1, step = 1)
rsi_period = input(14, title="RSI period", minval = 1, step = 1) 
// CALCULATIONS
maf = sma(close, emapf)
mal = sma(close, emapl)
// rsi
myrsi = rsi(close, rsi_period)
//ema stop long ed ema stop short
//Ema7 messo da "massimo" a "chiusura" come target per posizioni short. Il limite è, in questo caso, sempre ema20 (più restringente - asimmetria)
// in questo t.s., lo short viene soltanto indicato come "rappresentazione grafica", non agito
mass = sma(close, emaps)
masl = sma(low, emaps)
ma200=sma(close,200)
/// Entry
strategy.entry("Long", true, when = crossover(close,mal))

rsi1 = crossunder(myrsi,70)
rsi2 = myrsi > 75
// previously, 80
st_loss_long = crossunder(close,masl)// **chiusura sotto EMA7**
target_long= crossunder(close,maf) //* Chiusura sotto EMA14*
// exits. *RSI**Long: Target if over bandamax, loss if under bandamin. Viceversa, for short
strategy.close("Long", when = rsi1, comment="crossunder RSI")
strategy.close("Long", when = rsi2, comment ="RSI MAX")
strategy.close("Long", when = st_loss_long, comment = "Stop loss")
strategy.close("Long", when = target_long, comment = "target_long" )

plot(masl, title="ma stop long", color=#363A45, linewidth= 1, style=plot.style_cross)
plot(maf, title="MA FAST", color=#FF0000,  linewidth= 1)
plot(mal, title="MA SLOW", color=#0000FF,  linewidth= 2)
plot(mass, title="ma stop short", color=#787B86,linewidth= 1, style=plot.style_cross)
plot(ma200, title="ma200", color=color.black,  linewidth= 1)
もっと

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