概要

この戦略は,価格の動向を判断する長線トレンド追跡戦略である.これは,歴史的な価格の分岐点を計算し,最後の分岐点の突破を判断して,ポジションを決定する.同時に,それは,最後のNの分岐点の平均価格を計算して,トレンドの方向を判断し,トレンドが逆転したとき平仓する.

戦略原則

1. 価格の分岐点を計算する.分岐点は,その日の最高価格が前2日と後2日の最高価格より高いと定義される.
2. 最後の分岐点の価格を抵抗として記録する.
3. 閉じる価格が最後の分岐点を突破すると,抵抗が突破されたと考え,多ポジションを確立する.
4. 最後のNの分岐点の平均価格を計算してトレンドを判断する.平均価格が上昇する時は看板トレンド,下降する時は看板トレンドである.
5. 複数のポジションを取ったとき,平均分岐点価格が下落に転じると平仓である.

優位分析

この分岐点に基づくトレンド判断策の最大の優点は,市場騒音を効率的にフィルターして,より長線のトレンド方向を判断できる点である.単純移動平均などの指標と比較して,突発的な異常波動に対する抵抗力が強い点である.

また,この戦略は,ポジション構築とポジションの基準を明確に判断し,頻繁な取引の問題が発生しません. これは,長線保有に特に適しています.

リスク分析

この策の最大のリスクは,分岐点自体の判断の確率性にある.分岐点は,価格が必ず逆転することを100%予測できない.つまり,誤った判断の確率は残っている.誤った判断が発生した場合,損失のリスクに直面する.

また,分岐点判断の時間帯が長いため,高周波取引には適さない.短線取引を追求する場合は,この戦略もあまり適さない.

最適化の方向

断面点判断の誤差確率を考慮して,以下の方法で最適化できます.

1. ブリンライン通路,移動平均などの他の指標の確認と組み合わせて,単一の分形点判断誤りを避ける.

2. 分形点のパラメータ,判断の前後周期の数など,分形点の判断を最適化するために調整する.

3. 損失が一定程度に拡大したときに止まる.

要約する

この突破型分型策略は,全体として,長線トレンドを判断するのに非常に適しており,長線投資家が使用するのに非常に適しています. 判断の正確性を保証する前提で,パラメータを適切に調整し,他のフィルタリング指標を追加することで,この策略を大幅に最適化し,定量化決定の重要な構成要素にすることができます.