0.5%ヘルツ変動に基づく短期取引戦略


作成日: 2023-12-18 12:13:56 最終変更日: 2023-12-18 12:13:56
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0.5%ヘルツ変動に基づく短期取引戦略

概要

この戦略は,0.5%のヘルツの閉盘価格の変化に基づいて,買入と売却のシグナルを発信する短い周期の取引戦略である.これはヘルツの燃焼図にのみ適用され,最適な動作周期は2時間,1時間30分である.

戦略原則

この戦略の核心的な論理は:HEXEの閉盘価格が前K線の閉盘価格より0.5%上昇したときには,多額; HEXEの閉盘価格が前K線の閉盘価格より0.5%低下したときには,空白。

具体的には,この戦略は,現在のK線の閉店価格と前K線の閉店価格の変化のパーセントを計算します.priceChange = close / close[1] - 1│ │priceChange >= 0.005複数の信号を発信します.priceChange <= -0.005“空け”という信号が出る.

シグナルを発信する際には,この戦略は,現在のポジションがあるかどうかを判断する.もし既にポジションを保有しているなら,シグナルを繰り返さない.もしポジションを保有していないなら,購入条件または販売条件に応じて,対応する開設シグナルを発信する.

この戦略は,plotshapeグラフにサインを付けてください.

戦略的優位性

  • 取引信号としてヘルツの変動率を使用し,単純な移動平均線などの指標よりも短期的な価格変化の傾向を捉えるのに役立ちます.
  • 0.5%の微小な価格変動のみに基づいて信号を発信し,非常に敏感で,ショートライン取引に適しています.
  • 戦略の論理はシンプルで,直接的で,理解しやすい.
  • 複数の時間周期で利用可能で,柔軟性がある

リスクと解決策

  • Hg燃焼図は,短期的な価格変動に注目し,市場騒音に混乱し,偽の信号を生成します.
    • 偽信号率を減らすために,1%または2%に変更するなど,変化率のパラメータを適切に調整できます.
  • 取引コストや税金を増加させるため,頻繁に出場する可能性がある.
    • ポジション保持周期を適切に調整できます.例えば,毎回2時間以上保持し,高頻度取引を避ける
  • グラフィックの美しさを損ねるような グラフィックマークが多すぎる場合
    • グラフィックマークを隠し,入場信号を戦略ログで確認する

最適化の方向

この戦略は以下の点で最適化できます.

  1. 市場の波動率と取引スタイルに基づいて,価格変化の減值パラメータを調整し,最適なパラメータの組み合わせを見つける
  2. ストップロズロジクスを追加し,単一取引の最大損失率を制限し,リスクを制御する
  3. 他の指標の波動と組み合わせた場合,波動期に無意味なポジションを避ける
  4. 固定数量開設,指数増設,格子取引などのポジション管理メカニズムを増やす
  5. 入場メカニズムを最適化し,多重な二国間取引を避け,順位上昇または逆転の方法を採用する

要約する

この戦略は全体的に非常にシンプルで直接で,パラメータが少なく,容易に理解し,修正できるショートライン取引戦略である.短期価格変化のトレンドをキャッチする能力は強く,高頻度取引を好む人には適している.しかし同時に,取引回数を制御し,取引コストを減らすことに注意すべきである.いくつかのパラメータを調整し,最適化することで,この戦略の取引パフォーマンスをより優れたものにすることができる.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Heikin-Ashi - Change 0.5% short Time Period", shorttitle="Heikin-Ashi - Change 0.5% short Time Period", overlay=true)

// Calculate 0.5% price change
priceChange = close / close[1] - 1

// Buy and Sell Signals
buyp = priceChange >= 0.005
sellp = priceChange <= -0.005

// Initialize position and track the current position
var int position = na

// Strategy entry conditions
buy_condition = buyp and (na(position) or position == -1)
sell_condition = sellp and (na(position) or position == 1)

if buy_condition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    position := 1

if sell_condition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    position := -1

// Plot Buy and Sell signals using plotshape
plotshape(series=buy_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sell_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
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