モメンタムストキャスティクス平滑移動平均戦略
作成日:
2023-12-19 11:41:40
最終変更日:
2023-12-19 11:41:40
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ChaoZhang
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概要
この戦略は指数移動平均 ((EMA)) とランダムな指標 ((Stochastic Oscillator)) を組み合わせ,トレンドフォローと継続の方法を採用し,いくつかのクールな機能も備えています.私はこの戦略を代替通貨の取引のために特別に設計しました.しかし,それはビットコイン自体やいくつかの外貨取引ペアにも適用されます.
戦略原則
この戦略には,取引シグナルを起動するための4つの必要条件があります. 以下は,複数取引を起動するための条件です.
- 速度のEMAが遅さのEMAより高い
- ランダムなK線は 超買取区域に
- ランダムなK線が,ランダムなD線を上向きに通過する.
- 価格収束は遅いEMAと速いEMAの間
すべての条件が真であるならば,次のK線開盤時にポジションが開きます.
優位分析
この戦略は,EMAとランダムな指標の優位性を組み合わせ,トレンドの始まりと継続を効果的に捕捉し,中長線操作に適しています. また,戦略は,ユーザーが自分の取引スタイルと市場の特徴に応じて調整できるさまざまなカスタマイズ可能なパラメータを提供します.
この戦略の利点は以下の通りです.
- EMAはトレンドの方向を交互に判断し,信号の安定性と信頼性を強化します.
- ランダムな指標で,過剰買いと過剰売りを判断し,逆転の機会を探します.
- この2つの指標を組み合わせると,トレンドフォローと逆向きの取引ができます.
- ATRの自動ストップ距離の計算で,ストップは市場の変動に調整される
- カスタマイズ可能なリスク/リターン比率は,異なるユーザーのニーズを満たす
- 複数のパラメータのカスタマイズが提供され,ユーザーは市場に応じて調整できます.
リスク分析
この戦略の主なリスクは以下のものです.
- EMAの交差で発生した信号は,偽突破が発生し,誤った信号を生成する可能性があります.
- ランダムな指標は遅滞しており,価格転換の最適なタイミングを逃している可能性があります.
- 単一の戦略では,市場の変化に完全に適応できない
上記のリスクを軽減するために,以下の措置を講じることができます.
- EMA周期パラメータを適切に調整し,偽信号を過剰に発生させないようにする
- 取引信号の信頼性を確保するために,トレンドと支柱を判断するより多くの指標を組み合わせる
- 明確な資金管理戦略を策定し,取引毎のリスクエッジを制御する
- 複合策略を使用し,異なる策略が相互に信号を検証し,安定性を向上させる
最適化の方向
この戦略は,以下の点でさらに最適化できます.
- 波動率に基づくポジション調整モジュールを追加する.市場の波動が激化すると,ポジションを適切に縮小する.波動が弱くると,ポジションを拡大することができる.
- 大規模なトレンドの判断を増やし,逆操作を避ける.例えば,毎日のまたは毎週のK線を組み合わせてトレンドの方向を判断する.
- 機械学習モデルの追加で,取引シグナルを判断する. 取引シグナルを生成する補助的な分類モデルを,過去データに対して訓練する.
- 資金管理戦略モジュールを最適化し,ストップとポジションサイズのスマート化.
