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岩のように固体VIP量子戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月19日 13:54:05
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概要

この戦略は"The Solid as a Rock VIP Quant Strategy"と呼ばれる.これは,修正されたWMA指標とSSLチャネル指標を組み合わせて,安定した信頼性の高い定量取引フレームワークを構築する.

原則

この戦略には2つの指標が含まれます.一つは,各キャンドルスタイクの平均価格を計算し,その後,指数的な移動平均法を適用してトレンド方向を決定する修正WMA指標です.もう一つは,価格チャネルを決定し,現在のトレンド状態を判断するために,最高価格と最低価格の移動平均を使用するSSLチャネル指標です.

変更されたWMAインジケーターが購入信号,すなわち黄金十字を生成すると,SSLチャネルインジケーターを組み合わせて,チャネル内の価格が適正かどうかを判断します.キャンドルボディがチャネルの下限を下回る場合は,購入オーダーをします.

利点

  1. 2つの指標を組み合わせることで 買い信号は信頼性が高くなり 偽のブレイクが避けられます
  2. 修正されたWMA指標により 転換点をより正確に 特定できます
  3. SSLチャネルは価格チャネルを明確に判断し 高値で購入しないようにします
  4. 指数関数移動平均法を使うことは,長期的な傾向を決定するのにより有利です.

リスク と 解決策

  1. ストップ・ロスは不安定な市場では 簡単に起動できます ストップ・ロスの範囲を適切に拡大できます
  2. 移動平均系は短期的な市場騒音に敏感で,誤った信号を生む可能性があります. フィルタリング効果を高めるために移動平均パラメータを適切に増加することができます.
  3. パラメータの設定が正しくない場合も 戦略のパフォーマンスに影響を与えます.我々は最高のパラメータ組み合わせを見つけるためにバックテストを通じてパラメータを最適化することができます.

オプティマイゼーションの方向性

  1. EMAやVWMAなどの移動平均をテストして 最適な平均線指標を見つけることができます
  2. 音量が少ない地域では 信号を避けるために 音量指標を追加できます
  3. ドンチアン運河のような 運河の境界線を より確実にするために 異なる方法を使ってみましょう
  4. MACDやRSIなどの他の補助指標を追加して 進出タイミングをさらに確認できます

概要

変更されたWMA指標とSSLチャネル指標の巧妙な組み合わせにより,この戦略は安定した信頼性の高い定量的な取引フレームワークを構築する.高いレベルで購入するリスクを回避しながら市場ノイズをフィルターする強力な能力を持っています.適切なパラメータ設定と特定の最適化により,非常に優れた戦略になります.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Darshana_Alwis

//@version=5
strategy("VIP", overlay=true, initial_capital=1000,currency=currency.USD,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,pyramiding=0)
//SSS = Sultan+Saud Strategy

//The original idea of the code belonges to saudALThaidy
//The strategy code is basically made out of two other indicators, edited and combined by me.
// 1- NSDT HAMA Candles => https://www.tradingview.com/script/k7nrF2oI-NSDT-HAMA-Candles/
// 2- SSL Channel => https://www.tradingview.com/script/6y9SkpnV-SSL-Channel/


//MA INFO
WickColor = input.color(color.rgb(80, 80, 80, 100), title='Wick Color', tooltip='Suggest Full Transparency.')
LengthMA = input.int(100, minval=1, title='MA Line Length', inline='MA Info')
TakeProfit = input.float(1, minval=0, title='Take Profit Percentage', step=1)
UseStopLose = input.bool(false, title='Use Stop Percentage')
StopLose = input.float(1, minval=0, title='StopLose Percentage', step=1)

MASource = close

ma(source, length, type) =>
    type == "SMA" ? ta.sma(source, length) :
     type == "EMA" ? ta.ema(source, length) :
     type == "SMMA (RMA)" ? ta.rma(source, length) :
     type == "WMA" ? ta.wma(source, length) :
     type == "VWMA" ? ta.vwma(source, length) :
     na

ma1_color  = color.rgb(230, 172, 0)
ma1 = ma(high, 200, "SMA")

ma2_color  = color.red
ma2 = ma(low, 200, "SMA")

Hlv1 = float(na)
Hlv1 := close > ma1 ? 1 : close < ma2 ? -1 : Hlv1[1]
sslUp1   = Hlv1 < 0 ? ma2 : ma1
sslDown1 = Hlv1 < 0 ? ma1 : ma2

Color1 = Hlv1 == 1 ? ma1_color : ma2_color
fillColor1 = color.new(Color1, 90)

highLine1 = plot(sslUp1, title="UP", linewidth=2, color = Color1)
lowLine1 = plot(sslDown1, title="DOWN", linewidth=2, color = Color1)

OpenLength = 25
HighLength = 20
LowLength = 20
CloseLength = 20


     
SourceOpen = (open[1] + close[1]) / 2
SourceHigh = math.max(high, close)
SourceLow = math.min(low, close)
SourceClose = (open + high + low + close) / 4

funcCalcMA1(src1, len1) => ta.ema(src1, len1)
funcCalcOpen(SourceOpen, OpenLength) => ta.ema(SourceOpen, OpenLength)
funcCalcHigh(SourceHigh, HighLength) => ta.ema(SourceHigh, HighLength)
funcCalcLow(SourceLow, LowLength) => ta.ema(SourceLow, LowLength)
funcCalcClose(SourceClose, CloseLength) => ta.ema(SourceClose, CloseLength)

MA_1 = funcCalcMA1(MASource, LengthMA)

CandleOpen = funcCalcOpen(SourceOpen, OpenLength)
CandleHigh = funcCalcHigh(SourceHigh, HighLength)
CandleLow = funcCalcLow(SourceLow, LowLength)
CandleClose = funcCalcClose(SourceClose, CloseLength)

//PLOT CANDLES
//-------------------------------NSDT HAMA Candels
BodyColor = CandleOpen > CandleOpen[1] ? color.rgb(230, 172, 0) : color.red
barcolor(BodyColor)
plotcandle(CandleOpen, CandleHigh, CandleLow, CandleClose, color=BodyColor, title='HAMA Candles', wickcolor=WickColor, bordercolor=na)
plot(MA_1, title='MA Line', color=BodyColor, style=plot.style_line, linewidth=2)

//------------------------------SSL Channel


plot_buy = false
avg = ((high-low)/2)+low
LongCondition = (Hlv1 == 1 and Hlv1[1] == -1) and (BodyColor == color.rgb(230, 172, 0)) and (MA_1 < avg) and (CandleHigh < avg) and (strategy.opentrades == 0)
if LongCondition
    strategy.entry("BUY with VIP", strategy.long)
    plot_buy := true

base = strategy.opentrades.entry_price(0)
baseProfit = (base+((base/100)*TakeProfit))
baseLose = (base-((base/100)*StopLose))

strategy.exit("SELL with VIP","BUY with VIP",limit = baseProfit)
if UseStopLose and (close < MA_1)
    strategy.exit("SELL with VIP","BUY with VIP",stop = baseLose)
if not UseStopLose and (close < MA_1)
    strategy.exit("SELL with VIP","BUY with VIP", stop = close)
    
plotshape(plot_buy, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=Color1, textcolor=color.white)

fill(highLine1, lowLine1, color = fillColor1)
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