トレンドフォロータートルシステム
作成日:
2023-12-20 14:16:48
最終変更日:
2023-12-20 14:16:48
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,有名なTurtle取引システムの実際のコード実装であり,入場信号として55サイクルチャネル,退出信号として20サイクルチャネルを使用し,より長い周期のトレンドを追跡し,トレンド追跡型の戦略に属します.
戦略原則
この戦略は,主に2つの指標:55周期最高価格 (HI) と最低価格 (LO) の入場通路の構築,および20周期最高価格 (hi) と最低価格 (lo) の退出通路の構築に基づいています.
価格が55サイクルチャネルを上から通過すると買入シグナルが生成され,価格が55サイクルチャネルを下から通過すると売り出せシグナルが生成される.これは典型的なトレンド追跡戦略の入場論理である.
価格が20周期通路を下に突破すると多項を平準化し,価格が20周期通路上を突破すると空券を平準化する.これは戦略の退出論理である.
この戦略は55サイクルチャネルと20サイクルチャネルを同時にマッピングし,戦略のエントリーとエグジットのポイントを直視することができます.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
- 中長期トレンドを追跡し,比較的小規模な撤回
- 入場信号が明快で,通路原理が適用され,撤回制御が効果的です.
- 退出メカニズムはより厳格で,逆転による損失を避ける
- パラメータ設定はシンプルで実行しやすい
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- 短線機会を捉えることができず,収益性が比較的低い
- 緊急事態に対応できず 被害に遭う可能性が高い
- 単一政策による過度な損失を効果的に制御できない
- パラメタリック,パラメータに非常に敏感です.
リスクは以下の方法で軽減できます.
- パラメータを最適化して,最適なパラメータの組み合わせを見つける
- 損失を抑える戦略を強化し,一方的な状況下での損失を抑える
- 他の指標と組み合わせて 潜在的逆転の機会を特定する
最適化の方向
この戦略は以下の方向から最適化できます.
- 入口と出口のパラメータを最適化し,最適なパラメータの組み合わせを見つける
- 波動性指数を増やして震えを回避する
- 取引量指数と組み合わせて,入場時に取引量を増やす
- モバイルストップ戦略の追加,ストップラインのリアルタイム追跡
- 複数のタイムサイクルを組み合わせて,複数のサイクルを統合した取引を実現する
要約する
この戦略は全体的に非常に典型的なトレンド追跡戦略であり,経路によって中長線トレンドを捕捉し,逆行制御の効果が優れている.しかしながら,トレンド追跡戦略の典型的な問題もあります.例えば,トレンドを捕捉する能力が不足し,逆転に対応するのが困難です.多面的な最適化によって,この戦略の優位性を最大限に発揮し,信頼できる量化戦略にすることができます.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Turtle System", overlay=true)
n = input(55,"Entry Length")
e = input(20,"Exit Length")
HI = highest(n)
LO = lowest(n)
hi = highest(e)
lo = lowest(e)
if close>HI[1]
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if close<LO[1]
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if low<lo[1]
strategy.close("Buy")
if high>hi[1]
strategy.close("Sell")
plot(HI,color=color.lime)
plot(LO,color=color.red)
plot(hi,color=color.blue)
plot(lo,color=color.maroon)