要約する
この戦略は,トレンドフォローと反転取引の優位性を統合し,大レベルの市場環境を考慮するとともに,現在の価格行動にも注目し,長期にわたって実物を追跡する価値のある効果的な戦略である.パラメータ設定を継続的に最適化し,トレンド判断モジュールを追加するなどの手段によって,戦略のパフォーマンスは大きく向上する余地があり,より多くの研究と開発のエネルギーを投入する価値があります.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LucasVivien
// Since this Strategy may have its stop loss hit within the opening candle, consider turning on 'Recalculate : After Order is filled' in the strategy settings, in the "Properties" tabs
//@version=5
strategy("Stochastic Moving Average", shorttitle="Stoch. EMA", overlay=true, default_qty_type= strategy.cash, initial_capital=10000, default_qty_value=100)
//==============================================================================
//============================== USER INPUT ================================
//==============================================================================
var g_tradeSetup = " Trade Setup"
activateLongs = input.bool (title="Long Trades" , defval=true , inline="A1", group=g_tradeSetup, tooltip="")
activateShorts = input.bool (title="Short Trades" , defval=true , inline="A1", group=g_tradeSetup, tooltip="")
rr = input.float(title="Risk : Reward" , defval=1 , minval=0, maxval=100 , step=0.1, inline="" , group=g_tradeSetup, tooltip="")
RiskEquity = input.bool (title="Risk = % Equity ", defval=false , inline="A2", group=g_tradeSetup, tooltip="Set stop loss size as a percentage of 'Initial Capital' -> Strategy Parameter -> Properties tab (Low liquidity markets will affect will prevent to get an exact amount du to gaps)")
riskPrctEqui = input.float(title="" , defval=1 , minval=0, maxval=100 , step=0.1, inline="A2", group=g_tradeSetup, tooltip="")
RiskUSD = input.bool (title="Risk = $ Amount " , defval=false , inline="A3", group=g_tradeSetup, tooltip="Set stop loss size as a fixed Base currency amount (Low liquidity markets will affect will prevent to get an exact amount du to gaps)")
riskUSD = input.float(title="" , defval=1000, minval=0, maxval=1000000000, step=100, inline="A3", group=g_tradeSetup, tooltip="")
var g_stopLoss = " Stop Loss"
atrMult = input.float(title="ATR Multiplier", defval=1 , minval=0, maxval=100 , step=0.1, tooltip="", inline="", group=g_stopLoss)
atrLen = input.int (title="ATR Lookback" , defval=14, minval=0, maxval=1000, step=1 , tooltip="", inline="", group=g_stopLoss)
var g_stochastic = " Stochastic"
Klen = input.int (title="K%" , defval=14, minval=0, maxval=1000, step=1, inline="S2", group=g_stochastic, tooltip="")
Dlen = input.int (title=" D%" , defval=3 , minval=0, maxval=1000, step=1, inline="S2", group=g_stochastic, tooltip="")
OBstochLvl = input.int (title="OB" , defval=80, minval=0, maxval=100 , step=1, inline="S1", group=g_stochastic, tooltip="")
OSstochLvl = input.int (title=" OS" , defval=20, minval=0, maxval=100 , step=1, inline="S1", group=g_stochastic, tooltip="")
OBOSlookback = input.int (title="Stoch. OB/OS lookback", defval=0 , minval=0, maxval=100 , step=1, inline="" , group=g_stochastic, tooltip="This option allow to look 'x' bars back for a value of the Stochastic K line to be overbought or oversold when detecting an entry signal (if 0, looks only at current bar. if 1, looks at current and previous and so on)")
OBOSlookbackAll = input.bool (title="All must be OB/OS" , defval=false , inline="" , group=g_stochastic, tooltip="If turned on, all bars within the Stochastic K line lookback period must be overbought or oversold to return a true signal")
entryColor = input.color(title=" " , defval=#00ffff , inline="S3", group=g_stochastic, tooltip="")
baseColor = input.color(title=" " , defval=#333333 , inline="S3", group=g_stochastic, tooltip="Will trun to designated color when stochastic gets to opposite extrem zone of current trend / Number = transparency")
transp = input.int (title=" " , defval=50, minval=0, maxval=100, step=10, inline="S3", group=g_stochastic, tooltip="")
var g_ema = " Exp. Moving Average"
ema1len = input.int (title="Fast EMA ", defval=21, minval=0, maxval=1000, step=1, inline="E1", group=g_ema, tooltip="")
ema2len = input.int (title="Slow EMA ", defval=50, minval=0, maxval=1000, step=1, inline="E2", group=g_ema, tooltip="")
ema1col = input.color(title=" " , defval=#0066ff , inline="E1", group=g_ema, tooltip="")
ema2col = input.color(title=" " , defval=#0000ff , inline="E2", group=g_ema, tooltip="")
var g_referenceMarket =" Reference Market"
refMfilter = input.bool (title="Reference Market Filter", defval=false , inline="", group=g_referenceMarket)
market = input (title="Market" , defval="BTC_USDT:swap", inline="", group=g_referenceMarket)
res = input.timeframe(title="Timeframe" , defval="30" , inline="", group=g_referenceMarket)
len = input.int (title="EMA Length" , defval=50 , inline="", group=g_referenceMarket)
