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超トレンド追跡ストップ損失戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月19日11時20分15秒
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概要

この戦略は,スーパートレンド指標とトライリングストップロスのベースでポジションを開閉する.ロングとショートポジションを開閉するために4つのアラートを使用し,スーパートレンド戦略を採用する.この戦略は,トライリングストップロスの機能を持つロボットのために特別に設計されている.

戦略の論理

この戦略は,上下帯を計算するためにATRインジケーターを使用する. 閉値が上下帯を突破すると買い信号が生成され,下帯を突破すると売り信号が生成される. 戦略は,トレンド方向を決定するためにスーパートレンドラインも使用する. スーパートレンドラインが上昇すると牛市場が始まることを示す. ダウンすると熊市場が始まることを示す. 信号が発生すると戦略はポジションを開き,初期ストップ損失価格を設定する. その後,価格変化に基づいてストップ損失価格を調整し,利益をロックし,後続ストップ損失効果を達成する.

利点分析

この戦略は,トレンド方向を決定するためのスーパートレンド指標とストップを設定するためのATR指標の利点を組み合わせます.それは誤ったブレイクアウトを効果的にフィルタリングすることができます.トライリングストップは利益を非常にうまくロックし,引き下げを減らすことができます.また,この戦略はロボットのために特別に設計されており,自動取引が可能になります.

リスク分析

スーパートレンドインジケーターは,より多くの誤った信号を容易に生成することができる.ストップ損失調整範囲が大きいとき,ストップ損失がヒットする確率は増加する.さらに,ロボット取引は,サーバークラッシュやネットワーク中断などの技術的リスクに直面する.

誤った信号の確率を減らすために,ATRパラメータを適切に調整したり,フィルタリングのために他の指標を追加することもできます.トライルストップ範囲を調整する際に,利益とリスクをバランスする必要があります.同時に,バックアップサーバーとネットワークを準備し,技術的な故障リスクに対してヘッジする必要があります.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略を最適化できる分野は以下の通りです.

  1. 入力シグナルをフィルタリングし,誤ったシグナルを避けるために指標または条件を追加します.例えば,MACD指標を追加できます.

  2. ATR パラメータの組み合わせをテストして最適なパラメータを見つけます.

  3. 最適なバランスポイントを見つけるために ストップ損失範囲を最適化します

  4. 損失のバッチ停止を達成するために,より多くのストップ損失価格を追加します.

  5. 主サーバーが故障した場合にすぐに切り替える 主要サーバーと待機サーバーを組み合わせた 双サーバーアーキテクチャを構築します

結論

この戦略は,スーパートレンド指標とトライリングストップロスの優位性を統合し,自動開示とストップロスの損失を処理します.ライブ取引中の最適化方向の改善措置と組み合わせると,非常に実践的な定量的な取引戦略になります.

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © arminomid1375
//@version=5
strategy('Mizar_BOT_super trend', overlay=true, default_qty_value=100, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, initial_capital=100, max_bars_back=4000)


//===== INPUTS ==========================================================================//

factor = input.float(4.5, title='ATR Factor', step=0.1,group = 'ATR')
period = input.int(59, minval=1, maxval=100, title='ATR Period',group = 'ATR')
up = (high + low) / 2 - factor * ta.atr(period)
down = (high + low) / 2 + factor * ta.atr(period)
trend_up = 0.0
trend_up := close[1] > trend_up[1] ? math.max(up, trend_up[1]) : up
trend_down = 0.0
trend_down := close[1] < trend_down[1] ? math.min(down, trend_down[1]) : down
trend = 0.0
trend := close > trend_down[1] ? 1 : close < trend_up[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
tsl = trend == 1 ? trend_up : trend_down
line_color = trend == 1 ? 'green' : 'red'
long_signal = trend == 1 and trend[1] == -1
short_signal = trend == -1 and trend[1] == 1
background = true


//ss =  input.float(defval=15.0, minval=0.0, title=' stop loss %',group = 'stop loss')
use_sl = input(title='trailing stop ?', defval=true,group = 'stop loss')
initial_sl_pct = input.float(defval=15.0, minval=0.0, title='trailing stop %',group = 'stop loss')

Tpactive1 = input(title='Take profit1 On/Off ?', defval=true, group='take profit')
tp1percent = input.float(5.0, title='TP1 %', group='take profit') *100
tp1amt = input.int(10, title='TP1 Amount %', group='take profit')
Tpactive2 = input(title='Take profit2 On/Off ?', defval=true, group='take profit')
tp2percent = input.float(10, title='TP2 %', group='take profit') *100
tp2amt = input.int(15, title='TP2 Amount %', group='take profit')
Tpactive3 = input(title='Take profit3 On/Off ?', defval=true, group='take profit')
tp3percent = input.float(15, title='TP3 %', group='take profit')*100
tp3amt = input.int(20, title='TP3 Amount %', group='take profit')

