ピボットポイント予測オシレーターバックテスト戦略
作成日:
2023-12-20 13:44:26
最終変更日:
2023-12-20 13:44:26
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ChaoZhang
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概要
この策略は,トゥシャール・チャンデが開発したピボット・ポイント・フォロースト・オシレータに基づいて反転する.この指標は,閉店価格とn周期的な線形回帰の予測価格のパーセントの差を計算する.予測価格が閉店価格より高いとき,この指標は上を貫く;予測価格が閉店価格より低いとき,この指標は下を貫く.これは,市場の転換点を識別するために使用される.
戦略原則
この策略は,枢軸予測振動指標を用いて市場の空白を判断する.具体的には,n周期の線形回帰予測価格を計算し,実際の閉店価格との差分を計算する.差分パーセントが上を0突破すると多頭;差分パーセントが下を0突破すると空頭である.完全な取引論理は以下の通りである.
- n周期リゲレーション予測価格xLGを計算する
- 閉店価格と予測価格の差分を計算するxCFO
- xCFOと0の関係で,多空信号possigを出力する
- xCFO > 0 余分な処理が許可され,possig = 1
- xCFO < 0 と空白が許可され,possig = -1
- この式は,
- ポッシグ信号で多量か空っぽか
この戦略は単純で直接的なもので,実際の価格と予測価格を比較して,市場が過大評価されているか過小評価されているかを判断し,取引信号を生成する.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
- 論理が明快で理解しやすい.
- パラメータが少ないので調整が簡単です.
- 柔軟な選択周期により,異なる市場に対応できます.
- 便利に多空方向に切り替えられる.
- 商品の価格や価格を把握し,その価格や価格を把握する
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- 線形回帰予測は時効性があり,持続的に有効にはならない.
- 選択したパラメータが正しくない場合,取引が頻発する可能性があります.
- 突発的な出来事により,指標が誤信号を発する可能性があります.
対策として
- 他の指標と組み合わせて,線形回帰予測の有効性を確認する.
- 取引の頻度を下げるためのパラメータを最適化する.
- 単一損失をコントロールするストップ・ロース戦略を導入する.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
- 移動平均などの指標と組み合わせることで,取引信号が豊かになります.
- ストップ・ローズ・ストラテジーに参加し,大きな損失を回避する.
- パラメータを最適化して,最適なパラメータの組み合わせを得る.
- 自動停止策が追加されました.
- 取引料金を考慮して,合理的なストップ・ストラスト幅を設定する.
要約する
枢軸予測振動指標は,線形回帰を活用して価格を予測する量化取引戦略である.この戦略は,論理的にシンプルで,パラメータ設定が柔軟で,明確な取引信号を生成することができる.この戦略は,ストップ・ロスの戦略,パラメータ選択,および他の指標信号との組み合わせの最適化などにおいて,さらなる改善の余地があり,より良い取引効果を得ることができる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/03/2018
// The Chande Forecast Oscillator developed by Tushar Chande The Forecast
// Oscillator plots the percentage difference between the closing price and
// the n-period linear regression forecasted price. The oscillator is above
// zero when the forecast price is greater than the closing price and less
// than zero if it is below.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Chande Forecast Oscillator Backtest", shorttitle="CFO")
Length = input(14, minval=1)
Offset = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=black, linestyle=line)
xLG = linreg(close, Length, Offset)
xCFO = ((close -xLG) * 100) / close
pos = iff(xCFO > 0, 1,
iff(xCFO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xCFO, color=red, title="CFO")