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バイエスの条件 RSI トレーディング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月18日 17:09
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/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-03-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
// Stealthy7 trading scripts are radikal. You have entered the mystical realm of demonic profit.
// If you like this script, check out my bots at cryptotrader.org/?r=51
// Let me know if you find any improvements to this script. It is beta. 
// Please subscribe.
strategy("Stealthy7 Bayes Conditional RSI Trader Strategy", overlay=true)
p = input(title="Period",  defval=30, minval=5, maxval=500)
t = input(title="Movement Thresh", type=float, defval=1.003, minval=1.001, maxval=1.5, step=0.001)
r = input(title="Look Range",  defval=7, minval=1,maxval=500, step=1)
RSIT = input(title="Jump",  defval=8, minval=1,maxval=99, step=1)
BAYEST = input(title="SM",  defval=3, minval=1,maxval=99, step=1)
RSIP = input(title="RSIP",  defval=14, minval=2,maxval=100, step=1)
countup = 1
countdn = 1
countupS = 1
countdnS = 1
for i = p to 1
    if close[i]/close[i + r] > t
        countup := countup + 1
    else
        countdn := countdn + 1
    if close[i]/close[i + r] < 2 - t
        countupS := countupS + 1
    else
        countdnS := countdnS + 1

rsi = rsi(open,RSIP)

countup2 = 1
countup3 = 1
countup2S = 1
countup3S = 1
for i = p to 1
    if close[i]/close[i + r] > t and rsi[i + r + 1] > rsi[i + r + 2] + RSIT
        countup2 := countup2 + 1
    else
        countup3 := countup3 + 1
    if close[i]/close[i + r] < 2 - t and rsi[i + r + 1] < rsi[i + r + 2] - RSIT
        countup2S := countup2S + 1
    else
        countup3S := countup3S + 1

countup2b = countup2 / p
countup3b = countup3 / p
countupb = countup / p
countdnb = countdn / p

countup2bS = countup2S / p
countup3bS = countup3S / p
countupbS = countupS / p
countdnbS = countdnS / p
bayes = 0
bayes := ((countupb * countup2b) / ((countupb * countup2b) + (countdnb * countup3b))) * 100
bayesS = 0
bayesS := ((countupbS * countup2bS) / ((countupbS * countup2bS) + (countdnbS * countup3bS))) * 100
SN1 = sma(bayes,BAYEST)
SN2 = sma(bayesS,BAYEST)
shortCondition = crossunder(bayesS, SN2) //and rsi < 49
longCondition = crossover(bayes, SN1) //and rsi > 59
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

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