//==============================================================================
//========================== FILTERS & SIGNALS =============================
//==============================================================================
//------------------------------ Stochastic --------------------------------
K = ta.stoch(close, high, low, Klen)
D = ta.sma(K, Dlen)
stochBullCross = ta.crossover(K, D)
stochBearCross = ta.crossover(D, K)
OSstoch = false
OBstoch = false
for i = 0 to OBOSlookback
if K[i] < OSstochLvl
OSstoch := true
else
if OBOSlookbackAll
OSstoch := false
for i = 0 to OBOSlookback
if K[i] > OBstochLvl
OBstoch := true
else
if OBOSlookbackAll
OBstoch := false
//---------------------------- Moving Averages -----------------------------
ema1 = ta.ema(close, ema1len)
ema2 = ta.ema(close, ema2len)
emaBull = ema1 > ema2
emaBear = ema1 < ema2
//---------------------------- Price source --------------------------------
bullRetraceZone = (close < ema1 and close >= ema2)
bearRetraceZone = (close > ema1 and close <= ema2)
//--------------------------- Reference market -----------------------------
ema = ta.ema(close, len)
emaHTF = request.security(market, res, ema [barstate.isconfirmed ? 0 : 1])
closeHTF = request.security(market, res, close[barstate.isconfirmed ? 0 : 1])
bullRefMarket = (closeHTF > emaHTF or closeHTF[1] > emaHTF[1])
bearRefMarket = (closeHTF < emaHTF or closeHTF[1] < emaHTF[1])
//-------------------------- SIGNAL VALIDATION -----------------------------
validLong = stochBullCross and OSstoch and emaBull and bullRetraceZone
and activateLongs and (refMfilter ? bullRefMarket : true) and strategy.position_size == 0
validShort = stochBearCross and OBstoch and emaBear and bearRetraceZone
and activateShorts and (refMfilter ? bearRefMarket : true) and strategy.position_size == 0
//==============================================================================
//=========================== STOPS & TARGETS ==============================
//==============================================================================
SLdist = ta.atr(atrLen) * atrMult
longSL = close - SLdist
longSLDist = close - longSL
longTP = close + (longSLDist * rr)
shortSL = close + SLdist
shortSLDist = shortSL - close
shortTP = close - (shortSLDist * rr)
var SLsaved = 0.0
var TPsaved = 0.0
if validLong or validShort
SLsaved := validLong ? longSL : validShort ? shortSL : na
TPsaved := validLong ? longTP : validShort ? shortTP : na
//==============================================================================
//========================== STRATEGY COMMANDS =============================
//==============================================================================
if validLong
strategy.entry("Long", strategy.long,
qty = RiskEquity ? ((riskPrctEqui/100)*strategy.equity)/longSLDist : RiskUSD ? riskUSD/longSLDist : na)
if validShort
strategy.entry("Short", strategy.short,
qty = RiskEquity ? ((riskPrctEqui/100)*strategy.equity)/shortSLDist : RiskUSD ? riskUSD/shortSLDist : na)
strategy.exit(id="Long Exit" , from_entry="Long" , limit=TPsaved, stop=SLsaved, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=TPsaved, stop=SLsaved, when=strategy.position_size < 0)
//==============================================================================
//============================= CHART PLOTS ================================
//==============================================================================
//---------------------------- Stops & Targets -----------------------------
plot(strategy.position_size != 0 or (strategy.position_size[1] != 0 and strategy.position_size == 0) ? SLsaved : na,
color=color.red , style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0 or (strategy.position_size[1] != 0 and strategy.position_size == 0) ? TPsaved : na,
color=color.green, style=plot.style_linebr)
//--------------------------------- EMAs -----------------------------------
l1 = plot(ema1, color=#0066ff, linewidth=2)
l2 = plot(ema2, color=#0000ff, linewidth=2)
//-------------------------- Stochastic gradient ---------------------------
// fill(l1, l2, color.new(color.from_gradient(K, OSstochLvl, OBstochLvl,
// emaBull ? entryColor : emaBear ? baseColor : na,
// emaBull ? baseColor : emaBear ? entryColor : na), transp))
//---------------------------- Trading Signals -----------------------------
plotshape(validLong, color=color.green, location=location.belowbar, style=shape.xcross, size=size.small)
plotshape(validShort, color=color.red , location=location.abovebar, style=shape.xcross, size=size.small)
//---------------------------- Reference Market ----------------------------
bgcolor(bullRefMarket and refMfilter ? color.new(color.green,90) : na)
bgcolor(bearRefMarket and refMfilter ? color.new(color.red ,90) : na)