//===== TIMEFRAME ==========================================================================//

from_month = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12)
from_day = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
from_year = input.int(defval=2019, title='From Year', minval=2017)
to_month = input.int(defval=1, title='To Month', minval=1, maxval=12)
to_day = input.int(defval=1, title='To Day', minval=1, maxval=31)
to_year = input.int(defval=9999, title='To Year', minval=2017)
start = timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00)

finish = timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59)
window() =>
    time >= start and time <= finish ? true : false

//===== PLOTS ==========================================================================//

// Line
line_plot = plot(tsl, color=trend == 1 ? color.green : color.red, linewidth=2, title='Trend Line')
// Labels
plotshape(long_signal and window() ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.normal, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
plotshape(short_signal and window() ? down : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.normal, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
// Circles
plotshape(long_signal and window() ? up : na, title='Uptrend starts', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(short_signal and window() ? down : na, title='Downtrend starts', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
// Background
long_fill = background ? trend == 1 ? color.green : na : na
short_fill = background ? trend == -1 ? color.red : na : na
candle_plot = plot(ohlc4, title='Price Line', color=trend == 1 ? long_fill : short_fill, linewidth=2, transp=90)
fill(candle_plot, line_plot, title='Long Background', color=long_fill, transp=90)
fill(candle_plot, line_plot, title='Short Background', color=short_fill, transp=90)

//===== GLOBAL ==========================================================================//

var entry_price = 0.0
var updated_entry_price = 0.0
var sl_price = 0.0

longString = "Input your custom alert message here.\nAnd put {{strategy.order.alert_message}} in the message box."
longclose = "Input your custom alert message here.\nAnd put {{strategy.order.alert_message}} in the message box."
shortString = "Input your custom alert message here.\nAnd put {{strategy.order.alert_message}} in the message box."
shortclose = "Input your custom alert message here.\nAnd put {{strategy.order.alert_message}} in the message box."


longAlertMessage = input(title="Long Alert Message", defval="long", group="Alert Messages", tooltip=longString)
longcloseAlertMessage = input(title="Long close Alert Message", defval="long", group="Alert Messages", tooltip=longclose)
shortAlertMessage = input(title="Short Alert Message", defval="short", group="Alert Messages", tooltip=shortString)
shortcloseAlertMessage = input(title="Short close Alert Message", defval="short", group="Alert Messages", tooltip=shortclose)


has_open_trade() =>
    strategy.position_size != 0
has_no_open_trade() =>
    strategy.position_size == 0

is_long() =>
    strategy.position_size > 0 ? true : false
is_short() =>
    strategy.position_size < 0 ? true : false

plot(use_sl ? has_no_open_trade() ? close : sl_price : na, color=has_no_open_trade() ? na : color.blue, title='Stop Loss')

strategy_close() =>
    if is_long()
        strategy.close('Long')
        alert(longcloseAlertMessage)
    if is_short()
        strategy.close('Short')
        alert(shortcloseAlertMessage)

    
    
strategy_long() =>
    strategy.entry('Long', strategy.long)    

    

strategy_short() =>
    strategy.entry('Short', strategy.short)

sl_pct = initial_sl_pct
if long_signal or is_long() and not(short_signal or is_short())
    sl_pct := initial_sl_pct * -1
    sl_pct

//===== STRATEGY ==========================================================================//


crossed_sl = false
if is_long() and use_sl
    crossed_sl := close <= sl_price
    crossed_sl
if is_short() and use_sl
    crossed_sl := close >= sl_price
    crossed_sl

terminate_operation = window() and has_open_trade() and crossed_sl

if terminate_operation and not(long_signal or short_signal)  // Do not close position if trend is flipping anyways.
    entry_price := 0.0
    updated_entry_price := entry_price
    sl_price := 0.0
    strategy_close()



start_operation = window() and (long_signal or short_signal)

if start_operation
    entry_price := close
    updated_entry_price := entry_price
    sl_price := entry_price + entry_price * sl_pct / 100
    if long_signal
        strategy_long()
        if Tpactive1==true
            strategy.exit('TPL1','Long', qty_percent=tp1amt,profit =tp1percent)

        alert(shortcloseAlertMessage)
        alert(longAlertMessage)
    

    if short_signal
        strategy_short()
        if Tpactive1==true
            strategy.exit('TPL1','Short', qty_percent=tp1amt,profit =tp1percent)

        alert(longcloseAlertMessage)
        alert(shortAlertMessage)


//===== TRAILING ==========================================================================//

if is_long() and use_sl
    strategy_pct = (close - updated_entry_price) / updated_entry_price * 100.00
    if strategy_pct > 1
        sl_pct += strategy_pct - 1.0
        new_sl_price = updated_entry_price + updated_entry_price * sl_pct / 100
        sl_price := math.max(sl_price, new_sl_price)
        updated_entry_price := sl_price
        updated_entry_price
        

if is_short() and use_sl
    strategy_pct = (close - updated_entry_price) / updated_entry_price * 100.00
    if strategy_pct < -1
        sl_pct += strategy_pct + 1.0
        new_sl_price = updated_entry_price + updated_entry_price * sl_pct / 100
        sl_price := math.min(sl_price, new_sl_price)
        updated_entry_price := sl_price
        updated_entry_price
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