トートル・トレンド・トレーディング・システム

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月20日 14:16:48
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概要

この戦略は,有名なタートル取引システムの実際のコード実装で,エントリーシグナルのための55期チャネルと,トレンドフォローする戦略タイプに属する長期トレンドを追跡するために,エントリーシグナルのための20期チャネルを使用します.

戦略の論理

この戦略は主に2つの指標に基づいている. 55期間の最高価格 (HI) と最低価格 (LO) で入口チャネルを建設し,20期間の最高価格 (hi) と最低価格 (lo) で出口チャネルを建設する.

価格が55期チャネルを突破すると,購入信号が生成され,価格が55期チャネルを下回ると,販売信号が生成されます.これは典型的なトレンドフォローエントリー論理です.

価格が20期チャネルを下回ると,ロングポジションは閉鎖され,価格が20期チャネルを下回ると,ショートポジションは閉鎖されます.これは戦略の出口論理です.

戦略には 55 期間のチャネルと 20 期間のチャネルが描かれていて,戦略のエントリーと出口点を視覚的に見ることができます.

利点分析

この戦略の主な利点は以下の通りです.

中期から長期間の動向を追跡する
チャンネル原理と良好な抽出制御を用いた明確な入力信号
逆転による損失を避けるための厳格な退出メカニズム
シンプルなパラメータ設定,実装が簡単

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

短期的な機会を把握できず,収益性が比較的低い
突然の出来事と向き合えず損失を止めようとする傾向
一方向市場での過度の損失を効果的に制御できない
パラメータに非常に敏感

リスクは以下の方法で軽減できます.

最適な組み合わせを見つけるためのパラメータ最適化
一方向市場損失を制御するためのストップ損失戦略を追加する
他の指標を組み合わせて,潜在的な逆転の機会を特定する

オプティマイゼーションの方向性

戦略は,いくつかの側面で最適化することができます:

最適な組み合わせを見つけるために入力と出力チャネルのパラメータを最適化
波動性の指標を追加して,不安定な市場を避ける
入力シグナルで増幅されたボリュームを確保するために,取引量指標を組み合わせる
ダイナミックストップ・ロスのラインをフォローするために移動ストップ・ロスの戦略を追加します
総合的なマルチタイムフレーム取引のために複数のタイムフレームを組み合わせる

結論

概要すると,これは非常に典型的なトレンドフォロー戦略であり,中期から長期間のトレンドを良好な引き下げ制御で捉えるためのチャネルを使用しています.また,トレンドフォロー戦略の典型的な問題もいくつかあります.例えば,トレンド捕捉能力が不十分であり,逆転に対処するのが困難です.包括的な最適化により,利点が完全に実現され,信頼できる定量戦略になります.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Turtle System", overlay=true)

n = input(55,"Entry Length")
e = input(20,"Exit Length")

HI = highest(n)
LO = lowest(n)
hi = highest(e)
lo = lowest(e)

if close>HI[1]
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if close<LO[1]
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
if low<lo[1]
    strategy.close("Buy")

if high>hi[1]
    strategy.close("Sell")

plot(HI,color=color.lime)
plot(LO,color=color.red)
plot(hi,color=color.blue)
plot(lo,color=color.maroon)

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