モメント TD リバーサル・トレード戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月18日 17:40:10
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概要

モメントTDリバーサルトレーディング戦略は,価格逆転信号を識別するためにTDシーケンス指標を使用する定量的な取引戦略である.この戦略はモメント分析に基づいている.価格逆転信号を確認した後,ロングまたはショートポジションをとる.

戦略の論理

この戦略は,価格変動を分析し,9つの連続したキャンドルスタイク後に価格逆転パターンを特定するために,TDシーケンシャルインジケーターを使用します.具体的には,9つの連続した上昇するキャンドルスタイク後に下落キャンドルスタイクを発見すると,戦略はそれを短期的チャンスとして決定します.逆に,9つの連続した下落キャンドルスタイク後に上昇キャンドルスタイクを発見すると,戦略はそれを長期のチャンスとして見ています.

TDシーケンス指標の優位性を活用することで,この戦略は市場を先導して価格逆転信号を捕捉することができる.この戦略におけるチェス・ライス・キル・ドロップメカニズムとともに,逆転信号の確認後に,価格逆転の初期段階において比較的より良いエントリー機会を得るために,長期または短期ポジションを間に合うようにすることができる.

利点を分析

TD 連続指標を使用して,価格逆転の機会を事前に特定します.
価格の逆転の確認をより迅速に決定するために,追いかける,上昇する,殺す,落ちるメカニズムを確立する
相対的に良いエントリーポイントを得るために,逆転の形成段階でのポジションを入力します.

リスク分析

TD 連続指標は誤ったブレイクがある可能性があります.信号を確認するために他の要因が必要です.
リスクを軽減するために,ポジションのサイズと保持期間を適切に制御する.

オプティマイゼーションの方向性

偽のブレイクリスクを避けるため,逆転信号を検証するための他の指標を組み込む.
単一の取引損失を制御するためのストップ損失メカニズムを確立する
ポジションのサイズと保有期間を最適化し,利益スケールとリスク管理を均衡させる

結論

モメントTDリバーサル・トレーディング戦略は,価格逆転を事前に判断し,確認後に迅速にポジションを確立するために,TDシーケンス指標を使用し,モメントトレーダーに非常に適しています.この戦略は逆転機会を特定する利点がありますが,偽のブレイクによって引き起こされる大きな損失を避けるために適切なリスク管理を必要とします.さらなる最適化により,リスク・リターン比に関してバランスの取れた戦略になることができます.

/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//This strategy is based on TD sequential study from glaz. 
//I made some improvement and modification to comply with pine script version 4.
//Basically, it is a strategy based on proce action, supports and resistance.

strategy("Sequential Up/Down", overlay=true )
source = input(close)
BarsCount = input(9, "Count of consecutive bars")
useLinearRegression = input(false)
LR_length = input(13,"Linear Regression length")
SR = input(true,"Shows Supports and Resistance lines")
Barcolor = input(true,"Color bars when there is a signal")
transp = input(0, "Transparency of triangle Up or Downs")
Numbers = input(true,"Plot triangle Up or Downs at signal")

//Calculation
src=useLinearRegression?linreg(source,LR_length,0):source
UP = 0
DW = 0
UP := src > src[4] ? nz(UP[1]) + 1 : 0
DW := src < src[4] ? nz(DW[1]) + 1 : 0

UPUp = UP - valuewhen(UP < UP[1], UP, 1)
DWDn = DW - valuewhen(DW < DW[1], DW, 1)

plotshape(Numbers ? UPUp == BarsCount ? true : na : na, style=shape.triangledown, text="", color=color.green, location=location.abovebar, transp=transp)
plotshape(Numbers ? DWDn == BarsCount ? true : na : na, style=shape.triangleup, text="", color=color.red, location=location.belowbar, transp=transp)


// S/R Code By johan.gradin
//------------//
// Sell Setup //
//------------//
priceflip = barssince(src < src[4])
sellsetup = src > src[4] and priceflip
sell = sellsetup and barssince(priceflip != BarsCount)
sellovershoot = sellsetup and barssince(priceflip != BarsCount+4)
sellovershoot1 = sellsetup and barssince(priceflip != BarsCount+5)
sellovershoot2 = sellsetup and barssince(priceflip != BarsCount+6)
sellovershoot3 = sellsetup and barssince(priceflip != BarsCount+7)

//----------//
// Buy setup//
//----------//
priceflip1 = barssince(src > src[4])
buysetup = src < src[4] and priceflip1
buy = buysetup and barssince(priceflip1 != BarsCount)
buyovershoot = barssince(priceflip1 != BarsCount+4) and buysetup
buyovershoot1 = barssince(priceflip1 != BarsCount+5) and buysetup
buyovershoot2 = barssince(priceflip1 != BarsCount+6) and buysetup
buyovershoot3 = barssince(priceflip1 != BarsCount+7) and buysetup

//----------//
// TD lines //
//----------//
TDbuyh = valuewhen(buy, high, 0)
TDbuyl = valuewhen(buy, low, 0)
TDsellh = valuewhen(sell, high, 0)
TDselll = valuewhen(sell, low, 0)

//----------//
//   Plots  //
//----------//

plot(SR ? TDbuyh ? TDbuyl : na : na, style=plot.style_circles, linewidth=1, color=color.red)
plot(SR ? TDselll ? TDsellh : na : na, style=plot.style_circles, linewidth=1, color=color.lime)
barcolor(Barcolor ? sell ? #FF0000 : buy ? #00FF00 : sellovershoot ? #FF66A3 : sellovershoot1 ? #FF3385 : sellovershoot2 ? #FF0066 : sellovershoot3 ? #CC0052 : buyovershoot ? #D6FF5C : buyovershoot1 ? #D1FF47 : buyovershoot2 ? #B8E62E : buyovershoot3 ? #8FB224 : na : na)

//  Strategy: (Thanks to JayRogers)
// === STRATEGY RELATED INPUTS ===
//tradeInvert     = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// the risk management inputs
inpTakeProfit   = input(defval = 0, title = "Take Profit Points", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 0, title = "Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailStop    = input(defval = 100, title = "Trailing Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailOffset  = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset Points", minval = 0)

// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na
useTrailStop    = inpTrailStop   >= 1 ? inpTrailStop   : na
useTrailOffset  = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() => buy or buyovershoot or buyovershoot1 or buyovershoot2 or buyovershoot3// functions can be used to wrap up and work out complex conditions
//exitLong() => oscillator <= 0
strategy.entry(id = "Buy", long = true, when = enterLong() )// use function or simple condition to decide when to get in
//strategy.close(id = "Buy", when = exitLong() )// ...and when to get out

// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() => sell or sellovershoot or sellovershoot2 or sellovershoot3
//exitShort() => oscillator >= 0
strategy.entry(id = "Sell", long = false, when = enterShort())
//strategy.close(id = "Sell", when = exitShort() )

// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
strategy.exit("Exit Buy", from_entry = "Buy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Sell", from_entry = "Sell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)

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