ダブルトレーリングストップタートル取引戦略
作成日:
2023-12-20 13:37:31
最終変更日:
2023-12-20 13:37:31
コピー:
1
クリック数:
627
ChaoZhang
1
フォロー
1621
フォロワー
概要
この戦略は,海取引法を活用して2つの追跡ストップポイントを設置し,ダブルトラッキングストップで損失を制限し,同時に異なるパラメータを設定して市場騒音をフィルターし,傾向がより明らかなときに買い物をします.
戦略原則
この戦略は,主に2つのストップポイントlong_1とlong_2を追跡して購入のタイミングを決定する. long_1はより長期のトレンドを追跡し,long_2はより短期のトレンドを追跡する.同時に,profit1とprofit2をストップポイントとして設定する.
価格がlong_1より高い場合,市場はより長期の上昇傾向にある.このとき,価格がlong_2より低い場合,ショートtermの逆転が良い入場時間を提供することを示す場合,入場する.価格がlong_1より低い場合,長期はトレンドを決定していない.shorterm 価格がlong_2より高い場合,短期の反転が表示されても,入場することもできる.
入場後,2つの追跡ストップポイントを設定する.stoploss1とstoploss2を設定し,profit1とprofit2と最大値を比較して,利益をロックする.
優位分析
- ダブル・トラッキング・ストップ・ローズにより,リスクを効果的にコントロールし,利潤を最大限にロックできます.
- 長期・短期の2種類の指標を組み合わせて,一部のノイズをフィルターし,より明確なトレンドがあるときに入場できます.
- 自由制御の保守性は,パラメータで調整できます.
リスク分析
- 戦略は保守的で,一部の機会を逃す可能性が高い.
- ストップポイントの設定が不適切で,早めにストップする可能性があります.
- 取引回数が少なく,単一の損失が大きい可能性
longとprofitのパラメータを適切に調整することで,戦略をより進取的にし,取引回数を増加させることができる。同時に,止損点アルゴリズムを最適化し,自動調整を実現する。
最適化の方向
- longとprofitのパラメータを最適化して,最適なパラメータの組み合わせを見つける
- 文字の停止または影線の停止アルゴリズムを試して不要な停止を減らす
- 倉庫開設条件を追加して,騒音をフィルターし,より明確なトレンドを見つけます.
- 取引量指数と組み合わせた真の突破を模索する
要約する
この戦略は全体的に保守的で,安定した成長に適した投資家である.パラメータ調整と止損アルゴリズムの最適化により,戦略の進取性を適切に増やすことができる.さらに,市場騒音をフィルターするメカニズムを増やすことも後続的な最適化方向である.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Turtle Project",overlay= true)
//-----------------------------------------------------------
entry_1 = input(55)
profit_1 = input(20)
long_1 = float(na)
long_1:= if high[entry_1] >= highest(high,entry_1)
high[entry_1]
else
long_1[1]
profit1 = float(na)
profit1:= if low[profit_1] <= lowest(low,profit_1)
low[profit_1]
else
profit1[1]
//-----------------------------------------------------------
entry_2 = input(20)
profit_2 = input(10)
long_2 = float(na)
long_2:= if high[entry_2] >= highest(high,entry_2)
high[entry_2]
else
long_2[1]
profit2 = float(na)
profit2:= if low[profit_2] <= lowest(low,profit_2)
low[profit_2]
else
profit2[1]
//------------------------------------------------------------
stoploss_1= lowest(low,1) < long_1 and highest(high,1) > long_1
stoploss_2= lowest(low,1) < long_2 and highest(high,1) > long_2
stop_1 = input(1)/100
stop_2 = input(2)/100
plotchar(stoploss_1, "high1", "▲",location.top,color=color.red )
plotchar(stoploss_2, "high2", "▲",location.top,color=color.blue)
//------------------------------------------------------------
if strategy.position_size == 0
if low < long_1
if high < long_1
strategy.entry("longlong_4",strategy.long, stop=long_1)
if strategy.position_size == 0
if low > long_1
if high < long_2
strategy.entry("longlong_3",strategy.long, stop=long_2)
stoploss1 = float(na)
stoploss1:= stoploss_1 ? strategy.position_avg_price * (1 - stop_1) : stoploss1[1]
stoploss__1 = max(stoploss1,profit1)
if high > long_1 and strategy.position_size > 0
strategy.exit("exit_1 ","longlong_4",stop=stoploss__1)
stoploss2 = float(na)
stoploss2:= stoploss_2 ? strategy.position_avg_price * (1 - stop_2) : stoploss2[1]
stoploss__2 = max(stoploss2,profit2)
if high > long_2 and strategy.position_size > 0
strategy.exit("exit_2 ","longlong_3",stop=stoploss__2)
//--------------------------------------------------------------
plot(long_1,color=color.red ,linewidth=3)
plot(long_2,color=color.blue,linewidth=3)
plot(profit1,color=color.red, linewidth=1)
plot(profit2,color=color.blue, linewidth=1)
//plot(stoploss__1,style=plot.style_circles, color=color.yellow)
//plot(stoploss__2,style=plot.style_circles, color=color.yellow)
plot(stoploss1,style=plot.style_circles, color=color.blue)
plot(stoploss2,style=plot.style_circles, color=color.red)
//--------------------------------------------------------------